sanbeishui

这就牵涉到带杠杆金融产品的本质了，做股票或者ETF这种不带杠杆产品的，大家都知道有左侧交易和右侧交易的区别，由于只能做多，左侧交易就是买在下跌过程中，右侧交易就是买在上升突破过程中，左侧交易其实是一个低胜率高赢亏比的策略，而右侧交易是一个高胜率低盈亏比的策略，...

很正常，估计楼主设置的条件单是价格大于157时以157元的价格委托卖出。假定同花顺用的是Level1 行情数据，那么监测就是3秒一次，而在这3秒内价格到过157.3又回落到157以下，同花顺就没有监测到于是条件单就没有触发。还有的可能就是条件单触发了，以157...

@潘生 > 这是个不错的方法，我试着搭建组合时，有两个问题不知道怎么应对： > 1，实值购权+反弹不到位的虚值购权，它俩之间的价差区间怎么选定，至少得大于跌幅的0.382幅度，小了就不安全，大了就拿不到多少权利金还占用保证金很鸡肋，这个很考验入场时...

@yiyi8484 > 不认同。我觉得这个组合比直接卖沽风险大。 > 道理很简单。已经暴跌了一大段，再继续暴跌的概率很低很低了。 > 就跟上次说的一样，已经暴涨了一大段，再继续暴涨的概率很低很低了。 > 一个道理！ 这话可不好说，经历...

@algo2020 > 预期反转奔新高的策略是不是打错了？卖平值购+买虚值沽那delta都是负值不为0，这个组合大跌才赚，横盘小亏，大涨大亏， 还真打错了，谢谢指正。 如果看反弹之后直接反转，构建策略为： 卖出平值认购，买入多笔虚值认购，delta接...