编写了一个果仁量化策略,模拟盘先跑起来

自己在模拟盘上捣鼓了一个策略,感觉吊炸天了。
2009年至今的收益率为65093.87%,年化为62.5%;
近5年的总收益是343.93%,年化为32.13%;最大回撤是33.44%;
2020年至今的总收益是171.64%,年化为52.87%;最大回撤是27.52%;
最难能可贵的是,2022年至5月11日的收益居然是11.22%,年化达到了35.78%。考虑到今年的大盘情况,已经很碉堡天了。
现在先在果仁跑一跑模拟盘,今天建立了,收益不错,以后每个星期来更新一次战果,欢迎围观。运行一段时间决定实盘操作。
有兴趣需要策略具体配置的可以私信我,一起探讨交流进步,指出不足。
求大神拍醒我!谢谢!
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wangningchn

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@sulf666
楼主,想问下您做的实盘走势图用的是什么软件/网页呢,小生不才,最近也在做策略的回测,但是我用的是excel,做出来的效果也没有您发的图清晰。想学习下楼主的作图方法,不胜赐教
这是用的果仁网 自动生成的
2022-11-06 21:23 来自上海 引用
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sulf666

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楼主,想问下您做的实盘走势图用的是什么软件/网页呢,小生不才,最近也在做策略的回测,但是我用的是excel,做出来的效果也没有您发的图清晰。想学习下楼主的作图方法,不胜赐教
2022-11-02 19:27 来自浙江 引用
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摇语牛 - 价值投资

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@龙城老练
我也晒一晒我捣鼓的一个期权策略吧,过度拟合出来的,3年8倍,不过实盘操作我一塌糊涂。

======
初始资金: 1000000
回测期间:20200101-20221101
最终资金: 8759338.99
净收益: 7759338.99
最大净值: 8.76
最大回撤: -13.56 %
实盘了吗?感觉不错啊,怎么会一塌糊涂啊?关键是不要泄露关键因子。可以和大家探讨,但是不要给人直接抄,另外也有要耐心,心态要经得住考验才行!我已经实盘了,虽然不会很好,但是比我自己瞎折腾就好很多!
2022-11-02 16:03 来自广东 引用
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龙城老练

赞同来自: cn668158 sulf666 Kluer

我也晒一晒我捣鼓的一个期权策略吧,过度拟合出来的,3年8倍,不过实盘操作我一塌糊涂。

======
初始资金: 1000000
回测期间:20200101-20221101
最终资金: 8759338.99
净收益: 7759338.99
最大净值: 8.76
最大回撤: -13.56 %
2022-11-01 20:54 来自广东 引用
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xue5705616

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近5年和近2年收益率跟我的策略差不多,09年到现在是不是写错了,650倍的收益率吗?我的策略8年最大回撤是18%(不是统计每年的最大回撤,是统计资金8年的最大回撤),今年10月份也很亮眼!收益率要跟回撤匹配。高回撤对大资金太不友好,心脏也受不了。
2022-11-01 19:07 来自福建 引用
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新新人类发大财

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@摇语牛
记录一下。整个10月,策略跑出了6.74%的正收益,相对沪深300的-5.7%收益,足足高出了12.44%。说真的,很满足了。比起我自己瞎买乱买要好多了!策略执行以来总收益是15.12%,相对应的沪深300的收益是-11.76,高出了26.88%。可以,自我表扬一下。
发出来学习学习啊
2022-11-01 16:53 来自广东 引用
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摇语牛 - 价值投资

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记录一下。整个10月,策略跑出了6.74%的正收益,相对沪深300的-5.7%收益,足足高出了12.44%。说真的,很满足了。比起我自己瞎买乱买要好多了!
策略执行以来总收益是15.12%,相对应的沪深300的收益是-11.76,高出了26.88%。
可以,自我表扬一下。
2022-11-01 09:12 来自广东 引用
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骆驼1978

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基于历史回测的策略,99%都是见光死,看起来越复杂越精妙的策略实盘表现越差,一点都不奇怪。
2022-10-10 13:41 来自广东 引用
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摇语牛 - 价值投资

赞同来自: xineric

九月战果不佳。录得-7.11%的收益,相比于沪深300的-5.91%收益,跑输1.2%,真是丢人!再忍耐一下!
2022-10-10 11:28 来自广东 引用
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摇语牛 - 价值投资

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8月份策略运行情况:
受众所周知的一些8月份特发情况及毛大师捣乱,本月的策略居然跑出了负收益出来,真是惭愧,8月收益-2.34%,相比起沪深300的-2.62%收益,还是跑赢了,唯一的欣慰了。
总体情况:
策略自5月13日运行至今一共3个半月,收益为22.31%,相比沪深300的2.19%收益,简直就是碾压。目前已经安排一部分实盘跟进了,看看什么效果。
具体情况看附图。感谢您的阅读!
2022-09-01 08:51 来自广东 引用
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厌恶风险

