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可转债杂货铺（全自动交易）

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实盘开始日期：2022年3月29日
实盘开始资产：52万0425元

实盘使用迅投QMT交易系统实现全自动交易，换股时间为盘中任意时刻，只要符合换股条件就会即时换股。
发表时间 2021-10-04 16:48     最后修改时间 2022-08-01 18:12
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    774 个回复

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韭菜馅馄饨

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跟楼主学着买第一天，赚了不少，感谢感谢！
2022-06-16 15:41 引用
5
2022-06-16 15:06 引用
5
2022-06-14 15:09 引用
1

一点股渣

赞同来自: 进击韭菜

@低风险价值投资
楼主，你好，请问你用的是什么回测工具？
迅投QMT
2022-06-11 19:18 引用
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低风险价值投资

赞同来自:

@一点股渣
这个很难说，我感觉一只可转债10万元应该没什么问题，刚好昨天做了2021年10分钟的回测，理论持仓50只转债，超过55名换，起始资金500万，结果也还不错：
楼主，你好，请问你用的是什么回测工具？
2022-06-11 17:02修改 引用
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一点股渣

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@CVV227
“4月份开始到现在，T+0收益突破2万元”大师你这个是交易软件记录的吗？请问是那个券商的
同花顺
2022-06-11 10:08 引用
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CVV227 - 每月都不虧錢，我要穩穩的幸福

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“4月份开始到现在，T+0收益突破2万元”大师你这个是交易软件记录的吗？请问是那个券商的
2022-06-11 09:48 引用
1

一点股渣

赞同来自: 股精灵

4月份开始到现在，T+0收益突破2万元：

2022-06-10 22:57 引用
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2022-06-10 15:06 引用
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scott

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@sevenshen
老师，你这个策略能分享一下吗
您这妥妥的与虎谋皮啊。
2022-06-10 11:13 引用
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sevenshen

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老师，你这个策略能分享一下吗
2022-06-10 10:01 引用
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cn668158

赞同来自:

@一点股渣
这个很难说，我感觉一只可转债10万元应该没什么问题，刚好昨天做了2021年10分钟的回测，理论持仓50只转债，超过55名换，起始资金500万，结果也还不错：
看这图，是能做到年化91.3%吗？厉害啊！
2022-06-09 19:09 引用
2

一点股渣

赞同来自: 鲁肃鲁子敬

@鲁肃鲁子敬
老师好，这个自动化大概能容纳多少资金量。资金大的话会不会经常出现委托了成交不了的情况？
这个很难说，我感觉一只可转债10万元应该没什么问题，刚好昨天做了2021年10分钟的回测，理论持仓50只转债，超过55名换，起始资金500万，结果也还不错：
2022-06-09 15:23 引用
2

一点股渣

赞同来自: HAPPY2256



2022-06-09 15:16 引用
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鲁肃鲁子敬

赞同来自:

老师好，这个自动化大概能容纳多少资金量。资金大的话会不会经常出现委托了成交不了的情况？
2022-06-09 09:07 引用
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一休小丸

赞同来自:

这个表格是用python自动生成了吗？
2022-06-08 20:51 引用
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2022-06-08 15:07 引用
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2022-06-06 21:12 引用
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2022-06-06 15:05 引用
1

一点股渣

赞同来自: star

@一休小丸
股渣哥，用qmt实时下单怎么确保能成交？
我有一个策略就是K线尾盘下单，很多不能保证成交
你用哪个下单呢，周期是分笔还是1分钟？我一般用的是“综合交易下单 passorder()
”，里面有五档即成剩余撤，成交率比较高
2022-06-05 16:08修改 引用
1

一休小丸

赞同来自: zzzzzzs

股渣哥，用qmt实时下单怎么确保能成交？
我有一个策略就是K线尾盘下单，很多不能保证成交
2022-06-05 11:38 引用
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2022-06-02 15:09 引用
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2022-06-01 15:17 引用
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一点股渣

