场内债券基金和境外投资实现稳稳的幸福

熊市多思考,发现一个新的策略,使用场内债基和境外投资作为池子,根据20日净值增长从大到小和溢价率从小到大这2个因子进行综合排名,筛选出前10名,每周一(Monday)轮动一次。
年化23%比肩巴菲特,最大回撤6%,实现稳稳的幸福。
附上果仁网的回测数据:https://guorn.com/stock/strategy?sid=1859733.R.227224202586133
从果仁网导出来的回测Excel数据放在了百度网盘,链接:https://pan.baidu.com/s/1vbvTcOykvt2eQJkO8clKhw
提取码:jqt8

我建了一个雪球组合,方便大家关注调仓动态
https://xueqiu.com/p/ZH3044957

由于用到了果仁网的自定义公式,定义名称为“20天净值增长率”,内容为:
后复权净值/Ref(后复权净值,20)-1,为了方便没有果仁网会员的投资者自己跟踪调仓,我使用Python实现了本地调仓轮动:
https://app.jisilu.cn/m/question_app/?id=457389&app_answer=2&dlapp=1
即:https://github.com/wbbyfd/UniversalRotation


果仁网操作步骤:
先选择ETF/LOF/封闭基金;

选择债券型和境外投资;

勾选排名条件;

收益率曲线:

收益统计:

年度统计:

根据2022.1.19收盘的数据,可以看到居然筛选出来今天大涨的恒生ETF:
发表时间 2022-01-20 16:08     最后修改时间 2023-01-07 09:26

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我有德美日印
2023-05-30 11:58 来自北京 引用
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2022年我在雪球模拟盘上做了仓位管理,而果仁网回测的没有仓位控制的实盘收益率看起来还不错哦,曲线也很漂亮:


2023-01-08 13:39 来自北京 引用
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最近策略越来越筛选不出标的了,清仓,保护超额收益
2022-10-27 18:06 来自北京 引用
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wbb境外-债基投资(ZH3044957) @wbb任我行 今天境外的调仓也很成功哦恒生医疗ETF(SH513060) 中概互联网ETF(SZ159607)
2022-07-04 17:56 来自北京 引用
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新高了
2022-06-08 11:08 引用
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今天2%以上,稳了
2022-06-06 10:32 引用
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我又恢复集思录活跃会员了,我的头像回归了,还是那把狙
2022-06-01 10:24 引用
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@wbb任我行
建议阅读一下《资产配置》相关的书籍。任何人不可能只玩一个策略,就好比人不可能一辈子只吃馒头,其他五谷杂粮也不能少,不然哪天没有馒头吃就要饿死人了。负相关品种之间适度分散配置就行了。纳指崩了,根据20日净增,你还能选到其他崛起的品种(原油和商品等)。相同的道理,原油和商品跌下神坛,那么一定会有更强的的品种轮动进来。今年这么恶劣的环境下,这个策略都挺过来了,我相信到时候会有更强的品种轮动进来。
债基和境外轮动(ZH3044957) @wbb任我行 创新高啦,感谢中概互联网LOF(SZ164906) 石油基金LOF(SZ160416) 信诚商品
2022-05-27 09:43 引用
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@濯岸
楼主,如果出现大宗商品一周内崩盘的情况,会不会导致组合回撤很大?
建议阅读一下《资产配置》相关的书籍。任何人不可能只玩一个策略,就好比人不可能一辈子只吃馒头,其他五谷杂粮也不能少,不然哪天没有馒头吃就要饿死人了。
负相关品种之间适度分散配置就行了。

纳指崩了,根据20日净增,你还能选到其他崛起的品种(原油和商品等)。
相同的道理,原油和商品跌下神坛,那么一定会有更强的的品种轮动进来。

今年这么恶劣的环境下,这个策略都挺过来了,我相信到时候会有更强的品种轮动进来。
2022-05-26 21:24修改 引用
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濯岸

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楼主,如果出现大宗商品一周内崩盘的情况,会不会导致组合回撤很大?
2022-05-26 13:48 引用
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刘江飞

