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养老还得靠大A！开启量化择时模型之旅
突如其来的65退休政策真是重伤了本打工人的心，不知道大家是不是也对今年的行情抱有极高的期待，咬了咬牙决定今年搏一搏，经过最近半年的煎熬， 终于熬夜肝出来的择时模型，看着效果还可以，能不能实现提前退休就在此一举了，现在开始立此贴， 跟踪记录对下一日的预判信号，望诸事顺利~
新手发帖，有不足之处望大家提点！
目标：年化30%
最大回撤：8%
回测最近收益：
注: 收益按指数收益进行计算，暂不计算手续费
第一次信号：
上证50：上涨概率21%
沪深300：下跌概率50%
中证500：上涨概率60%
中证1000：上涨概率100%
说明下：
在回测的时候，我们假设指数既可以做多又可以做空，直接把预测的概率直接转换为对应的仓位。例如今天模型预测上证50上涨概率21%，那么上证50对应的仓位为做多21%；模型预测沪深300下跌概率50%，那么沪深300对应仓位为做空50%。
补充（一）：
利用每个指数模型预测结果构建策略：
1、择时cta策略：直接利用各指数预测结果，进行股指多空交易，可以交易一个股指，也可以交易多个股指，帖子每天公布的组合仓位，就是这个策略。
2、指数增强：采用完全复制单个指数仓位（100%股指多头仓位）+单个指数多空择时仓位（[-100%-+100%]股指仓位）构成组合，形成纯多头仓位，仓位根据指数择时进行变动，仓位保持在0~200%之间。
3、股指强弱套利：根据模型预测各个指数涨下跌的概率，采用股指期货，做多强的，做空弱的，形成对冲交易。
补充（二）
模型组合交易股指期货，今天（3月24）创新高了。simnow仿真账户资金2000w，采用两倍杠杆，3月20日前，每个品种等权分配，3月21起：IH 100%，IF 33%,IC 33%,IM 33%.
根据指数预测强弱，对股指进行配对交易，今天（3月24）也创新高。simnow仿真账户2000w，采用两倍杠杆，四个配对等权分配（IHIC:50%,IFIC:50%,IHIC:50%,IHIM:50%)。1月之前为两个配对（IHIC,IFIC），之后为四个配对。可以明显看出4个配对收益曲线更平滑。
提示：此贴仅供个人记录，不构成任何操作建议，股市有风险，入市需谨慎
郑重申明：1、本帖一不卖信号，二不卖模型，三不加群。2、本帖主要是量化择时验证，同时展示量化择时是可行的。
突如其来的65退休政策真是重伤了本打工人的心，不知道大家是不是也对今年的行情抱有极高的期待，咬了咬牙决定今年搏一搏，经过最近半年的煎熬， 终于熬夜肝出来的择时模型，看着效果还可以，能不能实现提前退休就在此一举了，现在开始立此贴， 跟踪记录对下一日的预判信号，望诸事顺利~
新手发帖，有不足之处望大家提点！
目标：年化30%
最大回撤：8%
回测最近收益：
注: 收益按指数收益进行计算，暂不计算手续费
第一次信号：
上证50：上涨概率21%
沪深300：下跌概率50%
中证500：上涨概率60%
中证1000：上涨概率100%
说明下：
在回测的时候，我们假设指数既可以做多又可以做空，直接把预测的概率直接转换为对应的仓位。例如今天模型预测上证50上涨概率21%，那么上证50对应的仓位为做多21%；模型预测沪深300下跌概率50%，那么沪深300对应仓位为做空50%。
补充（一）：
利用每个指数模型预测结果构建策略：
1、择时cta策略：直接利用各指数预测结果，进行股指多空交易，可以交易一个股指，也可以交易多个股指，帖子每天公布的组合仓位，就是这个策略。
2、指数增强：采用完全复制单个指数仓位（100%股指多头仓位）+单个指数多空择时仓位（[-100%-+100%]股指仓位）构成组合，形成纯多头仓位，仓位根据指数择时进行变动，仓位保持在0~200%之间。
3、股指强弱套利：根据模型预测各个指数涨下跌的概率，采用股指期货，做多强的，做空弱的，形成对冲交易。
补充（二）
模型组合交易股指期货，今天（3月24）创新高了。simnow仿真账户资金2000w，采用两倍杠杆，3月20日前，每个品种等权分配，3月21起：IH 100%，IF 33%,IC 33%,IM 33%.
