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养老还得靠大A！开启量化择时模型之旅
突如其来的65退休政策真是重伤了本打工人的心，不知道大家是不是也对今年的行情抱有极高的期待，咬了咬牙决定今年搏一搏，经过最近半年的煎熬， 终于熬夜肝出来的择时模型，看着效果还可以，能不能实现提前退休就在此一举了，现在开始立此贴， 跟踪记录对下一日的预判信号，望诸事顺利~
新手发帖，有不足之处望大家提点！
目标：年化30%
最大回撤：8%
回测最近收益：
注: 收益按指数收益进行计算，暂不计算手续费
第一次信号：
上证50：上涨概率21%
沪深300：下跌概率50%
中证500：上涨概率60%
中证1000：上涨概率100%
说明下：
在回测的时候，我们假设指数既可以做多又可以做空，直接把预测的概率直接转换为对应的仓位。例如今天模型预测上证50上涨概率21%，那么上证50对应的仓位为做多21%；模型预测沪深300下跌概率50%，那么沪深300对应仓位为做空50%。
补充（一）：
利用每个指数模型预测结果构建策略：
1、择时cta策略：直接利用各指数预测结果，进行股指多空交易，可以交易一个股指，也可以交易多个股指，帖子每天公布的组合仓位，就是这个策略。
2、指数增强：采用完全复制单个指数仓位（100%股指多头仓位）+单个指数多空择时仓位（[-100%-+100%]股指仓位）构成组合，形成纯多头仓位，仓位根据指数择时进行变动，仓位保持在0~200%之间。
3、股指强弱套利：根据模型预测各个指数涨下跌的概率，采用股指期货，做多强的，做空弱的，形成对冲交易。
补充（二）
模型组合交易股指期货，今天（3月24）创新高了。simnow仿真账户资金2000w，采用两倍杠杆，3月20日前，每个品种等权分配，3月21起：IH 100%，IF 33%,IC 33%,IM 33%.
根据指数预测强弱，对股指进行配对交易，今天（3月24）也创新高。simnow仿真账户2000w，采用两倍杠杆，四个配对等权分配（IHIC:50%,IFIC:50%,IHIC:50%,IHIM:50%)。1月之前为两个配对（IHIC,IFIC），之后为四个配对。可以明显看出4个配对收益曲线更平滑。
提示：此贴仅供个人记录，不构成任何操作建议，股市有风险，入市需谨慎
郑重申明：1、本帖一不卖信号，二不卖模型，三不加群。2、本帖主要是量化择时验证，同时展示量化择时是可行的。
突如其来的65退休政策真是重伤了本打工人的心，不知道大家是不是也对今年的行情抱有极高的期待，咬了咬牙决定今年搏一搏，经过最近半年的煎熬， 终于熬夜肝出来的择时模型，看着效果还可以，能不能实现提前退休就在此一举了，现在开始立此贴， 跟踪记录对下一日的预判信号，望诸事顺利~
新手发帖，有不足之处望大家提点！
目标：年化30%
最大回撤：8%
回测最近收益：
注: 收益按指数收益进行计算，暂不计算手续费
第一次信号：
上证50：上涨概率21%
沪深300：下跌概率50%
中证500：上涨概率60%
中证1000：上涨概率100%
说明下：
在回测的时候，我们假设指数既可以做多又可以做空，直接把预测的概率直接转换为对应的仓位。例如今天模型预测上证50上涨概率21%，那么上证50对应的仓位为做多21%；模型预测沪深300下跌概率50%，那么沪深300对应仓位为做空50%。
补充（一）：
利用每个指数模型预测结果构建策略：
1、择时cta策略：直接利用各指数预测结果，进行股指多空交易，可以交易一个股指，也可以交易多个股指，帖子每天公布的组合仓位，就是这个策略。
2、指数增强：采用完全复制单个指数仓位（100%股指多头仓位）+单个指数多空择时仓位（[-100%-+100%]股指仓位）构成组合，形成纯多头仓位，仓位根据指数择时进行变动，仓位保持在0~200%之间。
3、股指强弱套利：根据模型预测各个指数涨下跌的概率，采用股指期货，做多强的，做空弱的，形成对冲交易。
补充（二）
模型组合交易股指期货，今天（3月24）创新高了。simnow仿真账户资金2000w，采用两倍杠杆，3月20日前，每个品种等权分配，3月21起：IH 100%，IF 33%,IC 33%,IM 33%.