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看不懂*
2022-05-25 21:55 引用
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赞同来自: hnhaiou

净值创新高!
2022-05-17 10:30 引用
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又是你,万众绿中一点红,如此独秀!
可惜我大部分资金不在你,你的一点点红光掩盖不了我悲伤的心情!
2022-04-21 16:31 引用
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净值创新高啦
2022-04-19 12:25 引用
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@starhill
思路还是不错的,点个赞吧。
说下自己的观点,第一这是一种趋势交易。
说白了就是20日线持股的方法。
但是这里面的风险就是在于20年持股他的要求是在大牛市。
因为境外的主要标的是和美国绑定的。美国确实前段时间是一个超级大牛市。
但是美国的大牛市如果不能持续,这个方案就要终止了。
另外回测很难说是6。只要是美股进行大幅度回撤的话,前期利润也可能会被反噬的。
楼主做的最好的地方就是说它有一个轮动,这个轮...

境外不只是纳斯达克指数相关哦,还有商品和原油,这几个月的暴跌,我的这个策略逆势上涨就是这样来的。^_^
2022-04-05 08:17 引用
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starhill

赞同来自: 散户救星

思路还是不错的,点个赞吧。
说下自己的观点,第一这是一种趋势交易。
说白了就是20日线持股的方法。
但是这里面的风险就是在于20年持股他的要求是在大牛市。
因为境外的主要标的是和美国绑定的。美国确实前段时间是一个超级大牛市。
但是美国的大牛市如果不能持续,这个方案就要终止了。
另外回测很难说是6。只要是美股进行大幅度回撤的话,前期利润也可能会被反噬的。
楼主做的最好的地方就是说它有一个轮动,这个轮动是一周的,也就是说他做了一个小短差,这个思路非常好的。
但是还是非常耗神和费劲的。
2022-04-05 06:23 引用
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lzq8919283

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围观
2022-04-04 23:03 引用
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赞同来自: jadepan

稳得一批
2022-03-25 13:47 引用
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又玩涨停的节奏吗?
2022-03-09 10:42 引用
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大炮一响,黄金万两
2022-02-24 17:17 引用
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linkboy

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从果仁打分来看 流动性好像很低
2022-02-15 17:58 引用
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开局不利呀,哈哈
2022-01-25 21:44 引用
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@突飞
没有果仁的会员,请楼主连续贴一下今天之后的选股结果。谢谢!
我建了一个雪球组合,关注一下就行
https://xueqiu.com/p/ZH3044957
2022-01-25 12:08修改 引用
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突飞

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没有果仁的会员,请楼主连续贴一下今天之后的选股结果。谢谢!
2022-01-25 08:27 引用
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sothin

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同意楼主,和我的策略基本一致。
2022-01-24 20:07 引用
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糖果一粒

赞同来自: 斯夫

最大的问题就是流动性,光有价格没用,有些场内基金完全没有成交量
2022-01-24 10:29 引用
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shengkuang

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如果有流动性问题,就太大了,稍微1点规模就滑点冲击一切
2022-01-23 16:49 引用
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巴兰

赞同来自: apple2019 Syphurith 灰回毁会 持仓开超市 skyblue777 lpl94 迷途的羔羊 sothin Sybil廖 仰望多空 oceanskysw xineric fxie 巫灵啊啊呜 我是阿冰 破烂王 shengkuang dhhlys jadepan更多 »

筛选条件不用到成交额因子,的确可以做到23%的年化。
但是添加当天成交额+5天平均成交额都大于50w作为筛选条件以后,年化会急剧收缩到11%以下。
所以这美好幻象的背后,是流动性缺失导致的溢价率差异,策略容量确实有限。
2022-01-23 14:35 引用
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@Campanella
如果超额收益来源在溢价率上的话,我还是倾向于好好查查数据源,看到底有没有使用未来信息。
你看帖不仔细,超额收益不是源于溢价率。
2022-01-23 08:43 引用
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赞同来自: 濯岸 六毛

