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趋势理论(百度)：趋势理论是指一旦市场形成了下降（或上升）的趋势后，就将沿着下降（或上升）的方向运行。
买卖方法：MACD公式。
趋势理论的核心思想其实是个假设，即假设上涨以后还会继续上涨，下跌以后还会继续下跌，很显然，这个假设不会总是正确的，它有时是正确的，有时是错误的，在有些品种中使用是正确的，在有些品种中使用是错误的，因此，就需要用数学方法对其进行统计，下面我就对国防ETF基金近4年的5分钟数据用MACD公式进行统计。
数据统计：统计2020/1/6到2024/1/12日期间国防ETF512670的5分钟数据（这个时段基本包含了完整的上涨和下跌周期）。
K线根数：46848，数据天数：976天，期间涨幅：19.17%（已经按2021年8月23日10份基金折算成20份基金除权处理）；
该时段上涨的K线根数（包含平盘）29686根，占比63.37%，下跌K线根数17162，占比36.63%。
MACD公式(也称双均线指标):
DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
MACD认为，短周期均线高于长周期均线，就认为是上涨趋势，后面的K线大概率还会继续上涨，即当前DIFF大于零的情况下，统计当前周期到下一个周期涨幅的累加和（即统计上涨概率），统计情况如下：该类数据个数22298，涨幅的累加和为131.90%，平均=131.90%/22298=0.00592%;
MACD认为，短周期均线低于长周期均线，就认为是下跌趋势，后面的K线大概率还会继续下跌，即当前DIFF小于零的情况下，统计当前周期到下一个周期跌幅的累加和（统计下跌概率），统计情况如下：数据个数24550，跌幅的累加和为-100.94%，平均=-100.94%/24550=-0.00411%;
从统计的情况可以看出，国防ETF近4年在5分钟K线图中，当DIFF大于零时，多持有一个5分钟周期，上涨的收益率增加的概率为0.00592%，即万分之0.592，当DIFF小于零时，多空仓一个5分钟周期，可以减少下跌损失率的概率为-0.00411%，即负万分之0.411。国防ETF基金的交易手续费最低可以低到万分之0.5，很显然，只要DIFF平均连续为正或连续为负的数据个数大于2，那么根据DIFF大于零买进，DIFF小于零卖出就能获得超额收益。
根据上面的指导思想，统计了国防ETF近4年的收益情况，T+1操作，即当DIFF转正，当天买入基金后，当天不许卖出，第二天开盘后如果DIFF继续为负，则卖出，否则持有，交易手续费按万分之一计算（如果手续费是万0.5，四年时间可以增加收益约12%），四年的交易情况如下：
K线根数 46848
交易次数 1118
交易净值 2.151
交易平均周期 41.86（根据前面的分析，平均交易周期大于2就能有超额收益）
收益情况
日期 年净值 净值年涨幅 ETF年涨幅
2020/01/06 1.000
2020/12/31 1.937 93.656% 87.027%
2021/12/31 2.120 9.491% 16.185%
2022/12/30 2.074 -2.172% -26.451%
2023/12/29 2.195 5.833% -21.533%
2024/01/12 2.151 -2.041% -9.626%
4年时间可以获得了约100%的超额收益，效果明显，今年继续实盘跟踪MACD公式操作，只要国防ETF今年能出现几次明显的下跌或明显的上涨，就能获取超额的收益，还不错，今年开年就出现了明显的下跌了，已经获得了近10%的超额收益了。
注：MACD的适用性有一定的要求，并不能适用于所有品种的操作。
买卖方法：MACD公式。
趋势理论的核心思想其实是个假设，即假设上涨以后还会继续上涨，下跌以后还会继续下跌，很显然，这个假设不会总是正确的，它有时是正确的，有时是错误的，在有些品种中使用是正确的，在有些品种中使用是错误的，因此，就需要用数学方法对其进行统计，下面我就对国防ETF基金近4年的5分钟数据用MACD公式进行统计。
数据统计：统计2020/1/6到2024/1/12日期间国防ETF512670的5分钟数据（这个时段基本包含了完整的上涨和下跌周期）。
K线根数：46848，数据天数：976天，期间涨幅：19.17%（已经按2021年8月23日10份基金折算成20份基金除权处理）；
该时段上涨的K线根数（包含平盘）29686根，占比63.37%，下跌K线根数17162，占比36.63%。
MACD公式(也称双均线指标):
DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
MACD认为，短周期均线高于长周期均线，就认为是上涨趋势，后面的K线大概率还会继续上涨，即当前DIFF大于零的情况下，统计当前周期到下一个周期涨幅的累加和（即统计上涨概率），统计情况如下：该类数据个数22298，涨幅的累加和为131.90%，平均=131.90%/22298=0.00592%;
MACD认为，短周期均线低于长周期均线，就认为是下跌趋势，后面的K线大概率还会继续下跌，即当前DIFF小于零的情况下，统计当前周期到下一个周期跌幅的累加和（统计下跌概率），统计情况如下：数据个数24550，跌幅的累加和为-100.94%，平均=-100.94%/24550=-0.00411%;
从统计的情况可以看出，国防ETF近4年在5分钟K线图中，当DIFF大于零时，多持有一个5分钟周期，上涨的收益率增加的概率为0.00592%，即万分之0.592，当DIFF小于零时，多空仓一个5分钟周期，可以减少下跌损失率的概率为-0.00411%，即负万分之0.411。国防ETF基金的交易手续费最低可以低到万分之0.5，很显然，只要DIFF平均连续为正或连续为负的数据个数大于2，那么根据DIFF大于零买进，DIFF小于零卖出就能获得超额收益。
