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面=买购（buy call） 水=卖购(sell call)。
这么说，聪明的人应该能看懂了。 具体点说就是跌多买购，涨多卖购，面多了加水，水多了加面。是不是觉得很简单？我已经实践了一个多月了，大盘涨，我也涨，大盘跌，我还涨，奇怪的很。
这么好的期权策略不敢独享，送给论坛里的有缘人。
对本理论有什么不明白的，可以留言问我，我会尽量抽时间解答的。
下面是具体的持仓
hzhdj
- 2001年9月开始股票交易，03年外汇，04年期货，一路亏到2007年，2008年期货开始持续盈利，2014年开始垃圾债券交易，2019重点可转债！2020从重仓可转债转到股票，2021对于投资股票我已经投降了，不得已加入垃圾债！也许，投资最后拼的只有信仰
2000张，光手续费就4000了，对应百万的资金，损耗不下。如果天天如此，一年下来，楼主不知道赚多少，券商倒是到手一百万了。哈哈不会吧，我手续费5元一次，来回10元，你们怎么这么便宜，看来我第二次亏完也没有悬念了，第二次亏完以后我不做期权了，还是股票好
赞同来自: tinahe
的确，我用了接近5年，前些年监管不严，还架构自动交易。自动交易，意味着大量买卖，所以，我目前的认知是，期权是极好的工具。如果把期权当角斗场，想赢，和策略没有半毛钱关系，想输，就超量裸卖即可。目前，我试图不输，追求小胜，放弃暴利想法了。哈哈我感觉，只要不贪，期权赚钱比其他工具更容易一些，就怕贪心，卖着卖着就卖多了，来个大波动就完蛋。
自动交易，意味着大量买卖，所以，我目前的认知是，期权是极好的工具。
如果把期权当角斗场，想赢，和策略没有半毛钱关系，想输，就超量裸卖即可。
目前，我试图不输，追求小胜，放弃暴利想法了。
哈哈
挺好的，这个策略就是期权期权常胜策略--牛市价差的变种关键点就在于delta的敞口的调解，尽量做到上涨时多放敞口，下跌时收缩敞口横向参照的依据就是对应标的物的收益和实际操作收益的比较，举个例子，如果用的300ETF期权操作，按照现货和期权10000:1的比例，10000张300etf么市值约等于40000元，那么用40000组成的期权组合收益能不能超过10000张300etf的收益就可以大致知道...感谢老师的点拨！
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关键点就在于delta的敞口的调解，尽量做到上涨时多放敞口，下跌时收缩敞口
横向参照的依据就是对应标的物的收益和实际操作收益的比较，举个例子，如果用的300ETF期权操作，按照现货和期权10000:1的比例，10000张300etf么市值约等于40000元，那么用40000组成的期权组合收益能不能超过10000张300etf的收益就可以大致知道组合的超额收益。
一般情况下等市直牛差组合和现货之间的超额收益会在15%左右，如何超过这个收益那就能说明主动调解的有效性。如果没有超过，emmm，那么减少主动操作，变成定期被动移仓也是个不错的选择。
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我还是那句话，都搞过，都没胜出，到今天为主，人倒是越来越保守了，操作越来越小。
总之，没有便宜的，都是风险和收益的对价交换，能不能胜出，靠天。
当然，某些大能，天生异禀，能比较准确的预判，那么期权对他们无异是天生屠龙刀，对在下这类凡夫俗子，期权就是一种纯粹的赌博工具，只不过很有趣，我愿意赌下去。
哈哈
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问题是，和面时候，不是瞎子就能看出来面多还是水多。
股票涨跌时候，谁能看出来涨多了还是跌多了？去翻翻那种涨十倍的，跌剩零头的。。。。（楼主会说，这种我知道回避，哈哈哈）
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