@amoyca
你可以看我在果仁的回测, 单因子 可以做到年化 23% , 你加一个结果更糟糕
争吵没有意义,你只贴一张图,回测起点是2016.1.1和我不一样,而且也不知道是哪里设置了和我不一样的地方。
发帖和回帖不是用来证明自己有多牛逼的,是探讨技术,查缺补漏。
2022-01-23 08:42 引用
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Campanella

赞同来自: shengkuang

如果超额收益来源在溢价率上的话,我还是倾向于好好查查数据源,看到底有没有使用未来信息。
2022-01-23 06:05 引用
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amoyca

赞同来自: 传达室李老伯

@amoyca

一个溢价率 就年化 23%了, 你加个 20日的 还没有这样收益高,有什么意义?
2022-01-22 22:09 引用
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amoyca

赞同来自: 最爱吃白米饭 传达室李老伯

@wbb任我行
溢价率我仔细用集思录的t-1估值和t-2净值,拿来和市价进行计算,果仁网的轮动日当天的调仓列表给我们投资者使用的溢价率使用的是t-2溢价率数据


你可以看我在果仁的回测, 单因子 可以做到年化 23% , 你加一个结果更糟糕
2022-01-22 22:11修改 引用
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@amoyca
你再仔细看一下前面的回复,里面有单因子的回测效果是13%~14%。
也有交易量的评论截图,还有关于容量的判断。
2022-01-22 21:51 引用
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amoyca

赞同来自: Campanella 传达室李老伯

@wbb任我行
溢价率我仔细用集思录的t-1估值和t-2净值,拿来和市价进行计算,果仁网的轮动日当天的调仓列表给我们投资者使用的溢价率使用的是t-2溢价率数据
你去掉20日价格,只用溢价率一个值, 结果区别不大,所以应该超额收益的来源就是溢价收窄。 实际操作我看策略不一定跑的通,负溢价多的 很难有量。
2022-01-22 21:36 引用
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amoyca

赞同来自: Campanella

@wbb任我行
改为20日的市价增长,收益率变为21%,最大回撤变为7.5%,我觉得差别不是很大哎
去掉溢价率因子,收益就非常低, 不知道是什么原因? 我去果仁跑了一下,如果没有溢价率这个因子,结果很差。
2022-01-22 21:27 引用
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赞同来自: 迷途的羔羊

@Campanella
境外etf的溢价率不是当天可用的,有没有可能是用了未来数据。
溢价率我仔细用集思录的t-1估值和t-2净值,拿来和市价进行计算,果仁网的轮动日当天的调仓列表给我们投资者使用的溢价率使用的是t-2溢价率数据
2022-01-22 16:58 引用
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@Campanella
用价格替代净值,溢价率因子就没了。是不是就变为纯动量的策略了?

那确实有点神奇。
不对,20日市价涨幅是一个因子,果仁网单独评分。然后,溢价率取的是轮动日那天能获取到的那个溢价率(当然,我们还不知道是t-1还是t-2的),不管如何,它取的是有溢价的,将溢价率再单独评分。
最后将2个评分进行相加,得到一个总评分,再取前十名即可。
你看一下下图
2022-01-22 16:34 引用
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Campanella

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用价格替代净值,溢价率因子就没了。是不是就变为纯动量的策略了?

那确实有点神奇。
2022-01-22 15:16 引用
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赞同来自: skyblue777 迷途的羔羊

@迷途的羔羊
用etf价格替代净值,看看策略收益如何?如果差不多的话,尽可以解决净值滞后带来问题。
改为20日的市价增长,收益率变为21%,最大回撤变为7.5%,我觉得差别不是很大哎
2022-01-22 13:24 引用
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迷途的羔羊

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用etf价格替代净值,看看策略收益如何?如果差不多的话,尽可以解决净值滞后带来问题。
2022-01-22 10:11 引用
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赞同来自: 小小蜜蜂 迷途的羔羊

@剑客禅心
境外基金净值公布是滞后的,公布时间点也不统一,而且未来和历史不会重复。要想想,真有这么简单的圣杯吗,我持怀疑态度。
已经拿实盘去跑了一个月,效果还不错,并未跟随全球指数暴跌,我很满意了。
净值虽然滞后一天,但这个策略并非是玩隔日套利,而是右侧动量的追涨杀跌,所以它回测的意义还是不错的,我已经很满意了。
2022-01-22 06:41 引用
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Campanella