根据上面的指导思想，统计了国防ETF近4年的收益情况，T+1操作，即当DIFF转正，当天买入基金后，当天不许卖出，第二天开盘后如果DIFF继续为负，则卖出，否则持有，交易手续费按万分之一计算（如果手续费是万0.5，四年时间可以增加收益约12%），四年的交易情况如下：
K线根数 46848
交易次数 1118
交易净值 2.151
交易平均周期 41.86（根据前面的分析，平均交易周期大于2就能有超额收益）
收益情况
日期 年净值 净值年涨幅 ETF年涨幅
2020/01/06 1.000
2020/12/31 1.937 93.656% 87.027%
2021/12/31 2.120 9.491% 16.185%
2022/12/30 2.074 -2.172% -26.451%
2023/12/29 2.195 5.833% -21.533%
2024/01/12 2.151 -2.041% -9.626%
4年时间可以获得了约100%的超额收益，效果明显，今年继续实盘跟踪MACD公式操作，只要国防ETF今年能出现几次明显的下跌或明显的上涨，就能获取超额的收益，还不错，今年开年就出现了明显的下跌了，已经获得了近10%的超额收益了。
注：MACD的适用性有一定的要求，并不能适用于所有品种的操作。
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麻烦楼主手把手指点一下，今天0.626 买入，明天大概率得卖出，这点我还不很清楚，明天观察到 9 点 35 分，还是观察到 9 点四十？
上次 9 点 35 分没有卖出，后来吃了亏。感觉还没有学到精髓。
望楼主赐教
上次 9 点 35 分没有卖出，后来吃了亏。感觉还没有学到精髓。
望楼主赐教
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赞同来自: horizon668
@ahxh2000
我主观判断，现在超长期的周期是技术无用论，已经被新股民充分信仰的末端。而由于大多数人挣不到钱的大势，驱动还愿意留在市场，有精力体力能力自我批评，积极学习的新股民们。会越来越多的开始尝试各种解救自己的方式方法。
而市场的主导力量，就是很多人嗤之以鼻的大机构，他们的操盘手是用技术的，他们下场子的标的，可以观察到。
我个人是21年，逆势的疼了。开始转超长线的。22年6月份观察全市场的不正常，和上证50开始走的坑坑挖挖了。全面转向的。
那个时候，就开始批判着相信技术，只相信超长期级别的技术反馈。
现在是慢慢的等待技术有效的标的，和用技术信技术的市场参与者越来越多。
顺便感谢一下楼主的帖子告诉了我现在技术有效的标的
楼主，请问一个问题，如果历史回测为有超额收益，如何保证未来也有超额收益。历史的回测，选了趋势强的国证，假如，未来的一天国证变得趋势不那么强了，你看到超额收益为负，你是会认为是系统不适用了，还是说会继续坚持这个系统呢？你这个问题很好，也是我关注楼主的帖子的原因。
我主观判断，现在超长期的周期是技术无用论，已经被新股民充分信仰的末端。而由于大多数人挣不到钱的大势，驱动还愿意留在市场，有精力体力能力自我批评，积极学习的新股民们。会越来越多的开始尝试各种解救自己的方式方法。
而市场的主导力量，就是很多人嗤之以鼻的大机构，他们的操盘手是用技术的，他们下场子的标的，可以观察到。
我个人是21年，逆势的疼了。开始转超长线的。22年6月份观察全市场的不正常，和上证50开始走的坑坑挖挖了。全面转向的。
那个时候，就开始批判着相信技术，只相信超长期级别的技术反馈。
现在是慢慢的等待技术有效的标的，和用技术信技术的市场参与者越来越多。
顺便感谢一下楼主的帖子告诉了我现在技术有效的标的
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赞同来自: gaokui16816888
@牛五十六
我4月25日就发过帖，“国防ETF日线MACD的DIFF今天或者明天站上零轴，这样的话，5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、日线的DIFF全部站上零轴，多周期共振了。”
现在是日线、60分钟、30分钟、15分钟多周期共振了，最近要跟的紧密一点哦。
谢谢楼主，看到这两天的明细，发现跟上楼主了，心中窃喜能跟上就好，同喜！
我4月25日就发过帖，“国防ETF日线MACD的DIFF今天或者明天站上零轴，这样的话，5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、日线的DIFF全部站上零轴，多周期共振了。”
现在是日线、60分钟、30分钟、15分钟多周期共振了，最近要跟的紧密一点哦。
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@肥猫11
我是用大智慧和Excel两套系统回测，两套系统互相印证。
楼主可以请教一下这个公式回测，在通达信怎么写吗？我弄出来的怎么跟你不一样？通达信的公式功能没大智慧强，如果通达信的公式你弄不了，你可以在Excel中回测。
我是用大智慧和Excel两套系统回测，两套系统互相印证。
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赞同来自: dragonyoung 、gaokui16816888
@ahxh2000
年初我发帖的时候，很多人上来说振荡行情要反复打脸，但这些人都没做过数学统计，只是凭他们的想象放大化了被打脸的痛苦，而弱化了吃肉的幸福。
楼主，请问一个问题，如果历史回测为有超额收益，如何保证未来也有超额收益。历史的回测，选了趋势强的国证，假如，未来的一天国证变得趋势不那么强了，你看到超额收益为负，你是会认为是系统不适用了，还是说会继续坚持这个系统呢？题目已经说了，理论基础是基于数学概率和趋势，统计了最近10多年的数据，这个概率是有效的，你要担心未来的失效，我没办法保证未来，但我相信数学概率。