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@摇语牛
七月的交易日,策略跑出了6.88%的收益,相较于沪深300的-6.64%的负收益,算很好了。策略运行两个月来,已经斩获23.96%了,不错!具体看图,记录一下。不构成投资建议。
跑的不错,希望能分享下
2022-08-01 08:25 来自广东 引用
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新新人类发大财

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@摇语牛
七月的交易日,策略跑出了6.88%的收益,相较于沪深300的-6.64%的负收益,算很好了。策略运行两个月来,已经斩获23.96%了,不错!具体看图,记录一下。不构成投资建议。
持续关注
2022-08-01 08:05 来自广东 引用
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wangningchn

赞同来自: 新新人类发大财

楼主我支持你,问题有 因子暴露以后 由于市场上其他人不断的发掘内卷,导致超额收益减少甚至短期失效都是存在的情况,理想条件下年化跑赢大盘宽指5个点以上就是好策略!请坚持
2022-07-30 21:17 来自上海 引用
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摇语牛 - 价值投资

赞同来自: 厌恶风险 新新人类发大财

七月的交易日,策略跑出了6.88%的收益,相较于沪深300的-6.64%的负收益,算很好了。策略运行两个月来,已经斩获23.96%了,不错!具体看图,记录一下。不构成投资建议。
2022-07-30 10:24 来自广东 引用
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新新人类发大财

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@摇语牛
整个6月,策略是盈利9.52%,沪深300是9.84%,策略没跑赢沪深300,但是妥妥的跑赢上证指数的6.8%。
能跑赢沪深30 算你厉害
2022-07-01 19:59 引用
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摇语牛 - 价值投资

赞同来自: 新新人类发大财

整个6月,策略是盈利9.52%,沪深300是9.84%,策略没跑赢沪深300,但是妥妥的跑赢上证指数的6.8%。
2022-07-01 14:03 引用
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新新人类发大财

赞同来自: 厌恶风险 摇语牛 夜幕苍鹰

@夜幕苍鹰
用哪软件做的策略,模拟盘是哪个软件?能告诉一下吗?
楼主不是说了吗,安信果仁啊
2022-06-01 19:05 引用
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夜幕苍鹰

赞同来自: 欧巴熊

用哪软件做的策略,模拟盘是哪个软件?能告诉一下吗?
2022-06-01 17:46 引用
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windlike

赞同来自: 花向南开

支持楼主:定策略->建模拟->建实盘。 这个态度值得学习。
2022-06-01 10:38 引用
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新新人类发大财

赞同来自: 厌恶风险

观察中
2022-06-01 10:23 引用
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沙丁2012

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可惜了,错过了前半年的压力测试。。五月开始大盘走好了
2022-06-01 10:12 引用
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摇语牛 - 价值投资

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每周公布模拟盘战绩太繁琐,以后改为一个月一公布吧。趁5月刚过,公布5月情况。五月份模拟盘收益3.96%,跑赢沪深300。目前净值为1.031。
2022-06-01 10:00 引用
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新新人类发大财

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楼主厉害,敢上实盘,可以发出来看看策略内容啊
2022-05-28 19:22 引用
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摇语牛 - 价值投资

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策略模拟盘运行第二周,也是跑赢沪深300的。目前净值盈利3.09%,对应沪深300涨跌为0.32%。由于实盘最近资金一直在增加,而且以前资金少和订阅其他策略提佣导致交易成本太高,所以不具有参考性,先不公布了,等稍后稳定下来再公布实盘情况。具体看图。
2022-05-28 15:30 引用
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江南宝

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@量化的神
你的策略每年回撤多少?样本数有多少?换手率多少?
一般来说,10年年化50%的策略应该不会这么差吧。
一季度换一次仓,长期持有不择时,最大回撤38%
2022-05-23 09:07 引用
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打稿吹牛

赞同来自: windlike

说是有效的策略能放出来的,要么失效了,要么拿来骗人的。赚钱的东西谁都不会随便分享
2022-05-21 18:04 引用
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本网站上的张伟

赞同来自: sulf666 约翰牛牛Price

@Nobody0123
果仁网年化50%,实盘年化-10%,真实案例。
会不会是时间跨度问题,假如你模拟了过去十年,运行也应该达到起码5年,这样才有对比
2022-05-21 15:25 引用
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本网站上的张伟

赞同来自: hx279 ergouzizzz

@江南宝
我在wind上量化模拟策略最近10年年化收益50%,今年实盘亏得一塌糊涂,真是见光死
可能是你这个策略长期来看有效,短期失效也正常
2022-05-21 15:21 引用
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持有小市值