根据指数预测强弱，对股指进行配对交易，今天（3月24）也创新高。simnow仿真账户2000w，采用两倍杠杆，四个配对等权分配（IHIC:50%,IFIC:50%,IHIC:50%,IHIM:50%)。1月之前为两个配对（IHIC,IFIC），之后为四个配对。可以明显看出4个配对收益曲线更平滑。
提示：此贴仅供个人记录，不构成任何操作建议，股市有风险，入市需谨慎
郑重申明：1、本帖一不卖信号，二不卖模型，三不加群。2、本帖主要是量化择时验证，同时展示量化择时是可行的。
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加密压缩了下，大家下载后，解压还原，将解压后的文件（研报集合.z）后缀名改成.zip（研报集合.zip)，再解压，口令：1234
链接：https://pan.baidu.com/s/1e7MgdiRhNww763hG-s1QvQ
提取码：xsih
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@elgma
以前收集的量化相关的研报，估计有几个G，需要的朋友，请下载。报告题主，第一个文件夹报错，请另发一个链接，谢谢。
链接：https://pan.baidu.com/s/1Hav1seNkT2keFCYpIkre9Q
提取码：cfeo
链接：https://pan.baidu.com/s/1xI2VPcwS7KnUDnpHw7tUTw
提取码：lzlw
链接：https://pan.baidu.com/s/1Sq3wlYsrmKC6UvX7KhE...
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以前收集的量化相关的研报，估计有几个G，需要的朋友，请下载。
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提取码：lzlw
链接：https://pan.baidu.com/s/1Sq3wlYsrmKC6UvX7KhE3kw
提取码：5odj
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提取码：5odj
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@elgma
楼主给出的模型对每日股指价格进行提前预测，忽略指数当日波动，超出了我的认知框架，曲高和寡是正常的。希望大佬继续更新，，，
最近没有朋友讨论了，我都没有太多兴趣回帖了。不过告诉大家一个好消息，最近几周，我成功将股指择时模型移植到商品期货，效果不错的品种有20多个，后面争取在一个月内上实盘。一般而言，群体的心理状态比较好预测，例如，价格上涨时首次回调遇到均线会有支撑，背后的心理是看涨的群体怕错过机会。但群体心理状态需要较长时间反馈，因为要统一大家的看法需要时间，也就是机会不多。因而普遍的看法是，短期而言股指是随机波动的，趋势性的行情不多。操作的话需要根据盘面的反应进行一定的调整 。
楼主给出的模型对每日股指价格进行提前预测，忽略指数当日波动，超出了我的认知框架，曲高和寡是正常的。希望大佬继续更新，，，
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一个期货公司朋友发我的股指研报，大家有兴趣，可以看看，https://pan.baidu.com/share/init?surl=gsE0Uxe8AbpdpZoN0vyvsQ，提取码：2Mi9
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@elgma
最近没有朋友讨论了，我都没有太多兴趣回帖了。一直在默默跟踪，但是最近所有指数都接近前期高点，模型明天强烈看多也不敢做多
不过告诉大家一个好消息，最近几周，我成功的将股指择时模型移植到商品期货上面，效果不错的品种有20多个，后面争取在一个月内上实盘。
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1.组合模型
今日持仓及收益：
明日预测：
2.50子模型
今日持仓及收益：
明日预测：
提示：仅供个人记录，不构成任何操作建议，股市有风险，入市需谨慎
今日持仓及收益：
明日预测：
2.50子模型
今日持仓及收益：
明日预测：
提示：仅供个人记录，不构成任何操作建议，股市有风险，入市需谨慎
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1.组合模型
今日持仓及收益：
明日预测：
2.50子模型
今日持仓及收益：
明日预测：
提示：仅供个人记录，不构成任何操作建议，股市有风险，入市需谨慎
今日持仓及收益：
明日预测：
2.50子模型
今日持仓及收益：
明日预测：
提示：仅供个人记录，不构成任何操作建议，股市有风险，入市需谨慎
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我看了单模型的最近几天的数据，每天的持仓，应该指的是这天开始时的持仓；
当天会根据第二天的预测情况，在尾盘进行操作，即：
如果预测涨，就变成相应概率仓位的多单；
如果预测跌，就变成相应概率仓位的空单。
是这样吗？
组合模型里面，按概率来操作仓位，假设有资金2000万，2倍杠杆，实际可以操作4000万市值，拿IH举例，分配40%仓位，就是1600万，一手IH对应80万，最多可以有20手，那就是仓位基本只能5%的倍数跳动。对于IM，分配20%仓位，就是800万，一手IM对应130万，最多只能有6手，感觉仓位跳度间隔有点不太连续，实盘和回测的差异可能回受此影响较大。
@elgma
当天会根据第二天的预测情况，在尾盘进行操作，即：
如果预测涨，就变成相应概率仓位的多单；
如果预测跌，就变成相应概率仓位的空单。
是这样吗？
组合模型里面，按概率来操作仓位，假设有资金2000万，2倍杠杆，实际可以操作4000万市值，拿IH举例，分配40%仓位，就是1600万，一手IH对应80万，最多可以有20手，那就是仓位基本只能5%的倍数跳动。对于IM，分配20%仓位，就是800万，一手IM对应130万，最多只能有6手，感觉仓位跳度间隔有点不太连续，实盘和回测的差异可能回受此影响较大。
@elgma
因为那是3.29的当天持仓 不是3.30的
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