年初我发帖的时候，很多人上来说振荡行情要反复打脸，但这些人都没做过数学统计，只是凭他们的想象放大化了被打脸的痛苦，而弱化了吃肉的幸福。
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赞同来自: 路上318
@路上318
2. 你不需要局限于512670国防ETF，512680军工ETF龙头，512660军工ETF，512810国防军工ETF等很多品质都可以交易，这些品种今年按系统交易，收益率差别不大的。
3. 股票的走强和走弱是个过程，完全没必要象很多量化研究者那样，把交易固定在某一秒的某一个价格上，前一秒空仓，后一秒就满仓，还弄出什么滑差之类的很多概念，很不科学。如果以上观点认可，你还会觉得不能平滑交易了吗。
楼主资金规模多大？全进全出能平滑交易？1.回测统计的每次交易用的是一个时点，一个价格，但实际交易并不需要固定在一个时点和一个价格上，我回测过，交易系统发出信号后，再过5分钟，或者10分钟，或者15分钟再交易，收益率并无多大差异，所以，实盘交易一般在20分钟内处理完毕就可以了，你完全可以在发出信号后，每隔1分钟交易5%或10%的仓位。从统计数据你也可以看到，按交易次数统计，交易的正确率还不到50%，也就是说，发出买入信号后，有50%多的概率能买到比系统提示更低的价格，所以你完全可以在发出信号后，悠闲的慢慢的交易，别顾虑这次交易是对的还是错的，你顾虑也没有用，数学的概率已经说明了你再这么努力，正确率就是50%左右。该策略的超额收益主要来自于能躲掉大跌，抓住大涨，而不是平时大多数情况下的振荡行情。在平时大多数情况的振荡行情中你卖出了，或者买入了，正确率是50%左右，当然你持股或空仓不动，正确率也是50%左右。
2. 你不需要局限于512670国防ETF，512680军工ETF龙头，512660军工ETF，512810国防军工ETF等很多品质都可以交易，这些品种今年按系统交易，收益率差别不大的。
3. 股票的走强和走弱是个过程，完全没必要象很多量化研究者那样，把交易固定在某一秒的某一个价格上，前一秒空仓，后一秒就满仓，还弄出什么滑差之类的很多概念，很不科学。如果以上观点认可，你还会觉得不能平滑交易了吗。
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楼主，请问一个问题，如果历史回测为有超额收益，如何保证未来也有超额收益。历史的回测，选了趋势强的国证，假如，未来的一天国证变得趋势不那么强了，你看到超额收益为负，你是会认为是系统不适用了，还是说会继续坚持这个系统呢？
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赞同来自: hibye
今年4个月过去了，策略表现符合历史统计规律。
今年前2个月表现特别优异，主要原因是出现了大幅下跌和大幅反弹，大跌基本上都躲掉了，大幅反弹基本上都抓住了。3月和4月的表现和往年大多数时间差不多，没什么特别的，3月和4月2个月的净值涨幅5.25%，标的价格涨幅0.17%，跑赢标的还是可以的。
今年前2个月表现特别优异，主要原因是出现了大幅下跌和大幅反弹，大跌基本上都躲掉了，大幅反弹基本上都抓住了。3月和4月的表现和往年大多数时间差不多，没什么特别的，3月和4月2个月的净值涨幅5.25%，标的价格涨幅0.17%，跑赢标的还是可以的。
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赞同来自: horizon668 、geneous 、好奇心135
国防这标的有意思，估值横向比较不低，可是地缘政治又能带来成长性。相关性和创业板较强，但弹性可能会阶段性较强。楼主做得真不错，做什么标的最重要的是节奏契合，在这里我看到了新东西，感谢分享。
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国防ETF日线MACD的DIFF今天或者明天站上零轴，这样的话，5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、日线的DIFF全部站上零轴，多周期共振了。
国防ETF今年跌幅-12.93%，弱于大多数指数，走的弱没关系，只要不忽上忽下就行。
下图为胡乱推演的国防ETF未来2个月的日K线走势图，胡乱推演的，不要当真哦。
国防ETF今年跌幅-12.93%，弱于大多数指数，走的弱没关系，只要不忽上忽下就行。
下图为胡乱推演的国防ETF未来2个月的日K线走势图，胡乱推演的，不要当真哦。
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@BullMarket
我统计过所有的ETF基金，今年比国防好的ETF还有好多只，但把时间拉长了看，还是没好过国防ETF。年初我选国防ETF就是综合多年的效果选取的。以下这些ETF今年比国防ETF好。给楼主个建议，你这个ETF完全可以替换成相应的lof。比如新能源车lof，macd趋势叠加申赎套利不是更香
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ptcwl
- 还是做可转债吧
@BullMarket
差异很大的原因有两个：谢谢，没算上周五到本周一卖的收益是差距的主要来源，至于其他买入卖出的差价都在范围内，也没办法精确到那一分钟，成交价相差个0.001-0.002也很正常
1.你少算了1笔收入，上周五收盘价是0.562，本周一早上9:35分以0.572卖出的收益0.010你没有算，图中橘黄色标出。
2. 你用的行情软件和目前券商通用的行情软件的价格不一样，我用的通达信和大智慧，大智慧和通达信软件15日10:15的价格都是0.570，可以参看截图。还有2024/04/18 的行情软件14:55DIFF转负，以0.576卖出，而不是在14:50以...
