从2020年1月13日开始,截止今日2022年8月8日,累计净值首度破2。
从今天起,开始做一些投资记录,以便日常回顾总结。
历史回顾:
- 2020年 +16.11%
- 2021年 +52.85%
- 2022年 +8.6%
2022年8月9日更新:
“转债大饼策略 + 程序化辅助” ,今天先讲讲我的转债大饼策略,往后再穿插一些程序化辅助投资的手段。
目前我持有转债数量超过100只,平均价格114.6,平均溢价60%,价格分布在95-150之间,
- 买入原则:主因子(低价 + 溢价 + 到期收益),辅助因子(剩余规模 + 波动率 + 下修空间),再排除掉有明显的利空(破产、造假等),综合进行筛选。
- 卖出原则:脉冲卖出、双高卖出
这样就会出现目前持仓的情况,低价买入,部分价格涨上去但溢价率不高,我就会继续持有,不是单一的某种模式轮动。
但是也有不按原则出牌的时候:
- 比如有利空面,但是到期收益率高的票,比如搜特、广汇之流,这些都是80以下接的。
- 还有高波动的票,在脉冲卖出后,后续1-2天的大跌,在没有跌倒买入线的时候,往往也会接回一些,这种赢面较大,比如孚日、金轮这种。
程序化交易的误区:
可能很多人看到标题“一个程序员...”,会下意识认为,这又是哪个懂点代码的宝器,拿个自动化交易策略来搞笑了。
确实,很多程序员做交易,在没有建立投资系统的情况下,就尝试去找(抄)一些策略,通过多次“调整参数->回测”,得到一个长期收益率很漂亮的曲线,以为找到了投资的圣杯,就敢开始实盘,结果基本都是铩羽而归。
出现这种情况,基本都是过拟合问题和使用了未来函数,使用的人受限于认知问题,往往还发现不了。
上面说的情况,在我接触投资的时候,也经历过,好在及时止步,没有深陷。当然,不排除有人能够做的好,但是我肯定是不行!
现在,除了一些高确定性的套利操作外,我一般不会使用程序自动化交易。
更多的情况则是用程序来帮助自己做投资决策,简化我的工作量,为我的投资系统打辅助。
补充一下,避免误解:程序化辅助分割线:
我不反感用量化回测一个策略的好坏,恰恰相反,我非常尊重那些有自己的成熟投资理念,并运用量化和技术方式,进行回测分析和实践投资的人,如封基老师,在投资成功的同时,也积极投身社会公益,是我非常尊敬的人之一。
我想表达观点是,很多初尝投资的技术人,在没有形成扎实的投资理念时,妄图通过量化的方式走捷径,通过一些自己也不了解的底层逻辑去赚钱。这一两年在论坛里面看到很多,比如易学用来投资云云。
既然是程序员的文章,那就按照惯例先放一张架构图,能看懂的应该都是搞技术的。
我所有的程序化辅助能力基本都是在这一套架构上实现,有兴趣的朋友可以自己搭建,若在软件技术层面上遇到问题,可以相互交流(除了逆向工程、交易软件漏洞,此类信息比较敏感,不做回答)。
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持仓数据:平均价格 108.2,平均溢价 67.2%
市场数据:平均价格 127.072,平均溢价 46.96%,市场成交 571亿
买入:帝欧(91.0)1饼;思创(90.5)2饼;鸿达(94.0)1饼;塞力(101.75)2饼;维尔(100.0)1饼;威唐(114.0)1饼;科华(99.0)1饼;正丹(111.5)1饼;瑞丰(110.0)1饼;沪工(109.6)2饼;英力(109.038)1饼;芳源(111.5)1饼;兴发(109.119)1饼;起步(101.6)1饼;广汇(89.789)1饼;回盛(110.8)1饼;再22(108.74)1饼;银微(114.31)1饼;蓝帆(98.6)1饼;新星(115.066)1饼;中陆(108.892)1饼;天奈(105.004)1饼;
血流成河的一天,特地翻了下历史,单日亏损超过2%的只有1次,是2020年12月24日的-2.37%,但是那时候的总资金小很多,所以今天是创下了自己投资转债以来最大单日亏损额,一下子把2、3、4月的盈利没收了。
持仓中有帝欧、思创、塞力、维尔、鸿达、广汇这几只低价债,而且都是大饼,所以严重跑输了等权。它们确实有这样那样的问题,但短期没有退市、违约风险,却被恐慌情绪放大了N倍。
市场都这样给机会了,我也只有行动起来了,极大概率今天的仓位还会继续下探价格,到时候只有按照纪律,越跌越加,加不动了就躺平等春天。
年度净值 1.0592,今日涨幅 -0.497%(排名第5),仓位 109.89%,高点回撤 -1.22%楼主这是转债市场跌了,大力补仓啊
持仓数据:平均价格 111.0,平均溢价 68.8%
市场数据:平均价格 129.266,平均溢价 47.56%,市场成交 665亿
卖出:红相(95.805)1饼;
买入:道氏02(111.545)2饼;芳源(115.0)1饼;翔鹭(112.888)1饼;泉峰(114.5)1饼;威唐(11...
