红糖饼

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1、获利概率没有重复计算,看第二个表就知道了。 2、如果不考虑期权的买入成本,每月买入一张8%行权空间购权的预期收益是**216.5**元;期权买入多少钱,大家各自考量;至于手续费10元的。。。 3、测试时间是180个月,也就是15个年头,不是近2年。

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这也许是个傻瓜策略,长期能执行下来的人估计不到1%。

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1、标的走势选取上证50的历史数据; 2、如果不考虑期权的买入成本,每月买入一张8%行权空间购权的预期收益是**216.5元**; 3、当月新挂8%行权价隐含波动率18购权合约价格,有历史数据的可以去翻下;现在36天8%行权空间购权的隐含波动率约30.6,也可...

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1、期权定价、涨幅等周期统一设置为30天,就不是问题。 2、这个策略肯定不是最优策略,只是随便找了个最简单的策略。 3、行权空间仅是测试数据而已,行权空间设6%、5%都行,平值、沽权我也测过。 测试的结果我自己也没想到,与其千言,不如动手算一下。

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给大家看一下这个数据,能明白的就明白了。 单月涨幅超过15%的月涨幅依次为:16.7%、17.8%、18.9%、19.3%、19.9%、20.3%、21.8%、26.4%、33.3%。 数据是不带主观意愿的。

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