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@ptcwl
1.你少算了1笔收入，上周五收盘价是0.562，本周一早上9:35分以0.572卖出的收益0.010你没有算，图中橘黄色标出。
2. 你用的行情软件和目前券商通用的行情软件的价格不一样，我用的通达信和大智慧，大智慧和通达信软件15日10:15的价格都是0.570，可以参看截图。还有2024/04/18 的行情软件14:55DIFF转负，以0.576卖出，而不是在14:50以0.578卖出，再有2024/04/19 10:40，我用的两个行情软件都是0.582，为什么你的又是不一样，是0.583？
我用的行情软件本周的收益是0.021元。
按照系统，应该是15日10:15买入0.573元，16日9:35卖出0.57元，17日9:55日买入0.567元，18日14:50卖出0.578元，19日10:40买入0.583元。到周五收盘全周盈利0.008元，收益率1.4%，和你的收益差距很大，是什么原因？差异很大的原因有两个：
1.你少算了1笔收入，上周五收盘价是0.562，本周一早上9:35分以0.572卖出的收益0.010你没有算，图中橘黄色标出。
2. 你用的行情软件和目前券商通用的行情软件的价格不一样，我用的通达信和大智慧，大智慧和通达信软件15日10:15的价格都是0.570，可以参看截图。还有2024/04/18 的行情软件14:55DIFF转负，以0.576卖出，而不是在14:50以0.578卖出，再有2024/04/19 10:40，我用的两个行情软件都是0.582，为什么你的又是不一样，是0.583？
我用的行情软件本周的收益是0.021元。
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ptcwl
- 还是做可转债吧
@BullMarket
本周净值涨幅4.30%，国防ETF周涨幅3.91%，本周跑赢标的0.39%，年净值涨幅20.038%，年跑赢标的36.1%。按照系统，应该是15日10:15买入0.573元，16日9:35卖出0.57元，17日9:55日买入0.567元，18日14:50卖出0.578元，19日10:40买入0.583元。到周五收盘全周盈利0.008元，收益率1.4%，和你的收益差距很大，是什么原因？
上周出现连续错误比较多，本周正确的操作多了，正确率始终在50%左右徘徊，非常符合历史统计规律。
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本周净值涨幅4.30%，国防ETF周涨幅3.91%，本周跑赢标的0.39%，年净值涨幅20.038%，年跑赢标的36.1%。
上周出现连续错误比较多，本周正确的操作多了，正确率始终在50%左右徘徊，非常符合历史统计规律。
上周出现连续错误比较多，本周正确的操作多了，正确率始终在50%左右徘徊，非常符合历史统计规律。
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@quanjun520
总之，DIFF值在零轴附近，表示多空基本平衡，此时原来DIFF为负，仓位轻的可以分批买点仓，原来DIFF值为正的，仓位满的，可以分批卖点。
有一个疑问，5分钟的触发是按5分钟内每一秒的diff值还是按5分钟最后一秒收盘的diff值？特别是早盘的时候，5分钟内很多时候都会出现正负值小幅来回切的情况。比如1.4那次操作，如果按收盘价，9点35是正值，按理无需卖出，那9:40的时候没有买入的情况，那么9:55收盘的价格就会触发卖出，因为是这么一次买卖操作，对后面影响其实是巨大的，因为接下去就是暴跌的开始。diff是一个观察值，表示短期均线和长期均线之间的距离，短期均线站在长期均线上面，DIFF为正，表示多头排列，否则就是空头排列，DIFF为零，表示多空平衡，很多时候在5分钟内出现正负值小幅来回切的情况，表示多空基本平衡，这个时候你可以参考MACD柱体的长短，如果MACD柱体是红的，且比较长，表示上涨力量足，即使DIFF还没有完全转正，也可以分批慢慢买起来的。
总之，DIFF值在零轴附近，表示多空基本平衡，此时原来DIFF为负，仓位轻的可以分批买点仓，原来DIFF值为正的，仓位满的，可以分批卖点。
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赞同来自: 滚雪球2020 、kgqbooks 、胆子真不大
本周净值涨幅-3.97%，国防ETF周跌幅-4.59%，本周跑赢标的0.61%，年跑赢标的35.0%。
周二10:20，0.580抄底，周三09:40，0.573止损，损失-0.007
周三14:45，0.569再抄底，周四09:55，0.567再止损，损失-0.002
周四10:10，0.569继续抄底，周五09:35，0.566再止损，损失-0.003
周五10:05，0.569继续抄底，到收盘0.562，账面损失-0.007。