持仓数据:平均价格 111.0,平均溢价 68.8%
市场数据:平均价格 129.266,平均溢价 47.56%,市场成交 665亿
卖出:红相(95.805)1饼;
买入:道氏02(111.545)2饼;芳源(115.0)1饼;翔鹭(112.888)1饼;泉峰(114.5)1饼;威唐(115.888)1饼;隆22(109.666)1饼;金陵(119.701)1饼;鸿达(101.8)1饼;帝欧(97.182)1饼;新星(116.582)1饼;英力(112.812)1饼;灵康(108.641)1饼;瑞丰(111.885)1饼;起步(105.1)1饼;
清空节前加了1饼红相观察仓位,等待情绪发酵,大概率还会继续跌
持仓数据:平均价格 112.0,平均溢价 69.7%
市场数据:平均价格 131.043,平均溢价 48.44%,市场成交 708亿
卖出:游族(150.004)2饼;
买入:海优(115.07)1饼;利元(113.255)1饼;正丹(114.4)2饼;洁特(106.313)1饼;隆22(111.813)1饼;科沃(109.926)1饼;芳源(116.434)1饼;回盛(113.401)1饼;红相(117.118)1饼;
节前效应,抢筹比较明显!
今天发工资了,投入账号小幅加仓,红四月收官!明天出发去媳妇老家,好好休息几天,五一就不去景区贡献人流量了,祝大家节日快乐!
大佬你好,我看你会去在自己的服务上记录每次交易的log,并推送到自己的公众号,这是怎么实现的?券商会开放这类的API接口吗?券商没有提供接口,但是部分券商的app可以通过逆向工程获取到。
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持仓数据:平均价格 110.5,平均溢价 71.4%
市场数据:平均价格 128.965,平均溢价 50.26%,市场成交 698亿
买入:孚日(118.888)1饼;胜达(120.666)1饼;英力(113.05)1饼;天23(111.888)1饼;合兴(112.888)1饼;中陆(111.0)1饼;百川 2(113.111)1饼;首华(100.888)1饼;科华(100.9)1饼;
今天成交的基本都是上午的挂单,下午2点后指数开始往回拉,导致大部分埋伏单没有成交,预计成交了三分之一,还算不错,继续步步为营,按计划输出子弹。
持仓数据:平均价格 111.0,平均溢价 67.7%
市场数据:平均价格 129.664,平均溢价 47.35%,市场成交 662亿
卖出:游族(142.334)7饼;
买入:威唐(116.342)2饼;瑞丰(111.887)1饼;芳源(115.601)2饼;英力(114.085)1饼;天23(113.461)3饼;三力(117.318)1饼;帝欧(97.678)1饼;精装(112.58)1饼;合兴(114.141)1饼;塞力(107.801)1饼;鸿达(104.8)1饼;新星(117.273)2饼;海优(114.303)1饼;百川 2(114.801)1饼;嘉元(108.888)1饼;
继续调仓、加仓!