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境外etf的溢价率不是当天可用的,有没有可能是用了未来数据。
2022-01-22 03:41 引用
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剑客禅心

赞同来自: prettycat Campanella Iloveqi

境外基金净值公布是滞后的,公布时间点也不统一,而且未来和历史不会重复。要想想,真有这么简单的圣杯吗,我持怀疑态度。
2022-01-21 22:35 引用
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数据矿工

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@wbb任我行
so,别光说不练,怎么算?怎么比?
我前面两个回复里都说到了,跟集合自身的平均收益相比。
2022-01-21 22:05 引用
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@我心飞扬33
纳指标普ETF有好几只
非常怀疑在轮动中,美股占比非常大

建议改一下基金池回归,池里只入选1只相关ETF,防止有5只恒生 5只标普 5只纳指这种情况
你是站着2022年看美股长牛了十几年,但是你换位思考一下,站着2016年年底,你知道美股还会继续长牛吗?你敢all in美股吗?all in不行,那么满仓或者重仓呢?不敢吧?
站在当下,没有人知道当下选择哪种资产是收益率性价比最高的?但是这个策略却在5年回测中经常选到纳斯达克、标普500、美国消费、原油、商品、黄金、地债、国债、可转债、恒指以及其他各国指数。它做到了,而你做不到,我做不到,大部分人做不到,是吧?
说当下,2022开年全球暴跌的情况下,它选到了一枝独秀的恒指、商品、原油,这行不行?够不够?我认为它比99.99%的人做到了最大限度的追涨杀跌,年年盈利,最大回撤只有6%。
我管他是一个类型还是10个类型,我100%仓位all in最盈利的资产行不行?我觉得没问题,分散仅仅是克服心理上的担忧,让波动变小一点点而已,于收益率没有帮助。当然集中和分散是可以讨论很久的话题,我也不是仅玩这一个策略,不是吗?
2022-01-21 21:45 引用
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@金牛基民
你等权配置差不多也是这个收益。这三年基金牛市而已。
明明是五年好不好?
五年都是牛市吗?
2018年策略收益18%,而且五年每年都是正收益,你怎么做才能达到像本策略一样一条线单边上涨?最大回撤6%。
你提一个?
等权配置,是把181只基金都买了吗?
不轮动吗?
眼高手低呀!
2022-01-21 20:58 引用
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@数据矿工
跟沪深300比较没有意义,集合里面的标的和沪深300完全是两个系统的,要跟标的集合本身来比。
so,别光说不练,怎么算?怎么比?
2022-01-21 20:52 引用
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数据矿工

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@wbb任我行
主贴里有图,我再附一遍,看看是下图里的阿尔法和贝塔吗?
跟沪深300比较没有意义,集合里面的标的和沪深300完全是两个系统的,要跟标的集合本身来比。
2022-01-21 20:09 引用
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@数据矿工
我的意思是细化一下,这年化23%中,多少来自阿尔法,多少来自贝塔。
19~21年,境外各种股票ETF涨了很多,资金平均分给所有股票型ETF,估计收益都有可能超过巴菲特。
主贴里有图,我再附一遍,看看是下图里的阿尔法和贝塔吗?
2022-01-21 19:53 引用
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@装一下
今天买的,明天就要调仓吗?
固定每周一调仓。
2022-01-21 19:51 引用
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数据矿工

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@wbb任我行
我导出果仁网的回测数据,查看了历史调仓,确实有纳斯达克,但占比不超过20%,大部分都是商品,石油,黄金,债券,可转债,以及其他各国的指数,刻意踢出纳指,意义不大。
我的意思是细化一下,这年化23%中,多少来自阿尔法,多少来自贝塔。
19~21年,境外各种股票ETF涨了很多,资金平均分给所有股票型ETF,估计收益都有可能超过巴菲特。
2022-01-21 19:01 引用
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装一下

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今天买的,明天就要调仓吗?
2022-01-21 16:56 引用
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zoetina52

