今年继续以转债为中军,加大大市值股票的配置,保持转债和股票仓位各半,满仓轮动,行稳致远。
持仓结构:
可转债(15-20只):仓位0%,主要基于多因子选债量化轮动;
小盘股(14只)仓位25%,选取小市值量化轮动;
优质蓝筹(20只)仓位75%,包含价值红利类、中字头和ETF。
商品etf仓位0%
年度收益记录:
2023年 29.31% 最大回撤率-11.05%
月份收益记录:
2024年1月 当月-17.04% 本年-17.04% 沪深300指数-6.29% 当月跑赢-10.75% 本年累计跑赢-10.75%
2024年2月 当月5.74% 本年-12.28% 沪深300指数9.35% 当月跑赢-3.16% 本年累计跑赢-14.75%
2024年3月 当月7.87% 本年-5.37% 沪深300指数0.61% 当月跑赢7.26% 本年累计跑赢-8.47%
2023年实盘记录
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商品上涨,再次向回本迈进。
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蓝筹上涨,可转债和商品etf下跌,希望4月能解套。
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基本收复昨天的跌幅。
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大小盘均衡配置后波动变小,缓慢爬升。
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仍然窄幅震荡。
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震荡巩固。
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大象起舞,小盘走势也正常化。
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今天轮到小盘,回点血。
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黄白线剪刀差,玩不过指数。
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红利涨,小盘跌,账户小幅收跌。
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今日1.44%,本月1.44%,年度收益率-11.01%,实盘净值0.8899,本年最大回撤率-26.02%,本次回撤-11.04%。我年度收益率-7%,终于赶上你了
慢慢爬升,量化走了后小盘正常很多。
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受小盘和小市值转债拖累,最近严重跑输大盘,后续找时间调整策略。
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大盘调整,小盘继续上行,与魔女的反着来。
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小盘依旧强势,石油煤炭开始调整,大盘良性上涨,继续持仓待涨。
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大盘走势非常稳健,小幅减仓红利。
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本月开始翻红,但距离300指数距离还很大,慢慢追赶。
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艰难爬坡。
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继续反弹,中证2000etf早盘出现3个多点的折价,顺手做个t。
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大盘股扛不住小市值和转债的下跌,又跌回去了。
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唯有小市值是没娘的孩子,继续暴跌。
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行情太极端了,继续躺平吧。
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小市值继续跌。
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创最大单月跌幅,调整今年目标为回本。
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小盘和转债又大跌,太难了。
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转债杀溢价,小盘和中字头上涨,终于见红。
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小盘延续跌势。
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没有幸免的,已超过去年最大回撤,加仓小盘。
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大盘v反,受小盘拖累,再创新低。
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大盘红着,被砸了新低,白酒已经被开除出赛道。
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离新低又很近了。
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每天下午都是跌,典型A股特点,下跌期漫长,继续熬。
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终结五连阴,冲高回落,信心依然不足。
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每天被翻倍捶,加仓转债。
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没一个能打的,又把亏损翻了一倍。
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白酒大跌,新年连吃三碗面。
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转债大跌,新年两连跌。
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今天大小极端分化,转债和小盘涨,白马大跌,收了开门绿。