赞同来自: bossnk



2022-05-31 15:06 引用
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2022-05-30 15:08 引用
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一点股渣

赞同来自: 一个时候

@heroin
已经是第一仓位了，居然开盘还能再加20张啊！如果楼主没有第一时间发现并手动盘中修改，是否会继续加仓？个人觉得如果策略的入选标的数量过多，的确很难做到第一时间发现，会否导致风险？
没有完美的策略，只要是投资就有风险，心里有这样突发的预期，我股票加上可转债共40多只标的，一时或一只的得失长期不太影响整体收益，欣然接受了。
2022-05-28 22:10 引用
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heroin

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@一点股渣
这是一个特殊情况，原来策略并没有把它排除在外，盘中改程序加以排除，慢了半拍。一开始是加仓了20股的，程序改动后，执行全部卖出。主要原因是一般集思录上都是“已公告强赎”，而只有这个荣晟转债，写的是“公告要强赎”，非标准化数据，对量化来说不是件好事。
已经是第一仓位了，居然开盘还能再加20张啊！如果楼主没有第一时间发现并手动盘中修改，是否会继续加仓？个人觉得如果策略的入选标的数量过多，的确很难做到第一时间发现，会否导致风险？
2022-05-28 21:16 引用
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一点股渣

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@鲁肃鲁子敬
老师，请问一下，迅投QMT交易系统，这个自动交易系统安全吗？谢谢
目前看应该还行吧，我也不确定将来是否安全，因为我也只用了半年左右
2022-05-28 18:19修改 引用
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鲁肃鲁子敬

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老师，请问一下，迅投QMT交易系统，这个自动交易系统安全吗？谢谢
2022-05-28 17:02 引用
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一点股渣

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@heroin
有个疑问？原本5月23日收盘仓位占比最大，5月24日突发强赎公告，开盘大幅下跌，楼主是如何操作的？是手动减仓的吗？如果按照策略自动触发，随着价格下跌必然导致排名下降，应该是加仓而不是减仓啊。
这是一个特殊情况，原来策略并没有把它排除在外，盘中改程序加以排除，慢了半拍。一开始是加仓了20股的，程序改动后，执行全部卖出。主要原因是一般集思录上都是“已公告强赎”，而只有这个荣晟转债，写的是“公告要强赎”，非标准化数据，对量化来说不是件好事。
2022-05-28 16:48修改 引用
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heroin

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有个疑问？原本荣晟转债5月23日收盘仓位占比最大，5月24日突发强赎公告，开盘大幅下跌，楼主是如何操作的？是手动减仓的吗？如果按照策略自动触发，随着价格下跌必然导致排名下降，应该是加仓而不是减仓啊。
2022-05-28 16:17 引用
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一点股渣

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@econometrics
楼主能否提供一下按照日频和5分钟频率调仓的业绩图？看看一分钟调仓绩效可以提高多少？
暂时还不想去做这个对比，太花时间了，感觉是频率越高的收益也相对越好
2022-05-28 15:26 引用
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econometrics

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楼主能否提供一下按照日频和5分钟频率调仓的业绩图？看看一分钟调仓绩效可以提高多少？
2022-05-28 14:48 引用
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一点股渣

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@zlo309618100
谢谢，明白了。脉冲导致价格上涨，排名降低，触发批次减仓。脉冲其实也是策略兼容的一种情况。另外楼主提到了有轮换和减仓的阈值。轮换可以理解为根据排名6s轮一次。减仓是根据某些因子来控制仓位么？方便说下思路么。
具体的就不透露了，自己琢磨一下，每个人的策略不一样。
2022-05-28 12:58 引用
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zlo309618100

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@一点股渣
脉冲了就可能触发减仓
谢谢，明白了。脉冲导致价格上涨，排名降低，触发批次减仓。
脉冲其实也是策略兼容的一种情况。
另外楼主提到了有轮换和减仓的阈值。
轮换可以理解为根据排名6s轮一次。
减仓是根据某些因子来控制仓位么？方便说下思路么。
2022-05-28 12:16 引用
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zlo309618100

