肖恩尚

@luffy27 > 您好，我澄清一下，我理解的计算公式是 Cash Delta = Delta × 标的价格 × 合约乘数。Cash Delta衡量的是标的资产价格变动1%时，期权价格的变化金额。这个定义很清晰。 > 我的问题是，在计算cash ...

@阿彪12345678 > 请列一组数据，供我们自己计算一下并比对，谢谢 现在时间是12月3日上午8:45，拿1手创业板ETF2601C3.1举例，ETF价格3.052 同花顺显示：Delta=0.4561，Gamma=1.4938，Vega=0.4...

@luffy27 > Cash Delta = Delta × 标的价格 × 合约单位 > 请教一下，对于指数期权来说，这里的Delta衡量的是指数变动一个点期权价格的变化，还是指数变化1%期权价格的变化？ 我写的计算公式中的100不是合约单位，...

同步一个事情，我问了OpenVlab的管理员，回复说股指期权和股票期权，在计算Delta时使用的是远期价格，而非现货价格，我还不太熟，大家可以确认一下。 OpenVlab的Delta显示的是Cash Delta，计算公式大概是（以1手创业板ETF期权为例）： ...

@大小愚头 > 软件的delta不准是因为贴水造成的。目前中千季度贴水超过200，中500也接近200点。期权合成的etf也是隐含贴水的。而软件算delta是用现价算，但真实delta是应该用期货价，或者期权的合成价算，这样的出的D值才算合适。当然有人可...