请教一下期权多腿组合的报价问题

最近创业板和科创50创新高，打算用期权反套利价差参与一下，但我复盘了今天的交易，我发现一个问题，即多腿组合的报价问题。

科创50ETF盘中高位时，我做了一个认沽反套利价差，卖出3手P1.75（浅虚），报价895（这里我乘了10000，表示每手895元，下同）；买入6手P1.5，报价140。
后来ETF价格回落，卖出委托成交了，但买入委托未成交。于是我把买入报价提高到165，最终在收盘前成交。
因为价格回落，我的卖出腿已经浮亏，理论上此时买入腿是盈利，但因为报价过低未成交，后来又不得不以高价买入，造成戴维斯双杀的局面，囧。

我观察了一下，期权报价差距很大，一档到五档都是跳着的，即使按五档报，有时候还没点确认，报价可能已经不如对手价。但像比率价差和日历价差这种需要两腿的组合，无论是开仓还是平仓，都会遇到只成交一腿的情况，这时候应该怎么办呢？
我看银河证券上默认以对手价报价，好像没这个问题 :)