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有个疑问请教一下楼主，对于脉冲的交易是因为脉冲时，轮出了前25，还是说有另外一个策略去监控脉冲，然后回落卖出？
2022-05-28 09:24 引用
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一点股渣

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@自斟
看来很多人都没有看懂lz的逻辑，其实lz的相对收益的成功率是100％，也就是说只要交易了相对来说就是赚的，同样股票也可以这么做，只是波动大一些，如果etf基金数量够多成交量更大也可以用这个方法，如果etf也能to就更好了。希望lz互相关注一下，想看看你之前的文章，多谢
是的，只要交易了，相对来说就是好的，就算是低卖高买，那也是因为卖出去的东西，按换股逻辑来看，现在变得比以前有价值了。
2022-05-27 21:10 引用
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吴沈飞

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@自斟
看来很多人都没有看懂lz的逻辑，其实lz的相对收益的成功率是100％，也就是说只要交易了相对来说就是赚的，同样股票也可以这么做，只是波动大一些，如果etf基金数量够多成交量更大也可以用这个方法，如果etf也能to就更好了。希望lz互相关注一下，想看看你之前的文章，多谢
你说的对。我和楼主应该是完全不同的两种自动交易策略模式，体现在品种的选择逻辑上完全不同，所以在标的债的选取上，居然完全没有出现过重合。
很期待看看，楼主5月的最终收益情况。
2022-05-27 20:56 引用
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sai90

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@一点股渣

请问下楼主每次交易的数量是怎么确定的？看有100，30，20，10都有
2022-05-27 19:58 引用
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吴沈飞

赞同来自: 又是一年秋 、nito 、moon8816

主要是拐点策略胜率一般，不能做到100%。经常会出现买卖方向错误的情况。我要求必须100%胜率才行，所以贴个5月策略成交汇总看看（操作了30+个品种，就贴一部分吧）：
2022-05-27 19:04 引用
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吴沈飞

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简单看了一下，楼主做法是，选择剩余规模不超过2亿的极小盘转债轮动，叠加做日内T，日内等待脉冲式冲高回落后触发策略抛出。类似于条件单中增加拐点策略。
其实很普通，收益也比较一般。
2022-05-27 18:58修改 引用
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cjplove

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我已经被限流了，5555…
2022-05-27 18:48 引用
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吴沈飞

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mark
2022-05-27 18:25 引用
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一点股渣

赞同来自: zengyongqiang 、进击韭菜

@我是凯文
老大，能说一下选这些标的思路和方法吗
就是利用溢价率，价格，正股市值，10天涨幅等多因子综合排序，排名靠前的适当多点仓位。
2022-05-27 17:18 引用
0

faithboy

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大师带我入个门
2022-05-27 17:15 引用
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K326

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我看楼主主要思路还是网格吧，我也在做类似的交易。最近几天t0收益大大降低，50w的账户一天只有300元了。前几天有1000左右。
2022-05-27 16:54 引用
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pangshe

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厉害，精巧，一点股渣大师，你这程序设计的很巧妙，高手，高手
2022-05-27 16:45 引用
0

我是凯文

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老大，能说一下选这些标的思路和方法吗
2022-05-27 15:56 引用
2

一点股渣

赞同来自: 跬步致远 、狂奔的奶牛

@pangshe
老大，发一下今天的交割图 或者 交割单》？？可以吗？
2022-05-27 15:28 引用
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pangshe

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老大，发一下今天的交割图 或者 交割单》？？可以吗？
2022-05-27 15:18 引用
3

一点股渣

赞同来自: bossnk 、跬步致远



2022-05-27 15:05 引用
0

pangshe

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@一点股渣
经过10几个小时的奔跑，终于完成了2021年的1分钟级别回测：
和我昨天预判的差不多，年华翻倍
2022-05-27 12:55 引用
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hjndhr

