dengyao9977

各位老师可以看看，etf期权的各月份之间，隐波差异很大，导致价格差，就差很多。 以创业板etf为例： 因为2月隐波低， 所以2月跟1月价差290块， 因为3月隐波高， 所以3月跟2月价差340块， 因为6月隐波低，所以6月跟3月价差710块，除以3个月，约...

@dengyao9977 > 楼主好，各位兄弟好。 > 我发现我们日历价差套利，最好还是带点方向，比如现在是牛市，缝低就开 微偏多的日历价差，有二个好处，1.牛市易涨赚的多，2.还有指数上涨后，我们的日历价差组合 会自动变微偏空的，刚好跟我们的微偏...

楼主好，各位兄弟好。 我发现我们日历价差套利，最好还是带点方向，比如现在是牛市，缝低就开 微偏多的日历价差，有二个好处，1.牛市易涨赚的多，2.还有指数上涨后，我们的日历价差组合 会自动变微偏空的，刚好跟我们的微偏多头寸对应，可以减少移仓频率和手续费支出了。 ...

@大小愚头 > 现在我看所有指数期权， 貌似都是2月比3月低。我个人一般不会往前移。。 ----------------- - 楼主好，我今天加了点钱进来，新开了点1月和2月组合。原来的3月买单，也没移仓了，算了，移来移去的手续费都挺贵了。

@江万福 > 偏空的期权组合在市场大涨的时候当然会亏损，股票和可转债的盈利会被拖累，总体持仓盈利即可，不用过于关注单个市场盈亏。 ------------------ - 嗯，明白了，差不多就是：这个日历价差组合总体是可以赚钱的，但是赚不多，因为组合的...