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粗略回测了下,感觉应放弃网格吧,相对收益几乎可以忽略几乎包括各种变种网格,都依赖标的长期走牛,这样的基金即使没有网格收益也不差没有找到完全贴合的回测工具,模拟了大体相当的几个策略测评时间2016.1.1-2023.11.25,具体ETF有成立日期限制测评ETF选择交易量比较大的250个各类ETF,之前选的,虽然较多成立日期过近,但时间有限便没再费精力寻找成立日期较早的,初始仓位为5/5股债平衡,...我写的代码回测结果虽然有些不同，但结论也是差不多的，下次有时间，我再放几个回测图，现在我先讲讲看法。
对于单个标的来说，无论股票还是ETF，网格都很难做出正的α收益，无论普通网格还是固定市值的网格，或者趋势网格。实际上，现在简单的技术类策略几乎都无法做出长期的α正收益，包括一大堆以量价为基础的趋势跟踪策略。因此，企图寻找一种简单的交易策略作为圣杯是徒劳的，每种策略都有特定适合的环境、市场和时机，在特定的情况下，各种策略都有可能有卓越的表现。
我本人就是多因子多策略在跑，争取做到α收益靠我，β收益靠天。
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几乎包括各种变种网格,都依赖标的长期走牛,这样的基金即使没有网格收益也不差
没有找到完全贴合的回测工具,模拟了大体相当的几个策略
测评时间2016.1.1-2023.11.25,具体ETF有成立日期限制
测评ETF选择交易量比较大的250个各类ETF,之前选的,虽然较多成立日期过近,但时间有限便没再费精力寻找成立日期较早的,
初始仓位为5/5股债平衡,按一定标准再平衡
交易费用默认
信号次日开盘价交易
不保证数据准确性与正确性
具体再平衡标准见图片
10%止盈止损后再平衡 与始终保持初始市值有区别
5日线与60日线交叉后再平衡
再看典型走势,大牛与震荡从趋势线看比较明显的对比,感觉收益全靠疯牛,与所测评关系不大
上证50ETF成立时间较早,测评开始时间为2005年,
基本上是测评小白,不懂写代码,估计也学不会,只能用简单的工具潦草地回测下,见笑了,期望能抛砖引玉,期待见到专业回测
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比如一年只波动一次和一年只波动十次是不一样的。
波动间隔小，不容易遗漏小的波动，每次波动收益就会减小。
波动间隔大，容易遗漏小的波动，每次波动收益就会变大。
波动间隔要适中，波动频率适中。波动幅度和波动频次的乘积扣除交易费用后收益最大化。
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你好，金叉以后买还是卖?买多少卖多少，能否说一下买还是卖只取决于再平衡的结果，假如策略是60股票:40现金的再平衡，当某次均线叉后股票市值下跌变成58:40了，就计算买入多少股票将其比例恢复成60:40。
该策略并不看金叉死叉，只看叉。在震荡市中，金叉往往比死叉高，一般会高买低卖，这种情况如果用再平衡策略，就会变成高卖低买；而在单边中，迟迟没有叉，可以等待很久直到叉的出现再操作，实现在单边趋势中更大幅度地获利。
再平衡策略永远都是低买高卖的，用这个特点解决震荡中趋势交易反复高卖低买的问题，而均线交叉的信号又帮助再平衡策略在大趋势中停止操作，直到趋势完成，以更大的仓位获得更大的差价空间。
仅供参考，各种细节和效率还有待研究。
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@家里种地的涨10％就把增加的10％左右的市值卖掉，跌10％就买进10％左右的市值，始终保持初始市值。---涨10%以后再涨10%，仓位怎么保持呢？如果不再卖出的话，是不是相当于一个上下移动的网格？谢谢！操作就是保持最初市值。
比如建仓市值100000万元->涨10％市值110000元->卖出10000元还剩下市值100000万元，如此循环，下跌就是买入。
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怎么回测的，方便贴个收益率曲线或表格吗？
这是同一策略使用不同的网格宽度的回测结果。
1、使用浦发银行2002-2023将近22年的历史数据
2、初始仓位为80%
3、为了防止网格卖光股票，操作仓位的比例与格网幅度比例一致。
4、采用向后复权处理。
股票年化7%，而几个网格年化都6%左右，网格大小对结果影响不大，其中2%密度的网格因为交易成本的影响收益最低。
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一、一般网格是这样的:比如涨1％卖10％，跌1％买10％……虽然这个比例有点夸张，但是可以看出做网格很容易卖光或者买成破网的。二、很少有人讨论这种网格:涨10％就把增加的10％左右的市值卖掉，跌10％就买进10％左右的市值，始终保持初始市值。三、另外再讨论一种没有固定网格的再平衡策略:一般人使用均线交叉都是金叉买死叉卖，我们变一下:设置两根均线，当它们交叉的时候不管金叉死叉，只要通过买或者卖恢复...我的策略跟第二种很接近，分散且仓位平均，仓位高的卖出多出来的，加到仓位最小的票上，再加上自己选的一些因子，标的上要跨行业，大中小市值都覆盖到。之前回测14%年华，实际上我账户也跟这个回测接近。
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网格设置的稀疏程度，本质上是看价格波动的大小。
如果价格波动大，网格就稀疏一些；如果价格波动小，网格就紧密一些；
甚至可以设置Rolling Window 滚动调整。
