红糖饼

1、获利概率没有重复计算，看第二个表就知道了。 2、如果不考虑期权的买入成本，每月买入一张8%行权空间购权的预期收益是**216.5**元；期权买入多少钱，大家各自考量；至于手续费10元的。。。 3、测试时间是180个月，也就是15个年头，不是近2年。

这也许是个傻瓜策略，长期能执行下来的人估计不到1%。

1、标的走势选取上证50的历史数据； 2、如果不考虑期权的买入成本，每月买入一张8%行权空间购权的预期收益是**216.5元**； 3、当月新挂8%行权价隐含波动率18购权合约价格，有历史数据的可以去翻下；现在36天8%行权空间购权的隐含波动率约30.6，也可...

1、期权定价、涨幅等周期统一设置为30天，就不是问题。 2、这个策略肯定不是最优策略，只是随便找了个最简单的策略。 3、行权空间仅是测试数据而已，行权空间设6%、5%都行，平值、沽权我也测过。 测试的结果我自己也没想到，与其千言，不如动手算一下。

给大家看一下这个数据，能明白的就明白了。 单月涨幅超过15%的月涨幅依次为：16.7%、17.8%、18.9%、19.3%、19.9%、20.3%、21.8%、26.4%、33.3%。 数据是不带主观意愿的。