游族冲高,还有一大半没有卖出,又跌回来了,继续持票等待。
陆陆续续加了些看好的品种,不小心又加多了点,接下来要管住手,未来不可知,子弹很珍贵的,同时也想想办法多找点子弹备着。
持仓数据:平均价格 111.5,平均溢价 68.6%
市场数据:平均价格 130.875,平均溢价 47.92%,市场成交 662亿
卖出:永鼎(161.516)3饼;兴业(102.135)12饼;
买入:芳源(116.819)1饼;英力(115.064)1饼;威唐(118.355)2饼;瑞丰(112.091)1饼;胜达(122.7)1饼;金陵(119.751)1饼;天23(115.302)1饼;白电(112.878)1饼;维尔(106.661)1饼;道恩(115.217)1饼;中陆(112.068)1饼;沪工(112.802)1饼;
一碗大面,4月的收益没有了!开启调仓、换仓模式,清空冲高的永鼎,代替现金的银行债,换入更具性价比的品种。
持仓数据:平均价格 112.3,平均溢价 65.1%
市场数据:平均价格 132.964,平均溢价 46.03%,市场成交 570亿
买入:灵康(109.08)1饼;天奈(107.021)3饼;起步(106.113)1饼;瑞丰(112.985)1饼;塞力(108.631)1饼;沪工(113.628)1饼;芳源(117.457)2饼;金陵(120.665)1饼;中陆(113.166)1饼;英力(116.101)1饼;嘉元(110.0)1饼;鸿达(106.112)1饼;
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持仓数据:平均价格 113.1,平均溢价 63.8%
市场数据:平均价格 134.587,平均溢价 45.3%,市场成交 607亿
买入:天创(98.438)1饼;首华(101.969)1饼;科华(102.498)1饼;天23(116.5)1饼;
正在禄口机场等着登机,拿出电脑更新一下~
今天涨幅掉车尾,严重跟不上等权,没想到这么快就应了昨天的话,风水轮流转!不过早已习惯了,心态很稳。
昨天卖掉的天路,早上不出意外的冲高,然后就是全天水面以下波动,和预测的一致,因为这种头天大涨,第二天冲高然后回落下跌的样板太多,未来几天可能还有冲高的可能,不过已经不是我的菜了。
不过后续的清仓逻辑是不是也可以调整一下,大涨后留些格局仓位,第二天集合竞价的时候再卖掉,大概率能多赚顿饭钱。
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持仓数据:平均价格 112.9,平均溢价 63.7%
市场数据:平均价格 133.788,平均溢价 45.43%,市场成交 497亿
卖出:天路(150.371)8饼;
买入:合兴(116.116)1饼;科华(102.665)1饼;海环(111.38)1饼;
今天微亏,天路贡献不小,一路从140卖到156,全部清掉了。明天很可能会继续涨,但预感不会很强势,个人觉得这类利好的持续性不强,等待下次跌下来,再收入囊中。
还有值得高兴的事,本年度首次战胜了可转债等权,最近的风刮我这里来,和等权相比,跟涨不跟跌,但是风水轮流转,总有跟跌不跟涨的时候,平常心就好,大概率明后天又会落后,但是总算是个好兆头。
这两天到了南京,现在总算事忙完了手上的工作,一会儿去逛逛老门东和夫子庙,吃盐水鸭。
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持仓数据:平均价格 112.7,平均溢价 63.6%
市场数据:平均价格 134.668,平均溢价 45.69%,市场成交 538亿
无交易
今天微跌,跑赢等权。
昨天有网友问,如何做到比可转债(等权)指数跌的少,涨还跟得上,其实这只是短期的错觉,拉长看,23年还是略输等权。
但跑赢等权指数也是我的目标,通过优选标的、低位潜伏、脉冲出货,去超越等权。不过今年成绩不太理想,和持仓有很大关系,大部分低价、高溢价债钝化了股性,大涨的时候明显跟不上。不过并不会猛的调整持仓结构,避免肉没有吃上反挨揍,打乱了阵脚。会在合适的时候再加一些杠杠(持仓在120%以内),增益一些低价债的收益。
有私信问:为啥没看到操作,为啥杠杠降低了? 原因是3月底发年终奖,税后6位数,加上一些外围资金,填上了部分有息杠杠。
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持仓数据:平均价格 112.4,平均溢价 62.6%
市场数据:平均价格 134.234,平均溢价 44.67%,市场成交 456亿
卖出:全筑(96.61)11饼;搜特(84.74)11饼;
买入:兴业(101.357)4饼;帝欧(98.863)2饼;瑞丰(112.401)1饼;天创(98.817)1饼;首华(101.401)1饼;蓝帆(101.621)2饼;
感觉违约风险感觉愈来愈近了,搜特正股大跌,快到面值退市线了,虽然我觉得没有这么容易退,但是还是割了舒服一些,买入其他安全点的品种。
