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2023，继续吃贴水。
期货（目前是IM）
继续吃贴水
帐号内的资金打算只出不进。大跌时减仓保命。
用“价值平均”吃贴水？
吃贴水一年多，深知吃贴水的难题在于仓位、杠杆、加减仓的时机。这段时间，尝试把基金的“价值平均定投”策略运用在吃贴水上。
前提：
1.标的指数持续上升
2.贴水存在
3.不爆仓
起始时间：2022/7/27
起始点位：6985，IM
持有张数：5
起始市值：6985000
价值增长率：每月0.5%，每年6%
加减时机：每加减一张时保持目标点市值的点位。
目标市值的增长：
11号移仓：
吃贴水151点，相当于收30200元房租吧。
期货（目前是IM）
继续吃贴水
帐号内的资金打算只出不进。大跌时减仓保命。
用“价值平均”吃贴水？
吃贴水一年多，深知吃贴水的难题在于仓位、杠杆、加减仓的时机。这段时间，尝试把基金的“价值平均定投”策略运用在吃贴水上。
前提：
1.标的指数持续上升
2.贴水存在
3.不爆仓
起始时间：2022/7/27
起始点位：6985，IM
持有张数：5
起始市值：6985000
价值增长率：每月0.5%，每年6%
加减时机：每加减一张时保持目标点市值的点位。
目标市值的增长：
11号移仓：
吃贴水151点，相当于收30200元房租吧。
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赞同来自: 川军团龙文章 、雷神2019 、浮尘123456789
8月8日期权买沽，14号翻倍平仓。
看着股票市值一路缩水，买沽一路飙升，忍不住昨天再次高位追涨买沽。
每次买沽前都是想着对冲指数下跌的影响，盈利或亏损后心态就不一样了，总是半途而废。
以后还是要不忘初心，坚持到大趋势变化，真正发挥保险的作用。
看着股票市值一路缩水，买沽一路飙升，忍不住昨天再次高位追涨买沽。
每次买沽前都是想着对冲指数下跌的影响，盈利或亏损后心态就不一样了，总是半途而废。
以后还是要不忘初心，坚持到大趋势变化，真正发挥保险的作用。
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从Wind终端取的券商场外期权存量数据，数据截止5月未有更新。图中可见，自2023年2月至2023年5月，股指类场外期权名义市值增量约1700亿。假设以中证1000指数雪球为主，这段时间指数的均价约6800点是增量雪球大致所对应的基准价。因为雪球交易者多半是逢低新开雪球，实际的基准价均值应低于这个数字。
假如以6800为基准价，截止2023年8月23日盘中我写稿时刻中证1000指数收6040点，指数的跌幅已有约11%+。按照80%敲入线，即指数跌20%敲入的合约基准，目前距离敲入看起来尚有约9%的距离。
但实际上券商交易台雪球的基准价不是集中在6800一点，而是上下都有分布。有一部分距离敲入价会更近，有一部分更远。况且券商交易台在处理雪球产品对冲的时候，不是敲入线到了才处理，往往是接近敲入线已经开始有了提前风控的需求。因为雪球交易台在指数接近敲入线的区间，往往会超越名义市值进行低吸，所以在逼近敲入线进行风险处理时需要提前进行过量名义市值的减磅动作，进而对指数产生最后一锤的崩塌式影响。
----楼主好运！
假如以6800为基准价，截止2023年8月23日盘中我写稿时刻中证1000指数收6040点，指数的跌幅已有约11%+。按照80%敲入线，即指数跌20%敲入的合约基准，目前距离敲入看起来尚有约9%的距离。
但实际上券商交易台雪球的基准价不是集中在6800一点，而是上下都有分布。有一部分距离敲入价会更近，有一部分更远。况且券商交易台在处理雪球产品对冲的时候，不是敲入线到了才处理，往往是接近敲入线已经开始有了提前风控的需求。因为雪球交易台在指数接近敲入线的区间，往往会超越名义市值进行低吸，所以在逼近敲入线进行风险处理时需要提前进行过量名义市值的减磅动作，进而对指数产生最后一锤的崩塌式影响。
----楼主好运！
京公网安备 11010802031449号