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20行Python搞定可转债回测

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最近有几位朋友对python回测感兴趣，于是抽时间写了个教程。
由于集思录贴图和代码排版不是很方便，感兴趣的朋友可以移步我的公众号查看。

《20行Python搞定可转债回测》
https://mp.weixin.qq.com/s/ZGth6LLZZQYkpvY11W20Pw
发表时间 2021-05-28 16:48
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    30 个回复

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kiradd

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请问除20是什么意思呢，计算每天每个可转债平均收益？
2022-05-21 16:16 引用
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iqqpp

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pnl=(signal*day_return).sum(axis=1)/N
这个收益率算法有点问题。相当于每5天选20个债，但是每天在20个债里搞再平衡。
2022-02-05 09:50 引用
0

一点股渣

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能不能弄个优矿直接运行的代码？像这篇文章https://www.jisilu.cn/question/400784，
2021-08-20 21:49 引用
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dz82828114

赞同来自: hzy7413

看样子象我这样的50后是学不会这么深奥的编程了，望洋兴叹啊。
2021-08-16 17:15 引用
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2021-08-14 07:21 引用
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walkerdu

赞同来自: ljg3

请问楼主的数据从哪里取的？我是从优矿取的，跑回测没问题，现在是想要另外找个数据源做对比验证。聚宽没有每日溢价率。
2021-08-09 16:02 引用
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画眉

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ε=(´ο｀*)))唉，
没文化真吃亏！
~~o(>_<)o ~~
┭┮﹏┭┮
2021-08-02 21:54 引用
1

大卫1988

赞同来自: 画眉

作为初学者，我安装了python，又安装了pycharm，再安装了pandas和matplotlib，否则楼主的成果还无法运行。估计很多人只是看看，动手的话会半途而废。
2021-08-02 21:46修改 引用
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bukubuku

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谢谢分享
2021-07-25 02:58 引用
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dhhlys

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厉害了
2021-07-25 01:09 引用
0

宁不烦

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学习了
2021-07-24 23:43 引用
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kyowuen

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谢谢无私分享
2021-07-24 22:37 引用
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青山老祖

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Mark
2021-07-24 13:38 引用
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yongwc - 跌了买，涨了卖

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历史数据哪里可以获取？没数据的确是麻烦
2021-07-11 07:54 引用
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大美江山

赞同来自:

一
2021-07-11 07:43 引用
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K326

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楼主厉害，我也在尝试学习量化回测，但是在优矿弄了两天也不得其法。非常感谢你的分享。以后还请多多指教。
2021-07-10 23:49 引用
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tongzhangji

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学习
2021-07-10 23:09 引用
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dingo49

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正想学习可转债回测，就看到这个帖子了，非常感谢！
2021-07-10 22:50 引用
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zfengzheng

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关注
2021-07-10 22:07 引用
0

winter85

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关注
2021-07-10 20:27 引用
1

涅槃Nirvana - 慢慢变富

赞同来自: 傅玲

楼主厉害，是全职吗？
2021-06-08 20:57 引用
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风云紫轩

赞同来自: Brownxu

用vba做过类似的东西，关键是取得历史数据，收盘开盘最高最低我记得都搞的到，但是当时没找到历史溢价率数据。
2021-05-28 20:28 引用
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vickydai

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不错，打赏若干略表寸心
2021-05-28 19:01 引用
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z7c9

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python可转债
2021-05-28 18:43 引用
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东方龙2014

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关注
2021-05-28 17:58 引用
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dreamlonely

赞同来自: lhy740517

是数据下载下来自己统计的吗，还是有平台可以操作的
2021-05-28 17:20 引用
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微斯人

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可转债交易量小，对价交易的跳点损失扣掉，收益率就会大减
2021-05-28 17:10 引用
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Naich

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感觉哪里写错了。双低日换仓收益率没这么高。
2021-05-28 17:06 引用
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Brownxu

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关注，找时间看看
2021-05-28 17:02 引用

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