本周抄底4次，4次全失败的，账面损失-0.019，这就是很多人说的两面打脸，但还是好于本周国防ETF持有不动的跌幅-0.027，所以两面打脸并没有那么可怕。
周二10:20，0.580抄底，周三09:40，0.573止损，损失-0.007
周三14:45，0.569再抄底，周四09:55，0.567再止损，损失-0.002
周四10:10，0.569继续抄底，周五09:35，0.566再止损，损失-0.003
周五10:05，0.569继续抄底，到收盘0.562，账面损失-0.007。
本周抄底4次，4次全失败的，账面损失-0.019，这就是很多人说的两面打脸，但还是好于本周国防ETF持有不动的跌幅-0.027，所以两面打脸并没有那么可怕。
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@quanjun520
有一个疑问，5分钟的触发是按5分钟内每一秒的diff值还是按5分钟最后一秒收盘的diff值？特别是早盘的时候，5分钟内很多时候都会出现正负值小幅来回切的情况。比如1.4那次操作，如果按收盘价，9点35是正值，按理无需卖出，那9:40的时候没有买入的情况，那么9:55收盘的价格就会触发卖出，因为是这么一次买卖操作，对后面影响其实是巨大的，因为接下去就是暴跌的开始。我理解是按5分钟K线走完后收盘的diff值。等楼主给出标准答案。
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有一个疑问，5分钟的触发是按5分钟内每一秒的diff值还是按5分钟最后一秒收盘的diff值？特别是早盘的时候，5分钟内很多时候都会出现正负值小幅来回切的情况。比如1.4那次操作，如果按收盘价，9点35是正值，按理无需卖出，那9:40的时候没有买入的情况，那么9:55收盘的价格就会触发卖出，因为是这么一次买卖操作，对后面影响其实是巨大的，因为接下去就是暴跌的开始。
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日期 年净值 净值年涨幅 ETF年涨幅
2020/01/06 1.000
2020/12/31 1.937 93.656% 87.027%
2021/12/31 2.120 9.491% 16.185%
2022/12/30 2.074 -2.172% -26.451%
2023/12/29 2.195 5.833% -21.533%
2024/01/12 2.151 -2.041% -9.626%
4年时间可以获得了约100%的超额收益，效果明显，今年继续实盘跟踪MACD公式操作，只要国防ETF今年能出现几次明显的下跌或明显的上涨，就能获取超额的收益，还不错，今年开年就出现了明显的下跌了，已经获得了近10%的超额收益了。
你获得超额收益实际接近于下跌的时候空仓
2020/01/06 1.000
2020/12/31 1.937 93.656% 87.027%
2021/12/31 2.120 9.491% 16.185%
2022/12/30 2.074 -2.172% -26.451%
2023/12/29 2.195 5.833% -21.533%
2024/01/12 2.151 -2.041% -9.626%
4年时间可以获得了约100%的超额收益，效果明显，今年继续实盘跟踪MACD公式操作，只要国防ETF今年能出现几次明显的下跌或明显的上涨，就能获取超额的收益，还不错，今年开年就出现了明显的下跌了，已经获得了近10%的超额收益了。
你获得超额收益实际接近于下跌的时候空仓
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楼主，我感觉你这个策略跟底部反弹买入，顶部回落卖出策略应该差不多吧。
假设底部反弹2%买入，顶部回落2%卖出，你的策略触发灵敏度可能更高，5分线几乎1-2天就会触发一次，看看在正确性和收益率上会不会趋同？
假设底部反弹2%买入，顶部回落2%卖出，你的策略触发灵敏度可能更高，5分线几乎1-2天就会触发一次，看看在正确性和收益率上会不会趋同？
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@只取半瓢r
比如今天下午14:45发出买入信号，买入价格为0.569，现在你自己可以去看看，14:50，14:55，15:00时段内，有很多0.568的价格成交，0.569可以轻松成交，今天下午实盘交易的平均成交价格只会比0.569低，当然有时也会高一些，只要交易次数足够多，实盘的平均交易价格会无限趋近于发出信号处的平均价格。
当然，用这个方法要有时间看盘，没时间看盘的人是处理不了的。