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这个策略的资金容量有多大呢？
2022-05-27 11:07 引用
9

一点股渣

赞同来自: 一休小丸 、湖底捞 、hawkli2019 、hjndhr 、跬步致远 、狂奔的奶牛 、股精灵 、K326 、二零20大吉大利更多 »

经过10几个小时的奔跑，终于完成了2021年的1分钟级别回测：

2022-05-27 08:43修改 引用
1

一点股渣

赞同来自: star

@pangshe
老哥，能分享一下你的心得吗》？就是t+1的心得，我看你买进了几个股票，持仓过夜，买进的理由是什么？
就是轮动啊，跟双低轮动差不多，只是使用的因子不同而已，逻辑是一样的，就是按排名进出，我自己设置的是理论持仓20只，25名就换出
2022-05-26 21:07 引用
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pangshe

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老哥，能分享一下你的心得吗》？就是t+1的心得，我看你买进了几个股票，持仓过夜，买进的理由是什么？
2022-05-26 20:07 引用
1

一点股渣

赞同来自: zzzzzzs

@pangshe
老哥想咨询一下，你在哪开的户，费率是多少？？求带。
这个还是不说了，上次回答佣金说得太详细了，给禁言了一个月
2022-05-26 17:25 引用
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xxbiao

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老哥，这个我能学会，在哪开户，求带
2022-05-26 17:00 引用
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狂奔的奶牛

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手动还是自动回落单卖的？
2022-05-26 16:59 引用
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一点股渣

赞同来自: 蛇蛇蛇 、画眉 、npc小许 、狂奔的奶牛 、股精灵更多 »

这卖点，真的是兵贵神速！




2022-05-26 16:49 引用
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pangshe

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老哥想咨询一下，你在哪开的户，费率是多少？？求带。
2022-05-26 16:34 引用
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盒饭的饭盒

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@股精灵
QMT是啥，或者哪里可以下数据？
同问
2022-05-26 16:02 引用
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2022-05-26 15:09 引用
5
2022-05-25 15:12 引用
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一点股渣

赞同来自: 不知子



2022-05-24 15:04 引用
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molinchz

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老师是，日 内操作吗
2022-05-23 12:39 引用
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一点股渣

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@水之密语
楼主，有公众号吗？
我没有写公众号，也没有开群
2022-05-23 09:06 引用
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大唐演义

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@一点股渣
今年年初至5月20号的回测收益率为14.58%，平仓胜率为65.21%，各项数据明显不如去年，但整体还是可以的。
希望楼主长期坚持，很好的学习参考。
2022-05-23 08:05 引用
0

水之密语

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楼主，有公众号吗？
2022-05-23 01:44 引用
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股精灵

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@一点股渣
经过一个多星期的努力，QMT上可转债多因子策略分钟级别回测终于完成了，而且持仓权重跟实盘非常接近，也是按不同排名给予不同仓位权重。主要思路就是从优矿上拿到可转债的历史数据，主要有交易日期，转债代码，正股代码，转股价格，最后交易日期等等，然后用QMT下载1分钟和5分钟的数据。因为1分钟回测实在是太耗时间，所以先做了5分钟的回测，而且是分每半年一次，这样回测速度会快得多。如果用一年数据，回测一天的时...
QMT是啥，或者哪里可以下数据？
2022-05-22 21:36 引用
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跬步致远 - 不积跬步无以至千里

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历害，二个月不到，有10个多点的收益了。
2022-05-20 15:29 引用
3

一点股渣

赞同来自: 股精灵 、不知子







2022-05-20 15:06 引用
0

hawkli2019

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怎么不更新了
2022-04-26 15:45 引用
0

K326

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t0收益哪里查看？
2022-04-24 13:03 引用
2

二点股渣

赞同来自: 邢道仁

虽然整体还是亏的，但T+0是越来越好了，只能说少亏不少。

日 期 T+0日收益
4月1日 -0.30
4月6日 813.00
4月7日 47.50
4月8日 393.90
4月11日 160.50
4月12日 -13.50
4月13日 418.40
4月14日 -6.20
4月15日 487.40
4月18日 785.20
4月19日 744.70
4月20日 563.20
4月21日 422.10
4月22日 2556.00

