Edge
Chrome
Firefox
2023，继续吃贴水。
期货（目前是IM）
继续吃贴水
帐号内的资金打算只出不进。大跌时减仓保命。
用“价值平均”吃贴水？
吃贴水一年多，深知吃贴水的难题在于仓位、杠杆、加减仓的时机。这段时间，尝试把基金的“价值平均定投”策略运用在吃贴水上。
前提：
1.标的指数持续上升
2.贴水存在
3.不爆仓
起始时间：2022/7/27
起始点位：6985，IM
持有张数：5
起始市值：6985000
价值增长率：每月0.5%，每年6%
加减时机：每加减一张时保持目标点市值的点位。
目标市值的增长：
11号移仓：
吃贴水151点，相当于收30200元房租吧。
期货（目前是IM）
继续吃贴水
帐号内的资金打算只出不进。大跌时减仓保命。
用“价值平均”吃贴水？
吃贴水一年多，深知吃贴水的难题在于仓位、杠杆、加减仓的时机。这段时间，尝试把基金的“价值平均定投”策略运用在吃贴水上。
前提：
1.标的指数持续上升
2.贴水存在
3.不爆仓
起始时间：2022/7/27
起始点位：6985，IM
持有张数：5
起始市值：6985000
价值增长率：每月0.5%，每年6%
加减时机：每加减一张时保持目标点市值的点位。
目标市值的增长：
11号移仓：
吃贴水151点，相当于收30200元房租吧。
5
赞同来自: 我不是邓先生 、用户2021 、aladdin898 、adodo 、我是绿茶更多 »
@我是绿茶
https://mp.weixin.qq.com/s/UtbNbU32ZqsUT28sfaz51w
下面是个人想法 仅供参考
涉及到期权 组合收益结构就改变了 需要多一些研究
之前研究过pput 对于股指期货来说 IC IM贴水较多的时候可以覆盖掉put成本 但涉及到保护期权的行权价选择和到期日选择 atm期权在到期10天开始 theta衰减就显著起来 策略的优化空间比较多
IM和MO上市没多久 可用的场内数据太少 同时国内衍生品市场流动性不行 ask-bid spread影响较大 中证500没有对应的股指期权 500etf期权没有办法有效对冲IC 中证1000也没有对应etf期权 今年以来IC、IM隔季的贴水逐渐消失 后面就没有再研究了 pput这类策略在国内不太好落实
期权相关可以去看“坚持存款”的帖子
https://www.jisilu.cn/question/469809
可以学习到很多
这几天看了本书《保本投资法--不跌的股票》。简单说就是用股票分红买入看跌期权以达到保本的目的。就是pput策略 国外研究较早 国内也有
IM 有贴水，可以看成是分红。
我刚刚按开市时的价格，按书中写的方法计算一下，IM2312是 6082.4，MO2403C6200 是 287，按每月贴水 40 点算，6378.8 是盈亏平衡点，在这个价格以下，保证不亏，在这个价格以上才盈利。不知有没算对。大家觉得值得操作吗？
https://mp.weixin.qq.com/s/UtbNbU32ZqsUT28sfaz51w
下面是个人想法 仅供参考
涉及到期权 组合收益结构就改变了 需要多一些研究
之前研究过pput 对于股指期货来说 IC IM贴水较多的时候可以覆盖掉put成本 但涉及到保护期权的行权价选择和到期日选择 atm期权在到期10天开始 theta衰减就显著起来 策略的优化空间比较多
IM和MO上市没多久 可用的场内数据太少 同时国内衍生品市场流动性不行 ask-bid spread影响较大 中证500没有对应的股指期权 500etf期权没有办法有效对冲IC 中证1000也没有对应etf期权 今年以来IC、IM隔季的贴水逐渐消失 后面就没有再研究了 pput这类策略在国内不太好落实
期权相关可以去看“坚持存款”的帖子
https://www.jisilu.cn/question/469809
可以学习到很多
京公网安备 11010802031449号