做这种净值不到1元的标的摩擦不会很大吗？现价0.569，要保证交易挂单就要至少变动1厘，即0.001/0.569=0.17%。不存在摩擦成本的，DIFF转正的含义只是表示在此时段开始，股价可能要走好了，但真的出现走好（发出卖出信号时刻的价格高于买入处的价格）的概率只有50%，所以，你完全可以在此时段内挂买单买，一般在20分钟内处理完毕就可以了，处理的成交均价不一定会高于发出信号的那个5分钟的最后1秒的成交价，你完全不必在发出信号的那个5分钟的最后1秒（很多搞量化的人都会机械的要这样处理，还取了滑差之类的名词）的当时价格买入。
比如今天下午14:45发出买入信号，买入价格为0.569，现在你自己可以去看看，14:50，14:55，15:00时段内，有很多0.568的价格成交，0.569可以轻松成交，今天下午实盘交易的平均成交价格只会比0.569低，当然有时也会高一些，只要交易次数足够多，实盘的平均交易价格会无限趋近于发出信号处的平均价格。
当然，用这个方法要有时间看盘，没时间看盘的人是处理不了的。
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@嘻嘻嘻哈哈哈呀
DIF: EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
EMA(CLOSE,12)和EMA(CLOSE,26)代表两条均线，一条短期均线EMA(CLOSE,12)，一条长期均线EMA(CLOSE,26)，DIF转正代表短期均线上穿长期均线。
MACD公式：
DIF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:EMA(DIF,9);
MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;
楼主，请教下为什么您4月9日的买入点位是10:20分呢。明明一开盘macd就转正了哦。而且用5分钟MACD来预测T1的事情，这个是否时间上没法完全推理你理解错了，不是MACD转正了买入，而是MACD公式中的DIF值转正买入。
DIF: EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
EMA(CLOSE,12)和EMA(CLOSE,26)代表两条均线，一条短期均线EMA(CLOSE,12)，一条长期均线EMA(CLOSE,26)，DIF转正代表短期均线上穿长期均线。
MACD公式：
DIF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:EMA(DIF,9);
MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;
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@滴水见阳光毕
比如今天上午9:40，DIFF转负了，交易系统指示以0.573的价格卖出，但下午14:45，DIFF又转正了，交易系统指示，以0.569买回，所以，上午9:40的卖出是正确的，做成了0.4分的差价，但今天的价格跌了1.2分，所以今天的净值是减少的，相对于昨天，收益率还是负的。
今天卖出，楼主在表格中能不能列出每一次买卖的收益率呢？不知道正确率是什么意思？你说的收益率就是表格中的正确率，如果买入价格低，卖出价格高，收益率为正，如果买入价格高，卖出价格低，收益率为负，这个收益好理解，但还存在另一种情况，卖出后，可能以更低的价格买回，那么这个操作是正确的，但这个操作并不产生收益，只是没增加损失，所以，我就取个名字叫正确率，正确率表示做对了，做对了，可能会增加收益，也可能会不增加损失。
比如今天上午9:40，DIFF转负了，交易系统指示以0.573的价格卖出，但下午14:45，DIFF又转正了，交易系统指示，以0.569买回，所以，上午9:40的卖出是正确的，做成了0.4分的差价，但今天的价格跌了1.2分，所以今天的净值是减少的，相对于昨天，收益率还是负的。
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@BullMarket
有色金属 ETF512400用该方法的收益也挺好的，截止到今天中午，收益22.18%，但今年它涨了17.29%，跑赢标的不多，只有4.7%，我还是喜欢国防ETF，收益差的不多，但跑赢标的非常多。国防今年跑赢标的非常多，是因为它跌的多，如果它涨的多，系统未必跑的赢
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@BullMarket
抄作业可以，但你一定要记住，每次买入或卖出，成功的概率都是50%左右，有差不多10年的统计数据可以证明。所以发出买入信号时，你买入了，错误的概率是50%左右，但如果你不按指标做，不买入，错误的概率也是50%，所以，出现信号的时候，你不要去猜这次出现的信号是正确的还是错误的，因为你猜对的概率也是50%。愿赌服输，谢谢楼主的测算与提醒，反正输的不多
但按照这个方法做，最大的有点是，大跌时，你一定是不在场的，而大涨时，你一定是在场的，其它时间有对...