根据指数预测强弱，对股指进行配对交易，今天（3月24）也创新高。simnow仿真账户2000w，采用两倍杠杆，四个配对等权分配（IHIC:50%,IFIC:50%,IHIC:50%,IHIM:50%)。1月之前为两个配对（IHIC,IFIC），之后为四个配对。可以明显看出4个配对收益曲线更平滑。
提示：此贴仅供个人记录，不构成任何操作建议，股市有风险，入市需谨慎
郑重申明：1、本帖一不卖信号，二不卖模型，三不加群。2、本帖主要是量化择时验证，同时展示量化择时是可行的。
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@tymayuzhe
请教一下，如果配对指数的预测概率相同或相近（比如明日5月5日的500与300、50概率接近），是否就不开仓？概率相同，仓位和上一日保持一致，或者空仓。
或者配对指数概率相差多大设定一个阈值进行开仓与否判断？
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@elgma
是在（50-500，50-1000，300-500，300-1000）组合内进行，方向按照指数预测确定，按照市值相等配置双卖用这个匹配也是天然契合，我只是等偏离度很大的时候搞一把，正常时间就不动
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赞同来自: tinayf
@tymayuzhe
请教强弱套利策略，只是按照模型预测概率确定品种多空组合，每组配对品种市值是1:1的吧？是在（50-500，50-1000，300-500，300-1000）组合内进行，方向按照指数预测确定，按照市值相等配置
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预测肯定会有预期值和实测值的偏离和偏差，无法做到100%正确。
数据中包含有趋势性数据、周期性数据、不定期突发数据、随机噪声数据。
预测网络实际是一个滤波网络，不定期突发数据和随机噪声数据，是无法预测的，趋势性数据和周期性数据是可以预测的，可以通过一定滤波算法，强化趋势性数据和周期性数据，弱化不定期突发数据和随机噪声数据。
不同指数趋势性数据和周期性数据是不同，预测网络只是发现趋势和周期，并不能改变趋势和周期，不同指数呈现不同收益情形，非常正常，如果收益结果是一样的，反而有问题。
预测网络有前向型，也有后向型的，
前向型的都是固定式的，如果趋势性数据发生变化，如果超出一定范围变化，就可能发生预测错误。
反向型的的都可以通过反馈偏差，来自适应校正优化预测网络，适应能力也是有限的。
预测是有限推定，但总有人喜欢做无限推定。
预测是趋势发现者，并不能改变趋势。如果你成交量过大，是有可能会改变趋势。
数据中包含有趋势性数据、周期性数据、不定期突发数据、随机噪声数据。
预测网络实际是一个滤波网络，不定期突发数据和随机噪声数据，是无法预测的，趋势性数据和周期性数据是可以预测的，可以通过一定滤波算法，强化趋势性数据和周期性数据，弱化不定期突发数据和随机噪声数据。
不同指数趋势性数据和周期性数据是不同，预测网络只是发现趋势和周期，并不能改变趋势和周期，不同指数呈现不同收益情形，非常正常，如果收益结果是一样的，反而有问题。
预测网络有前向型，也有后向型的，
前向型的都是固定式的，如果趋势性数据发生变化，如果超出一定范围变化，就可能发生预测错误。
反向型的的都可以通过反馈偏差，来自适应校正优化预测网络，适应能力也是有限的。
预测是有限推定，但总有人喜欢做无限推定。
预测是趋势发现者，并不能改变趋势。如果你成交量过大，是有可能会改变趋势。
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预测出现失效现象很正常，关键在于模型能否有通过实测数据修正偏差的递推能力。
我也做过有些预测模型算法，不考虑费率的化，收益非常高，一算手续费，收益可能就是负的。
短期预测准确性非常高，期限越长预测，出现偏差越大。
短期交易成本太高，收益有限，未必能覆盖成本。
多长期限预测，交易成本可以接受，预测偏差也可以接受，这个过程需要不断优化和摸索。
我也做过有些预测模型算法，不考虑费率的化，收益非常高，一算手续费，收益可能就是负的。