赞同来自: xineric 罔两 llllpp2016

终于看到我熟悉的玩意了。

做那几个油气的折价赎回的时候就注意到了。油气类除了162411 501018 ,其他的类似165531 163208 160416 161129 160723 如果换仓时候想卖,十万八万块钱都不一定跑的出来。我看贴的图里面都有涉及到不少啊。

别看成交量三五百万,实际去看卖1到卖5接盘的有多少。硬要跑就不是-0.1%是-0.5%。

当然了需要实际看看石油这一批到底占比多少,买卖了多少次,次数不多影响不大稍微扣一点就完事了。
2022-01-21 16:44 引用
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@美帅麻麻
学习了,请问楼主用什么做策略回测
你肯定没有学习,再仔细学习一下帖子吧。有图有答案,哈哈
2022-01-21 15:45 引用
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美帅麻麻

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学习了,请问楼主用什么做策略回测
2022-01-21 15:21 引用
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@装一下
感谢 ,五个轮动可以吗?
改为5只,收益率不变,最大回撤从6%变成10%
2022-01-21 15:00 引用
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装一下

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感谢 ,五个轮动可以吗?
2022-01-21 14:10 引用
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@传达室李老伯
我看主贴中的总策略回测收益率年化23%;为啥楼上两个策略分开测试则回测收益率分别是14.2%和13.2%?
仔细看了下,主贴中两个策略权重确实是1:1,理论上分散能降低回撤,但年化收益率不会超过最好的子策略,总策略应该年化收益在14%以下才对。是否是持仓数量或者交易成本设置的问题?
ps:现在打开主贴链接,策略做了微调,起始日期为2016年12月2日,年化收益率有所下降、最大回撤有所增加。似乎稳健...
我也发现,交易规则里面的每周一调仓的回测效果比较好,我猜想是不是每周一的时候境外投资的基金净值更新比较及时呀?
另外,我看过持有封基老师的书,多因子策略确实可以优于单因子策略。
但我最多使用2个因子,怕多度拟合。
2022-01-21 13:08 引用
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@传达室李老伯
我看主贴中的总策略回测收益率年化23%;为啥楼上两个策略分开测试则回测收益率分别是14.2%和13.2%?
仔细看了下,主贴中两个策略权重确实是1:1,理论上分散能降低回撤,但年化收益率不会超过最好的子策略,总策略应该年化收益在14%以下才对。是否是持仓数量或者交易成本设置的问题?
ps:现在打开主贴链接,策略做了微调,起始日期为2016年12月2日,年化收益率有所下降、最大回撤有所增加。似乎稳健...
总策略为啥叠加收益,我也没搞明白,有懂的大家可以分享一下。如果实盘收益有回测的一半(13%)我也很满意了。
2022-01-21 12:48 引用
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shaolinzh

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511270近期大涨!而159972却几乎横盘!
是因为盘子大小差异吗?
2022-01-21 11:56 引用
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@迷途的羔羊
折价和动量双吃,和三姑的封闭基金类似,但三姑的封闭基金是股票基金没有这么高的收益,
上面的测试交易费用加上了,成交量小的话滑点挺大
对流动性还是存疑,请加一个筛选条件,成交额>200万元试试。
我测试了一下,使用单只基金的20天平均成交额>50万,收益率降为13%,而使用单只基金的20天平均成交额>8万,收益率还能维持20%左右,如果平均持有10只,那么能最多跑80~500万的资金总量
2022-01-21 11:47 引用
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传达室李老伯 - 白日梦职业选手

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我看主贴中的总策略回测收益率年化23%;为啥楼上两个策略分开测试则回测收益率分别是14.2%和13.2%?

仔细看了下,主贴中两个策略权重确实是1:1,理论上分散能降低回撤,但年化收益率不会超过最好的子策略,总策略应该年化收益在14%以下才对。是否是持仓数量或者交易成本设置的问题?

ps:现在打开主贴链接,策略做了微调,起始日期为2016年12月2日,年化收益率有所下降、最大回撤有所增加。似乎稳健性一般?