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@滴水见阳光毕
但按照这个方法做，最大的有点是，大跌时，你一定是不在场的，而大涨时，你一定是在场的，其它时间有对有错，五五开。
抄作业，已进抄作业可以，但你一定要记住，每次买入或卖出，成功的概率都是50%左右，有差不多10年的统计数据可以证明。所以发出买入信号时，你买入了，错误的概率是50%左右，但如果你不按指标做，不买入，错误的概率也是50%，所以，出现信号的时候，你不要去猜这次出现的信号是正确的还是错误的，因为你猜对的概率也是50%。
但按照这个方法做，最大的有点是，大跌时，你一定是不在场的，而大涨时，你一定是在场的，其它时间有对有错，五五开。
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@牛五十六
我再提一个想法：有色金属 ETF512400用该方法的收益也挺好的，截止到今天中午，收益22.18%，但今年它涨了17.29%，跑赢标的不多，只有4.7%，我还是喜欢国防ETF，收益差的不多，但跑赢标的非常多。
按照楼主的做法，我们把标的指数换一个如何。
比如说我们换今年比较强的有色指数，按照这个方法操作有色金属 ETF512400，那么会是什么结果呢？
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@BullMarket
统计399973国防指数2018年1月1日以来的收益情况。最大的回撤不到30%，盈利4倍，非常好
2018年1月1日~2024年3月1日，按照5分钟MACD交易399973国防指数，6年多时间，收益为423.126%,期间指数跌了-2.18%，6年多时间跑赢标的425.3%。
论坛不支持表格，只能用图片代替了。
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@银杏树5
三种情况是：操作3，今年年初，看多沪深300后买入，并一直持有不动，然后每个交易日收盘后观察当天的收盘价相对于前一天的收盘价，记录正确或错误的情况，正确和错误的概率都是50%左右，只要样本数足够多，也就是观察的天数足够多，这个50%的概率是很准的。
操作2：这个操作就是我介绍的策略，就是每隔5分钟对国防ETF进行一次观察，根据DIFF值的变化进行买入或卖出操作，正确与错误的概率也是50%左右，我不想让人一眼就看出，所以我把表倒序排列了。
操作1：今年年初，看空创业板指数，并融券卖空创业板ETF，然后和操作3一样，也是每个交易日收盘后观察当天的收盘价相对于前一天的收盘价，记录正确或错误的情况，正确与错误的概率也是50%左右。
总结起来说，任何时刻，你进行买入或卖出操作，或不动，正确和错误的概率都是50%左右，这个理解了，你还会有恐惧心理吗？你的恐惧来自于他们说的“振荡行情连续打脸”，并把这个痛苦放大了，不否认，以后是一定会出现“连续打脸”的情况，但也一定会出现“连续吃肉”的情况，比如今年的前三个月，这块肉吃的不算小吧？
根据我介绍的方法操作国防ETF，根据操作的次数记录正确和错误的概率，概率都是50%左右，但根据历史情况，国防ETF每年都会出现一些大幅下跌和大幅反弹的情况，所以一定会出现几次特别正确的操作，超额收益主要就来自于这几次特别正确的操作。
楼主方便说下列出的三种情况分别是什么吗？我列出三种操作的主要目的是想说明，你不管是看多并实际操作买入，或不动，或者看空卖出，或不动，成功的概率都是50%左右，失败的概率也是50%左右。所以你实际操作了，不管是买入还是卖出，正确与错误的概率都是50%左右，或者你不操作，正确与错误的概率也是50%左右。
如果是5,10,15分钟，在同一段时间内，它们发出的信号次数肯定相差很多。5分钟60次交易，放到10分钟k线上，是不是大约30次左右交易，虽然每次盈亏都会变大，因为次数少了，所以最终收益是不是差不多？
另外在操作时，有时会连续三四次止损，当再次出现买入信号时因为恐惧而犹豫不决，不敢下手了，如何克服这种恐惧心理？
三种情况是：操作3，今年年初，看多沪深300后买入，并一直持有不动，然后每个交易日收盘后观察当天的收盘价相对于前一天的收盘价，记录正确或错误的情况，正确和错误的概率都是50%左右，只要样本数足够多，也就是观察的天数足够多，这个50%的概率是很准的。
操作2：这个操作就是我介绍的策略，就是每隔5分钟对国防ETF进行一次观察，根据DIFF值的变化进行买入或卖出操作，正确与错误的概率也是50%左右，我不想让人一眼就看出，所以我把表倒序排列了。
操作1：今年年初，看空创业板指数，并融券卖空创业板ETF，然后和操作3一样，也是每个交易日收盘后观察当天的收盘价相对于前一天的收盘价，记录正确或错误的情况，正确与错误的概率也是50%左右。
总结起来说，任何时刻，你进行买入或卖出操作，或不动，正确和错误的概率都是50%左右，这个理解了，你还会有恐惧心理吗？你的恐惧来自于他们说的“振荡行情连续打脸”，并把这个痛苦放大了，不否认，以后是一定会出现“连续打脸”的情况，但也一定会出现“连续吃肉”的情况，比如今年的前三个月，这块肉吃的不算小吧？
根据我介绍的方法操作国防ETF，根据操作的次数记录正确和错误的概率，概率都是50%左右，但根据历史情况，国防ETF每年都会出现一些大幅下跌和大幅反弹的情况，所以一定会出现几次特别正确的操作，超额收益主要就来自于这几次特别正确的操作。
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@BullMarket
看收益表，我可能明白了，尽可能的持有仓位，防止市场大涨的时候不在场内。谢谢
@牛五十六这个肯定是操作2，对应的是楼主正在使用的系统吗？
请两位看看下图的三种操作，你们更喜欢哪种操作？
操作1： 正确次数32 错误次数30 平均0.027%
操作2： 正确次数31 错误次数30 平均0.863%
操作3： 正确次数33 错误次数29 平均0.069%
看收益表，我可能明白了，尽可能的持有仓位，防止市场大涨的时候不在场内。谢谢
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投资顺利 - 1千八加油~
