记录2024年投资
今年继续以转债为中军,加大大市值股票的配置,保持转债和股票仓位各半,满仓轮动,行稳致远。
持仓结构:
可转债(15-20只):仓位0%,主要基于多因子选债量化轮动;
小盘股(14只)仓位28%,选取小市值量化轮动;
优质蓝筹(20只)仓位68%,包含价值红利类、中字头和ETF。
商品etf仓位4%
年度收益记录:
2023年 29.31% 最大回撤率-11.05%
月份收益记录:
2024年1月 当月-17.04% 本年-17.04% 沪深300指数-6.29% 当月跑赢-10.75% 本年累计跑赢-10.75%
2024年2月 当月5.74% 本年-12.28% 沪深300指数9.35% 当月跑赢-3.16% 本年累计跑赢-14.75%
2024年3月 当月7.87% 本年-5.37% 沪深300指数0.61% 当月跑赢7.26% 本年累计跑赢-8.47%
2024年4月 当月3.88% 本年-1.68% 沪深300指数1.89% 当月跑赢1.99% 本年累计跑赢-6.72%
2023年实盘记录
今年继续以转债为中军,加大大市值股票的配置,保持转债和股票仓位各半,满仓轮动,行稳致远。
持仓结构:
可转债(15-20只):仓位0%,主要基于多因子选债量化轮动;
小盘股(14只)仓位28%,选取小市值量化轮动;
优质蓝筹(20只)仓位68%,包含价值红利类、中字头和ETF。
商品etf仓位4%
年度收益记录:
2023年 29.31% 最大回撤率-11.05%
月份收益记录:
2024年1月 当月-17.04% 本年-17.04% 沪深300指数-6.29% 当月跑赢-10.75% 本年累计跑赢-10.75%
2024年2月 当月5.74% 本年-12.28% 沪深300指数9.35% 当月跑赢-3.16% 本年累计跑赢-14.75%
2024年3月 当月7.87% 本年-5.37% 沪深300指数0.61% 当月跑赢7.26% 本年累计跑赢-8.47%
2024年4月 当月3.88% 本年-1.68% 沪深300指数1.89% 当月跑赢1.99% 本年累计跑赢-6.72%
2023年实盘记录