4月T0总盈利： 7371.90

4月T0日均盈利：526.56

4月T0胜率：76.27%

小号发不了图片，先不回帖了，等解封了再说
2022-04-24 09:58修改 引用
2

二点股渣

赞同来自: 好奇心135 、没钱又老

楼主因为回答了佣金的问题，被禁言一个月，特弄个小号上来说一声
2022-04-24 09:49 引用
0

goodexp

赞同来自:

坐等周五的更新…………
2022-04-23 22:37 引用
10

一点股渣

赞同来自: WDL2266 、低风险价值投资 、goodexp 、Taobao170025 、夜路沙冷 、cnsdlwzx 、嫣666 、跬步致远 、红星闪闪666 、econometrics更多 »

最近T0做得很爽，平均每天300元左右收入，这里T0指的是当天买卖那部分，如果今天买，明天卖出那部分是不算的，下表是这个月的统计，照抄同花顺的数据，截至昨天，今天的要等明天才出数据，跟昨天差不多，大概也是700多元收益，结果是已经扣除交易佣金：



假如将来还能保持这个收益，一年大概有7万左右的T0收益，整体收益将有望增厚12%左右。
2022-04-19 19:37修改 引用
0

sevenshen

赞同来自:

老板在哪个平台做的自动化交易啊 费率怎么样
2022-04-19 18:09 引用
4
2022-04-19 15:02 引用
4

一点股渣

赞同来自: HAPPY2256 、bossnk 、不知子



2022-04-18 15:02 引用
3

一点股渣

赞同来自: 不知子 、bossnk



2022-04-15 15:06 引用
3
2022-04-14 15:03 引用
4
2022-04-13 15:03 引用
3
2022-04-12 15:01 引用
4
2022-04-11 15:31 引用
1

一点股渣

赞同来自: 成都林克咦



四月份的T收益为1254.1元，胜率为8/11=72.7%，才四个交易日，感觉新策略长期下来胜算会不错。一直满仓中，基本都是当天先卖后买做的t。
2022-04-09 17:47 引用
2

goodexp

赞同来自: HAPPY2256 、成为阿发

我之前频繁调仓的结果 是不如1周或者一个月以上调仓的好
冲击成本和捡芝麻丢西瓜
后面调整成 已有仓位的情况下 内部再用1层仓网格来做超额
2022-04-08 17:25 引用
6
2022-04-08 15:02 引用
5
2022-04-07 15:22 引用
0

一点股渣

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@唯美流年
@一点股渣现在使用阶梯持仓，排名上升到触发减仓阈值就会自动减仓，这样就不必苦等到超过25名才换股了，能及时锁定盘中大波动利润

不是应该排名下降才触发减仓阈值嘛，排名越低持仓越少嘛
对的。我说的是排名的名次值的上升。
2022-04-07 14:14 引用
0

唯美流年

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@一点股渣现在使用阶梯持仓，排名上升到触发减仓阈值就会自动减仓，这样就不必苦等到超过25名才换股了，能及时锁定盘中大波动利润

不是应该排名下降才触发减仓阈值嘛，排名越低持仓越少嘛
2022-04-07 10:22 引用
0

一点股渣

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@K326
楼主老师，自动化交易中转债的溢价率怎么获取的？我最近也在用iquant，无法得到溢价率。
用爬取下来的转股价格加上实时行情中转债价格和正股价格，实时计算出来
2022-04-06 15:34 引用
0

K326

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楼主老师，自动化交易中转债的溢价率怎么获取的？我最近也在用iquant，无法得到溢价率。
2022-04-06 15:19 引用
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cnsdlwzx

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老哥你现在的策略周期变成超短了啊
2022-04-06 15:12 引用

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一点股渣
一点股渣

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