感谢两位帮忙回答,现状确实如此。
软件工程中,“吃自己的狗粮”,色香味啥的都可以不用顾虑太多,能用就行。
如果要把 “狗粮” 封装成产品对外开放,其中花费的成本和精力会比前一阶段多很多。
而且这套代码,仅是辅助我的交易系统而存在,就算开放出去,别人不一定能用好。
或者以知识付费的形式,我相信很多人愿意为此付费这个本来就是楼主的工具,并不是产品,里面的代码可能很多都是不是很适应其他环境,通用性估计也没做,操作系统啊,分辨率啊,用户名,密码啊,还有调用接口的次数多了可能黑名单,反正很多东西都不适合公开,一环靠一环,楼主应该也没写操作文档,本来就没打算公开,这也不是简单的一个小软件,是一个整体的架构,就是给你了代码,估计99.99%的人环境都搭不起来,别说运行了,如果懂开发的,看下楼主的架构图也基本能理解,照着弄就行了,如果遇到具体小问题,解决不了,再找楼主,估计楼主应该也能帮你解决的
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持仓数据:平均价格 111.0,平均溢价 61.8%
市场数据:平均价格 132.883,平均溢价 45.02%,市场成交 781亿
卖出:万兴(163.62)2饼;
买入:多伦(109.981)1饼;嘉元(109.922)1饼;鸿达(107.124)1饼;洁特(106.355)1饼;天23(115.668)1饼;塞力(108.5)1饼;中陆(113.3)1饼;
持仓数据:平均价格 111.3,平均溢价 59.8%
市场数据:平均价格 133.381,平均溢价 43.19%,市场成交 763亿
买入:洁特(107.201)1饼;
持仓数据:平均价格 111.5,平均溢价 59.6%
市场数据:平均价格 134.115,平均溢价 42.86%,市场成交 656亿
买入:鸿达(107.801)1饼;韦尔(110.701)1饼;洁特(107.602)1饼;
持仓数据:平均价格 112.1,平均溢价 57.1%
市场数据:平均价格 135.301,平均溢价 40.99%,市场成交 555亿
无交易
赞同来自: hippohippo 、碧水春
持仓数据:平均价格 110.9,平均溢价 56.5%
市场数据:平均价格 134.212,平均溢价 39.57%,市场成交 690亿
买入:首华(100.479)1饼;晶瑞2(106.859)1饼;
持仓数据:平均价格 111.5,平均溢价 56.5%
市场数据:平均价格 135.051,平均溢价 39.31%,市场成交 701亿
卖出:多伦(118.99)3饼;
买入:洁特(107.921)1饼;维尔(106.75)1饼;
年度净值 1.0446,今日涨幅 0.72%(排名第9),仓位 110.16%,高点回撤 -1.75%程序员大佬,全仓可转债,10%的杠杆怎么来的?
持仓数据:平均价格 111.3,平均溢价 57.1%
市场数据:平均价格 134.767,平均溢价 39.77%,市场成交 805亿
卖出:万兴(138.802)1饼;
买入:天奈(107.888)1饼;博世(112.005)1饼;
持仓数据:平均价格 111.4,平均溢价 56.7%
市场数据:平均价格 135.191,平均溢价 39.52%,市场成交 715亿
无交易
持仓数据:平均价格 111.3,平均溢价 57.1%
市场数据:平均价格 134.767,平均溢价 39.77%,市场成交 805亿
卖出:万兴(138.802)1饼;
买入:天奈(107.888)1饼;博世(112.005)1饼;
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持仓数据:平均价格 110.5,平均溢价 58.2%
市场数据:平均价格 133.56,平均溢价 40.33%,市场成交 813亿
卖出:胜达(135.175)1饼;
买入:洁特(107.881)1饼;天奈(108.962)1饼;绿动(104.502)1饼;
这两天下跌,快把二月的涨幅给消灭了。至于下跌是什么原因,众说纷云,看看就好,无法指导未来的操作,因为市场无法预测,只能应对。
蓝盾半夜发公告,这情景是要退了,可转债怎会违约吗?影响转债市场几何?且在观望一下,但确实心忧~
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楼主,你有多少个标的 啊?一个个设置需要的时间还挺久的。再请问下,设置的网格是涨幅多少卖出啊?每天设置700多个单,不可能人来操作的,这个是程序化。
上涨幅度卖出点是从7%开始,然后每涨2-3个点卖出一些。
策略本身比代码更重要。刚毕业那几年用csdn更新过几篇技术文章,但是实在对纯技术分享提不起兴趣,性格使然,注定成不了技术大牛。
楼主用代码给自己做了很多提醒和一些特定条件的自动化交易。
感谢楼主的思路。程序员的分享精神。好奇楼主是否有技术博客?@cduym