肖恩尚

@luffy27 >当IV升高时，且近月相对远月升波更明显的时候开仓日历价差会增加成功率。高IV回归是确定性事件。这样即可获得Theta衰减的相对收益，又能收获一份降波的相对收益。 所以现在抛出另一个问题，当期限结构回归了，像我截图的这种情况，是平仓呢...

@MoneyBall > 你的目标是做多波动率，赚Vega的钱。群主的目标是赚theta的钱。 我想说的不是要赚哪个指标的钱，而是卖近月买远月的这种结构，都是赚哪些指标的钱，以及各个指标的重要程度优先级。 楼主可以只考虑Theta，但如果也考虑其他因素...

做了一个日历价差，观察了一段时间，各指标截图如下： ** 插入的附件 ** 交易原则： 日历价差做多波动率，合约选下月 + 首个季月，行权价选虚值1-2档，Delta中性 疑问： Q：IV达到预期时是否平仓，比如3月23日？ A：不平仓，因为标的价格远低于行...

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@帅牛 > 这画风，一股熟悉的味道，原来是同道中人，哈哈