赞同来自: 芒果MG
@BullMarket
@牛五十六请问 楼主这三个操作。分别是五分钟 10分钟 15分钟吗？
请两位看看下图的三种操作，你们更喜欢哪种操作？
操作1： 正确次数32 错误次数30 平均0.027%
操作2： 正确次数31 错误次数30 平均0.863%
操作3： 正确次数33 错误次数29 平均0.069%
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@BullMarket
昨天跌幅大的指数，对应的ETF一般量化效果都比较好（MACD趋势指标就是需要在涨的时候涨的好，跌的时候跌的多，效果才会好），我把昨天深圳市场指数跌幅大于3%，今年的量化效果和绝对收益率排名靠前的50个指数列出来了，你可以参考指数的量化效果和绝对收益率排名情况，然后再找与该指数对应的ETF基金就能找到不错的标的了。年初我就是通过该方法找的国防ETF，国防指数今年量化效果排名第一，绝对收益率排名第二...请问这个量化效果值怎么得出的？回测时间长度对这个值有影响吗？
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赞同来自: 人来人往777
本周净值涨幅1.448%，国防ETF周跌幅-2.75%，本周跑赢标的4.2%。
本周出现了大涨和大跌，交易策略执行效果相当的好。
本年净值涨幅22.563%，预期很快又能再创新高了。
本周出现了大涨和大跌，交易策略执行效果相当的好。
本年净值涨幅22.563%，预期很快又能再创新高了。
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@银杏树5
年初我就是通过该方法找的国防ETF，国防指数今年量化效果排名第一，绝对收益率排名第二。
下表按今年的量化效果排名
下表按今年的绝对收益率排名
新能源车515030还不错，一个排名15，一个排名24，两种方法排名都比较靠前。
非常感谢楼主的解答。有时间再看下新能源车515030和豆粕159985采用5分钟效果如何？昨天跌幅大的指数，对应的ETF一般量化效果都比较好（MACD趋势指标就是需要在涨的时候涨的好，跌的时候跌的多，效果才会好），我把昨天深圳市场指数跌幅大于3%，今年的量化效果和绝对收益率排名靠前的50个指数列出来了，你可以参考指数的量化效果和绝对收益率排名情况，然后再找与该指数对应的ETF基金就能找到不错的标的了。
年初我就是通过该方法找的国防ETF，国防指数今年量化效果排名第一，绝对收益率排名第二。
下表按今年的量化效果排名
下表按今年的绝对收益率排名
新能源车515030还不错，一个排名15，一个排名24，两种方法排名都比较靠前。
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@BullMarket
我用的是大智慧365收费版，电脑上用的，双11的时候买的。这个策略对速度要求不高，大智慧365免费版也完全可以胜任。最近1年左右的数据回测用大智慧（大智慧只能下载约1年左右的5分钟数据），编公式可以显示K线图和收益曲线图，看着方便直观。多年数据的回测用EXCEL，5分钟K线数据通过通达信导出。下图为医药ETF159929从2023年1月1日以来的收益曲线图，2023年1月1日以来，收益为-5.9...谢谢楼主的认真解答。
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@zkguest
03/25 09:35的卖出情况，只有9:37有0.612的成交，其它时间都是等于或高于0.613的成交的，实盘交易做到成交均价0.615以上不难，我实盘成交均价0.6153，但统计交易时还是按9:35收盘价0.613计算。
2024/3/25 9:31 0.617
2024/3/25 9:32 0.615
2024/3/25 9:33 0.615
2024/3/25 9:34 0.614
2024/3/25 9:35 0.613
2024/3/25 9:36 0.613
2024/3/25 9:37 0.612
2024/3/25 9:38 0.614
2024/3/25 9:39 0.616
2024/3/25 9:40 0.614
2024/3/25 9:41 0.614
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2024/3/25 9:43 0.615
2024/3/25 9:44 0.616
2024/3/25 9:45 0.615
2024/3/25 9:46 0.614
2024/3/25 9:47 0.616
2024/3/25 9:48 0.617
2024/3/25 9:49 0.616
2024/3/25 9:50 0.617
2024/3/25 9:51 0.614
下面为512670的1分钟K线图
在聚宽上面做了一个简单的回测，2024年的感觉和楼主的收益有点差距，看成交情况和楼主的也基本能对上不知道问题出在哪儿？我看了你贴出的交易详情，交易时间是对上的，但交易价格有个规律，所有的买单都加1厘买，所有的卖单都扣除1厘卖，这个应该不符合实际交易的情况吧，比如03/22 14:20买单，14:20前后30分钟内，最高价就是0.623，根本就没出现过0.624的成交。
2023年的回测情况就太差了。
03/25 09:35的卖出情况，只有9:37有0.612的成交，其它时间都是等于或高于0.613的成交的，实盘交易做到成交均价0.615以上不难，我实盘成交均价0.6153，但统计交易时还是按9:35收盘价0.613计算。
2024/3/25 9:31 0.617
2024/3/25 9:32 0.615
2024/3/25 9:33 0.615
2024/3/25 9:34 0.614
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下面为512670的1分钟K线图
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