ETF期权卖方实盘手记

2025年12月28日
休市。
159915创业板ETF 3.226 卖开创业板ETF沽2月2900 0.0301*1+创业板ETF购2月3600 0.0274*1 合计收入权利金575元，交易所保证金占用4869.20元
比较一下：
510050上证50ETF 3.120 卖开上证50ETF沽2月2850 0.0041*6+上证50ETF购2月3500 0.0055*6 合计收入权利金576元，交易所保证金占用25650.00元
510300沪深300ETF 4.784 卖开沪深300ETF沽2月4400 0.0160*3+沪深300ETF购2月5500 0.0064*2 合计收入权利金608元，交易所保证金占用16545.60元
159919沪深300ETF 4.860 卖开沪深300ETF沽2月4400 0.0127*3+沪深300ETF购2月5500 0.0084*2 合计收入权利金549元，交易所保证金占用16593.00元
510500中证500ETF 7.580 卖开中证500ETF沽2月6500 0.0124*2+中证500ETF购2月8500 0.0261*1 合计收入权利金509元，交易所保证金占用14915.00元
159922中证500ETF 2.991 卖开中证500ETF沽2月2750 0.0176*2+中证500ETF购2月3300 0.0131*2 合计收入权利金614元，交易所保证金占用8651.40元
588000科创50ETF 1.419 卖开科创50ETF沽2月1200 0.0029*6+科创50ETF购2月1600 0.0139*3 合计收入权利金591元，交易所保证金占用8610.00元
588080科创板50ETF 1.374 卖开科创板50ETF沽2月1200 0.0060*3+科创板50ETF购2月1600 0.0104*4 合计收入权利金596元，交易所保证金占用6963.20元
159901深证100ETF 3.485 卖开深证100ETF沽2月3100 0.0100*2+深证100ETF购2月3900 0.0122*3 合计收入权利金566元，交易所保证金占用12224.50元
其中的价格为2025年12月26日的收市价和结算价。
一目了然。

2025年12月26日
创业板ETF涨0.004，收于3.226，创业板ETF波指涨0.42，收于24.60。
创业板ETF购2月3600卖开4张，成交价0.0239、0.0256、0.0297、0321；创业板ETF购3月3700卖开2张，成交价0.0385、0.0437。
收市持仓：
创业板ETF沽1月2800 义务仓 14张
创业板ETF购1月3600 义务仓 25张
创业板ETF沽2月2900 义务仓 13张
创业板ETF购2月3600 义务仓 11张
创业板ETF沽3月2400 义务仓 16张
创业板ETF沽3月2700 义务仓 1张
创业板ETF购3月3700 义务仓 26张
收市持仓总市值-22088。

创业板ETF平开后急跌至3.202，又反弹回昨收市价上下振荡，10:05后上行，11:12左右摸高3.252后跳水，并见绿，之后一直昨收市价上下振荡。不知用量化来做，效果如何？

2025年12月25日
创业板ETF涨0.010，收于3.222，创业板ETF波指跌0.29，收于24.18。
2月合约新挂。
创业板ETF沽2月2900卖开13张，均价0.0323；创业板ETF购2月3600卖开7张，均价0.0228；创业板ETF沽3月2700卖开1张，成交价0.0268；创业板ETF购3月3700卖开3张，成交价0.0339、0.0359、0.0369。
收市持仓：
创业板ETF沽1月2800 义务仓 14张
创业板ETF购1月3600 义务仓 25张
创业板ETF沽2月2900 义务仓 13张
创业板ETF购2月3600 义务仓 7张
创业板ETF沽3月2400 义务仓 16张
创业板ETF沽3月2700 义务仓 1张
创业板ETF购3月3700 义务仓 24张
收市持仓总市值-18027。
创业板ETF的季月浅实值和虚值认购合约都飘红，当月和次月红绿相间。
从创业板ETF波指的K线图看，24左右是其平衡中心。