Edge
Chrome
Firefox
有知有行app统计的收益如下：
目前持有7张IC2206，各品种占比如下：
今年的计划是，继续吃贴水，并探索加仓、减仓的时机。
可转债：
采用高收益可转债轮动策略。期货（IC、十年国债）
继续吃贴水探讨IC利用杠杆比例增减仓（<1.4加仓，>1.8减仓？）
十年国债期货：高位，暂不介入，99.5再介入？
现金理财：
保留两个跌停左右的T+0理财2021操作记录见：《2021国债期货、IC吃贴水记录》
2022.10.13更新
用“价值平均”吃贴水
吃贴水一年多，深知吃贴水的难题在于仓位、杠杆、加减仓的时机。这段时间，尝试把基金的“价值平均定投”策略运用在吃贴水上。
前提：
1.标的指数持续上升
2.贴水存在
3.不爆仓
起始时间：2022/7/27
起始点位：6985，IM
持有张数：5
起始市值：6985000
价值增长率：每月0.5%，每年6%
加减时机：每加减一张时保持目标点市值的点位。
目标市值的增长：
赞同来自: ergouzizzz 、我是绿茶
能谈到多少？期权交易所收15元，期货公司可以做到+1%，即共计15.01元。你的券商佣金好像是+20%。
你跟期货公司说佣金能降到1分吗，现在竞争这么激烈，基本上会降的。
赞同来自: Andalucia 、牛蜗牛 、songshubaba 、xineric
以前想着当月升水了再移仓。现在看，2207虽然升水了，但和2208的基差小于40。看来，基差才是判断移仓与否的标准。
赞同来自: ergouzizzz 、flyingzwc 、xineric 、蓝河谷
刚刚看到2207贴水为0，就把五张2207换成2208，不计手续费，吃贴水40.4点，相当于收了40400元的房租。
赞同来自: 雷神2019 、hshpangpang 、人来人往777
赞同来自: 雷神2019 、flybirdlee
明白了，我现在开了平安期货账户，保证金是17%。如果要开1手IC，按照6000点算，我是不是预留20%即24万放在账户里，剩余的资金可以放在银行理财账户上？我以前是一张放30万，省事，但少了个盒饭钱。我现在是开市前转20进去，收市后把所有的可转出资金转出放T+0理财。招行的16点前转入当天有收益，但有时会没额度。今天下午三点半就没额度了。
劝楼主认真考虑，没想清楚就不要上杠杆。滚IC的收益=中证500收益+贴水收益。中证500收益是beta，贴水收益是alpha。目前来看，第二部分“贴水收益”稳定，可以赚；第一部分“中证500”收益，可能是正可能是负。长期来看，中证500的收益是正的，即使一两年下跌也能拿得住，相当于股票套牢死拿。但是，如果加了杠杆，下跌时若死扛，可能爆仓；若等接近到平仓线减仓，其实已经亏麻了（因为杠杆放大了中证5...学习了！谢谢*
赞同来自: 影约 、蝶恋火2 、lcl9988 、yzzhongwei 、巫灵啊啊呜 、 、 、更多 »
滚IC的收益=中证500收益+贴水收益。中证500收益是beta，贴水收益是alpha。目前来看，第二部分“贴水收益”稳定，可以赚；第一部分“中证500”收益，可能是正可能是负。长期来看，中证500的收益是正的，即使一两年下跌也能拿得住，相当于股票套牢死拿。但是，如果加了杠杆，下跌时若死扛，可能爆仓；若等接近到平仓线减仓，其实已经亏麻了（因为杠杆放大了中证500下跌带来的亏损）。
杠杆是个好东西，可以放大收益。但是，务必要计算清楚能抗中证500多少跌幅，以防止爆仓/被迫减仓带来的亏损。但是，从历史来看，短期甚至中期波动是难以预测的（无法预测跌幅有多大），毕竟1楼以下还有地下室。所以说，上杠杆就有爆仓/亏损风险，概率大小罢了。聪明的赌徒会计算好风险收益再赌；有没把握的，还是别赌了。
国债期货实物交割，滚动交割。卖方可选择交割标的的债券在交割月选择交割。所以讲，所谓的升贴水是非常复杂与模糊的，吃贴水相对于期指难度极高。
国债期货标的为虚拟债券，对应可交割债券有转换因子。
一般来说，如果不想交割，一定要在交割月前平仓。
否则的话，做为买方，是义务房，卖方随时可要求你接一堆债券。做为卖方，如果手上没有实物债券交割，则最后也有违约风险。
国债期货的标的是国债利率，实际升贴水是参照对应的国债利率报价。一般来说，进入交割期的近期国债期货合约基本接近当前...
longlyran - CFA/FRM, Financial/Investment Advisor
赞同来自: numberscis 、影约 、我是绿茶 、流沙少帅 、nevermind2019 、 、更多 »
国债期货标的为虚拟债券，对应可交割债券有转换因子。
一般来说，如果不想交割，一定要在交割月前平仓。
否则的话，做为买方，是义务房，卖方随时可要求你接一堆债券。做为卖方，如果手上没有实物债券交割，则最后也有违约风险。
国债期货的标的是国债利率，实际升贴水是参照对应的国债利率报价。一般来说，进入交割期的近期国债期货合约基本接近当前国债利率，可以当做现货来参考。
京公网安备 11010802031449号