大的原则是这样，具体的算法，自己去看书或论文吧。
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其实，网格也不一定是高卖低买（均值回归），也可以是买强弃弱（动量）；
也不一定是按价格区间设置网格，也可以是按时间间隔（每天收盘调仓）。
比如，宜昌白云飞提过一个策略，用下面5个ETF，在过去20日涨幅大于2%的前提下，每天选择只持有过去20日涨幅最大的那1个 —— 如果一个都没有，就买银华日利，交易成本按千一算：
159915, 510050, 510300, 510500, 159949
长期年化收益，能做到15%+。
此外，用凯利公式的头寸变化，来刷波动、做网格，也是可以的。
网格策略只是刷波动的一种特殊形式，
其实泛网格（刷波动）的方法和思路，是很多样的。
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没有预先下单，要9：30分钟后才监控，9：25集合价后容易超不上行情，特别是跳空跳多的行情。
监控目标价触发下单，下单后就当成交了，这样会造成一个档位有几次成交。应该以成交结果预先下三格或五格单。
一、我大概接近使用的第二种，只不过没有根据涨跌幅来调整，而是根据时间，过了一周就调整一下，或者出现超买超卖就调整一下；第三种方法看上去不错哦，能抓上较大的趋势行情；总结下来就是固定市值法+技术位调整
一般网格是这样的:
比如涨1％卖10％，跌1％买10％……虽然这个比例有点夸张，但是可以看出做网格很容易卖光或者买成破网的。
二、
很少有人讨论这种网格:
涨10％就把增加的10％左右的市值卖掉，跌10％就买进10％左右的市值，始终保持初始市值。
三、
另外再讨论一种没有固定网格的再平衡策略:
一般人使用均线交叉都是金叉买死叉卖，我们变一下:设置两根均线，当它们交叉的时候不管金叉死叉，只要通...
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一般网格是这样的:
比如涨1％卖10％，跌1％买10％……虽然这个比例有点夸张，但是可以看出做网格很容易卖光或者买成破网的。
二、
很少有人讨论这种网格:
涨10％就把增加的10％左右的市值卖掉，跌10％就买进10％左右的市值，始终保持初始市值。
三、
另外再讨论一种没有固定网格的再平衡策略:
一般人使用均线交叉都是金叉买死叉卖，我们变一下:设置两根均线，当它们交叉的时候不管金叉死叉，只要通过买或者卖恢复初始仓位就行了。均线在震荡市频繁交叉，策略就利用再平衡做高抛低吸类似网格的操作吃差价；而它们迟迟不交叉的时候就是单边市场，这时又起到趋势跟踪的作用，等到大趋势结束时才发出信号通过再平衡抄个大底或者逃个大顶。
赞同来自: llllpp2016
红利类基金的我设置了5%,沪深300和上证50我设置了3%，高股息类股票我设置了5%。现在红利和指数我网格还没赚到钱。太大了 证券etf 大小分别0.6%、2%，300etf是 0.4%，1.5%
大网格的收益率高于小网格，但可能出现无法实现预设收益率(价格正好卡在那里)，回测周期越长，大网格高收益越明显。其实道理很简单，网格是赚波动的钱，大网格更容易让交易处在波动中。请问最后一句问题3年后暴露是什么意思
另:网格最佳标的是商品期货。原因是杠杆和价格有底。网格法慎入，它的问题3年后才会暴露，除非你想网一辈子。
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网格这东西在大级别行情就完蛋，在大调整也完蛋，属于鸡肋的策略。好处只有一个，可以做成自动化交易，傻瓜式操作。可是大A 大部分时间都是3000点震荡啊
真正炒股的人看不起这个。
就好像真正喝茶的人看不起人参乌龙茶。
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另:网格最佳标的是商品期货。原因是杠杆和价格有底。网格法慎入，它的问题3年后才会暴露，除非你想网一辈子。
赞同来自: happysam2018 、skyblue777 、newsu
比网眼大小更影响收益率的是你设置的覆盖范围，在这个范围内震荡得多，基本每一份都能轮上，大网小网赚得都不少。
RX00 - 创造现金流
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我自己的，仅供参考什么“尾盘条件单”，每次都能赚50？？？
恒生医疗etf，每天盘尾条件单，每次一手，100股，大月50元每天
这样算下来，一年算200个工作日，大概1万块
当然，如果你搞那种时间啊、跌幅浮动定投什么的，想获取超额收益，其实就是你对这个定投对象有一定的判断了（要么回测历史，并且未来也是按照历史发展的）
其实定投网格，也是有个大基础判断前提：当前大概率不是最低点，但肯定是低估区域，该标的未来会涨
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恒生医疗etf，每天盘尾条件单，每次一手，100股，大月50元每天
这样算下来，一年算200个工作日，大概1万块
当然，如果你搞那种时间啊、跌幅浮动定投什么的，想获取超额收益，其实就是你对这个定投对象有一定的判断了（要么回测历史，并且未来也是按照历史发展的）
其实定投网格，也是有个大基础判断前提：当前大概率不是最低点，但肯定是低估区域，该标的未来会涨
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回测工具也好，自己计算也好啊 我计算是用方差来算的 其实就是波动与密度 怎么赚钱怎么来喽
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