短期预测准确性非常高，期限越长预测，出现偏差越大。
短期交易成本太高，收益有限，未必能覆盖成本。
多长期限预测，交易成本可以接受，预测偏差也可以接受，这个过程需要不断优化和摸索。
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@elgma
1.组合模型今日持仓及收益：明日预测：2.50子模型今日持仓及收益：[attach]331220[/attach明日预测：提示：仅供个人记录，不构成任何操作建议，股市有风险，入市需谨慎希望明天大涨50
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赞同来自: 齐天大圣666
@海淘剁手党
楼主做的应该是多头组合。其中，非常感谢，解释完全正确。利用每个指数模型预测结果，我们可以构建三个交易策略：1、择时cta策略：直接利用各指数预测结果，进行股指多空交易，可以交易一个股指，也可以交易多个股指，我每天公布的组合仓位，就是这个策略。2、指数增强：采用完全复制单个指数仓位（100%股指多头仓位）+单个指数多空择时仓位（[-100%-+100%]股指仓位）构成组合，形成纯多头仓位，仓位根据指数择时进行变动，仓位保持在0~200%。3、股指强弱套利：根据模型预测各个指数涨下跌的概率，采用股指期货，做多强的，做空弱的，形成对冲交易。这个就是我平常说的强弱套利。
中证1000，中证500，沪深300分配的资金是各20％,上证50分配的资金是40％。
按照第二天的预测概率在当日盘中完成调仓。以18日预测为例，其17日预测18日的多头概率为
中证1000，中证500，沪深300，上证50
0.4822， 0.7092， 1， 1
将概率乘以分配的资金比率，得到18日的持有仓位为：
中证10...
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@海淘剁手党
楼主做的应该是多头组合。其中，中证1000，中证500，沪深300分配的资金是各20％,上证50分配的资金是40％。按照第二天的预测概率在当日盘中完成调仓。以18日预测为例，其17日预测18日的多头概率为中证1000，中证500，沪深300，上证500.4822， 0.7092， 1， 1将概率乘以分配的资金比率，得到18日的持有仓位为：中证1000，中证...懂了，还以为靠强弱对冲，因为有负值的情况
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赞同来自: skyblue777 、御女雪千寻 、丢失的十年 、泛舟Rain 、齐天大圣666 、 、更多 »
@elgma
中证1000，中证500，沪深300分配的资金是各20％,上证50分配的资金是40％。
按照第二天的预测概率在当日盘中完成调仓。以18日预测为例，其17日预测18日的多头概率为
中证1000，中证500，沪深300，上证50
0.4822， 0.7092， 1， 1
将概率乘以分配的资金比率，得到18日的持有仓位为：
中证1000，中证500，沪深300，上证50
9.64％， 14.18％， 20％， 40％
跟楼主公布的仓位一致。
我感觉大家都没有看懂我的帖子，有人能帮忙回答下这个问题吗？楼主做的应该是多头组合。其中，
中证1000，中证500，沪深300分配的资金是各20％,上证50分配的资金是40％。
按照第二天的预测概率在当日盘中完成调仓。以18日预测为例，其17日预测18日的多头概率为
中证1000，中证500，沪深300，上证50
0.4822， 0.7092， 1， 1
将概率乘以分配的资金比率，得到18日的持有仓位为：
中证1000，中证500，沪深300，上证50
9.64％， 14.18％， 20％， 40％
跟楼主公布的仓位一致。
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@骑车远行
官方指数编制有猫腻，比如今天沪深300的涨幅竟然同时超过中证100和中证200，整体超过构成整体的各部分之和。今天300涨0.30%，100涨0.22%，200涨0.17%应该权重组成不一样吧
京公网安备 11010802031449号