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@望京博格
对于普通人,要理解多空中性策略之前,必须知道股票的beta收益与alpha收益。例如,招商银行是沪深300成分股,沪深300涨了3%,招商银行涨了5%,我们可以把招商银行收益拆解Beta收益(沪深300)3%+alpha收益(超额)2%=5%。同样是招商银行和沪深300如果是下跌,那又是怎么个情况?超额怎么产生?
如果我们可以选出具有alpha收益股票,但是又不想承担市场(沪深300)波动,那么我们可以买入招商银行的同时,做空沪深300股指期货,这样就可以稳赚2%的超额收益了。
按这个逻辑,我们用量化方法选出N个拥有超额收益股票,同时做空股指期货,一个多空市场中性组合就诞生了