赞同来自: sdu2011 ydasan sulf666 newbison skyblue777 闲菜 好奇心135 壹壹壹更多 »

也没那么不堪,我16年底捣鼓了四个策略,有两个淘汰了(总体上小亏),有两个还在运作。

这是其中一个跟踪垃圾股的,刚做好的时候不错,17和19年都有一段(半年到一年)只能跑平对照中间微调过几次系数,最近一年多没换。

看你怎么定义成功,要和回测的那样肯定不可能,我觉得跟踪垃圾股的跑赢中证1000每年20个点就算成功了, 跟踪大盘股的跑赢300十个点就行。比期指好还能凑点市值。

我的经验是,如果出现半年的时间段大幅跑输对照,那基本证明策略是失效的(原策略有较大的因子暴露,比如行业,市值)

模拟收益和实盘差不多,时间长了也能掌握每个策略中股票的特点。比如有的策略高开太多就不要了,有的要坚定追。
2022-05-21 13:49 引用
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cn668158

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@huxj2015
模拟炒期货两年平均月收益率20%+,实盘后勉强年收益率20%+,多数时候还提心吊胆.............
模拟和之后实盘的两年是不同的市场环境,没有可比性吧?
2022-05-21 11:43 引用
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新新人类发大财

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@摇语牛
2022年5月21日,策略一周公布情况。增幅为3.59%。跑赢沪深300的2.23%。实盘钱太少,有交易成本冲击,所以没那么好看,先不公布了。
楼主,争取坚持下去,跑赢大盘
2022-05-21 10:14 引用
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摇语牛 - 价值投资

赞同来自: 新新人类发大财

2022年5月21日,策略一周公布情况。增幅为3.59%。跑赢沪深300的2.23%。实盘钱太少,有交易成本冲击,所以没那么好看,先不公布了。
2022-05-21 09:59 引用
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厌恶风险

赞同来自: 摇语牛

如果实盘有10%的稳定收益都很好了,毕竟可以躺赢啊,都不用理
2022-05-13 18:27 引用
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傻叔远山

赞同来自: 口口夕口木 skyblue777 空空1942 有酒就好 Sandy1 sulf666 wywy1995 跑路皮皮 newbison homanking weileanjs 酱油面 windlike 约翰牛牛Price 歌游 starcai 老村民 好奇心135更多 »

你无法证明二个变量之间是否存在联系,一如大卫.雷恩韦伯竟然发现孟加拉国的黄油产量与标普500指数走势高度吻合;

然后又有人发现,在百年美股历史上,倘若在超级杯的决赛中由全美足球联盟中的某只球队获胜,那牛市就来了。倘若全美劳动联合会中的某只球队落败,那熊市就来了,只是管用了100多年的超级杯规律在2002年以后就失效了。

然后还有人发现,在百年美股历史上,女人的裙摆长度与美股走势高度吻合。只是在2000年以后,技术分析家们开始抱怨裙摆理论不管用了,因为正如《时尚》杂志所言“你可以穿得象个女人,也可以穿得象个男人,多长的裙摆都无可厚非了”。

我也感觉女人们都不按套路出牌了,是时候振臂高呼男女平等了。不然她们可以光明正大的穿着男士西装,在街头持貌行凶,瞬间俘获一群老流氓。而我却为何不能理直气壮的穿着大花裙,在街头搔首舞姿,火速拿下一群小姐姐?明显的性别歧视。
2022-05-13 14:51修改 引用
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江南宝

赞同来自: 切菜

我在wind上量化模拟策略最近10年年化收益50%,今年实盘亏得一塌糊涂,真是见光死
2022-05-13 13:25 引用
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smufuhx

赞同来自:

我也在果仁上做过小盘策略,收益率不如楼主,换手率要低。看lz的换手率,小盘股流动性不好,摩擦成本可能会很大。欢迎交流。
2022-05-13 13:22修改 引用
1

a30501139

赞同来自: sulf666

我的量化模拟理论年化收益100%,实盘30%都不一定能达到
2022-05-13 12:29 引用
5

ArchShineZ

赞同来自: 红糖饼 sulf666 我心飞扬33 zy394

我之前创建出来一个策略,年化收益血虐沪深300。从创建出来到今天已经腰斩了
2022-05-13 11:29 引用
3

豫章秋水

赞同来自: 红糖饼 sulf666 xineric

你回测里面有好几波大回撤,如果是实盘,不知道你心理状况是怎样的
2022-05-13 10:20 引用
2

大狗的猴哥

赞同来自: sulf666 jack1587

策略能赚钱应该是坚决执行的结果,但是如果换到实盘,能这么坚决的执行么,大概率不会
2022-05-13 09:26 引用
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having

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果仁能交易吗?还是只是测试
2022-05-13 09:22 引用
3

zkguest

赞同来自: sulf666 跑路皮皮

回测猛如虎,实盘亏成狗。
对,说的就是我!
2022-05-13 09:02 引用
1

英为财情12

赞同来自:

