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@孔子不要打我 >挺有意思的组合。日历正购+日历正沽,看震荡用它,这个比单独双卖的保险系数更高,因为区间变大了;卖实值的购和沽的2笔可以去掉,剩下1:1:1:1,效果一样。 请举个例子,谢谢
@yiyi8484 >回测没用的。你回测取的价格是合约收盘价吗?实战都是盘中交易的,价格和收盘价相差甚远。事实上就根本不存在什么圣杯策略。就像这次DMA,回测的前三年是多么优秀完美,最后一个月彻底完蛋。 回测可以参考一些国外博士交易员做的蒙特卡洛概率(...
@建淞 >牛市价差策略的实战运用最近,50指数通过国家队拉升拯救了整个市场,自己却因为没有太大的坑可以填补而在反转之后陷入滞涨。 这张图显示了从2月21日冲高回落至今的部分期权价格表现。从事后看,股价真的陷入了调整,波动率持续下降,因此买入认购做多的收益...
@zzzzv >之前碧桂园就看出来了,房地产负债在总部,资产在子公司,账面资产都是子公司并表算出来的。一旦开始保交楼,总部就失去子公司控制权,账面上并表进来的资产实际已经不存在了,要等子公司交楼把负债清算完才能拿回控制权。所以总部股权是劣后的劣后的劣后 ...
@oliversea >法无定法 赞同,但举例讨论一下也无妨吧!
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