我也在果仁网捣鼓了几个策略,感觉还是不够精细。不知道咋样去改进。
2022-05-13 08:44 引用
2

xue5705616

赞同来自: xineric

说个实在的,1.你得先确认你没有未来函数或者是过拟。2.即使没有问题,这样的回测是及格的水平,没有多怎么样。3实盘是另外一回事。
2022-05-12 20:59 引用
1

pdxl

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看好楼主,加油!
2022-05-12 19:30 引用
1

Dio00

赞同来自: sulf666

骆驼大佬之前对这些“量化策略”有很精辟的讨论,不知道现在帖子还在不在
2022-05-12 19:23 引用
4

csfires - 毛顿的整活空间

赞同来自: caltech sulf666 windlike 阿白xulz

干嘛老打击别人,我就支持楼主,向楼主学习,我觉得这个表现非常棒,看好之后的表现~
至少我没法搞出这样的策略来。
2022-05-12 18:28 引用
3

huxj2015

赞同来自: newbison aladdin898 williamaa911

模拟炒期货两年平均月收益率20%+,实盘后勉强年收益率20%+,多数时候还提心吊胆.............
2022-05-12 18:17 引用
9

il7x771

赞同来自: 厄德高 大头小胖2022 sulf666 春色飞 好奇心135 elodia windlike 约翰牛牛Price bossnk更多 »

有些人干嘛要嘲笑别人显示出自己的睿智,就为了让人说句别人都傻你独醒?楼主只是分享下自己的看法,又没把着手让你投钱,也没说自己的想法就是天下无敌的,全文都是很谦虚的让人提意见,我虽然不懂,但我支持楼主多发表看法
2022-05-12 18:08 引用
4

hh222001

赞同来自: caltech sulf666 il7x771 zoetina52

不知道你考虑手续费和印花税了没,年化50几,由于是日频调仓,实际上千2的滑点就能完全抹掉收益了
2022-05-12 17:43 引用
1

silent134

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你不发上来也许还能坚持久一点,发上来后,大家一顿评头论足,以后回撤稍微大点,你的心理就会崩溃,再没信心坚持下去。

果仁上有不少策略不错,但后来翻车的也不少,我曾经收藏关注过几个,有的突然消失了,有两个还在的,一路向下不回头了。

也有长期牛逼的,但关键是无法确定自己属于哪一种。
2022-05-12 17:28 引用
1

摇语牛 - 价值投资

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看模拟盘运行情况吧,然后可以的话再搞几万块实盘玩玩也是可以的
2022-05-12 17:26 引用
2

摇语牛 - 价值投资

赞同来自: 厌恶风险

主要也是看到今年前五个月的回测表现不错,回撤控制也很好
2022-05-12 17:16 引用
36

骆驼1978

赞同来自: 御女雪千寻 口口夕口木 初出茅庐 sulf666 aladdin898 跑路皮皮 newbison prettycat 哈维07 docn weileanjs elodia tbeanirong 春秋战国 Syphurith 好奇心135 传达室李老伯 雪股 始终心要 ylxwyj 海底两万里 等待等待牛市 koll1229 vvfisher Loadstarr 闲菜 xineric ahelloa 天道忌巧 iPman 云南的小鹏 我是一个新用户 neverfailor 索罗狮 饮酒思源 Restone更多 »

对于这种屌炸天的所谓策略,
我一般不会笑,
除非忍不住,
你这个就属于这种情况。

大家发现没有,
在网上打斗地主,
没有两个炸都不好意思,
而现实中可不是这样的。
2022-05-12 17:05 引用
5

逐利

赞同来自: 大头小胖2022 sulf666 跑路皮皮 docn justicehove更多 »

回测越长收益越高,实盘必亡!我说的!
2022-05-12 16:53 引用
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大魏忠臣毌丘俭 - 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄

赞同来自: sulf666 knight314

干嘛老打击别人,我就支持楼主,向楼主学习,我觉得这个表现非常棒,看好之后的表现~
2022-05-12 16:41 引用
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摇语牛 - 价值投资

赞同来自: lululululewis wywy1995 厌恶风险

@微斯人
想多了,果仁捣鼓的策略都能赚钱,国内头部量化就不用300万年薪招人了。
所以就需要模拟盘看看效果啊。别这么打击人啊
2022-05-12 16:24 引用
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微斯人

赞同来自: 符合规范的名字 id就是个id而已 fengqd 初出茅庐 sulf666 跑路皮皮 newbison 约翰牛牛Price 问天道 xineric更多 »

想多了,果仁捣鼓的策略都能赚钱,国内头部量化就不用300万年薪招人了。
2022-05-12 16:17 引用

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