非杠,纯好奇,请楼主轻怼。。。
2022-01-21 11:37 引用
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@上官铁
在果仁网回测境外基金有个bug,由于境外基金T-1净值是未知的,会有一些问题
假设今天要调仓,选股日就是T-1,有的基金缺失T-1净值、估值,果仁网就会把这些基金排在最后,不会调入。然而在回测过去时,果仁网又会开了天眼已知T-1净值,把这些基金调入
所以有关溢价率的收益来源可能有问题
感谢提醒,我已拿实盘去跑一下验证上述说法。
2022-01-21 10:55 引用
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迷途的羔羊

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折价和动量双吃,和三姑的封闭基金类似,但三姑的封闭基金是股票基金没有这么高的收益,
上面的测试交易费用加上了,成交量小的话滑点挺大
对流动性还是存疑,请加一个筛选条件,成交额>200万元试试。
2022-01-21 10:51 引用
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我心飞扬33

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纳指标普ETF有好几只
非常怀疑在轮动中,美股占比非常大

建议改一下基金池回归,池里只入选1只相关ETF,防止有5只恒生 5只标普 5只纳指这种情况
2022-01-21 10:46 引用
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上官铁

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在果仁网回测境外基金有个bug,由于境外基金T-1净值是未知的,会有一些问题
假设今天要调仓,选股日就是T-1,有的基金缺失T-1净值、估值,果仁网就会把这些基金排在最后,不会调入。然而在回测过去时,果仁网又会开了天眼已知T-1净值,把这些基金调入
所以有关溢价率的收益来源可能有问题
2022-01-21 10:36 引用
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wbb渐入佳境

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@迷途的羔羊
请·增加每日成交量条件试试?另外请改变溢价的权重,分析利润的来源是趋势还是折价?
每日成交量不是有效排名指标,只能用于筛选流动性小的基金。
溢价率和20日净增大约都是13%年化收益率,所以我就把权重设置为1:1,其他权重比例我也调试过,没有1:1效果好。
2022-01-21 10:27 引用
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wbb渐入佳境

赞同来自: hnhaiou 我心飞扬33

@数据矿工
过去10多年,美股超级大牛市,特别是纳百,17年初买入不动,到现在年化肯定超过超过23%。
博主能不能把美股相关标的排除出去,回测一下,看看效果。
我导出果仁网的回测数据,查看了历史调仓,确实有纳斯达克,但占比不超过20%,大部分都是商品,石油,黄金,债券,可转债,以及其他各国的指数,刻意踢出纳指,意义不大。
2022-01-21 10:19 引用
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啊冰2015

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逻辑就是 几个基金的20日动量
2022-01-21 10:19 引用
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dhhlys

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关注,追涨杀跌金腰带,价值投资无尸骸
2022-01-21 10:19 引用
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wbb渐入佳境

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@jibuzhu
不是10只吗?我看雪球的组合是12只。另外,就是组合是每周调成等权配置?
是10只,每周等权,雪球可能是多加了2个。
2022-01-21 10:14 引用
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赞同来自: threeer

@threeer
没有找到20天净增长率的指标,请教一下在哪里
使用自定义公式,定义名称为“20天净值增长率”,内容为:
后复权净值/Ref(后复权净值,20)-1
2022-01-21 10:13 引用
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赞同来自: skyblue777

@liuhong2533
楼主20天净值增长率是自己写的指标么?
使用自定义公式,定义名称为“20天净值增长率”,内容为:
后复权净值/Ref(后复权净值,20)-1
2022-01-21 10:13 引用
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迷途的羔羊

赞同来自: 峰峰峰哥

请·增加每日成交量条件试试?另外请改变溢价的权重,分析利润的来源是趋势还是折价?
2022-01-21 10:08 引用
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threeer

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没有找到20天净增长率的指标,请教一下在哪里
2022-01-21 10:04 引用
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数据矿工

赞同来自: LGZZ lzq8919283 il7x771 大和田常务 跑路皮皮 我心飞扬33更多 »

过去10多年,美股超级大牛市,特别是纳百,17年初买入不动,到现在年化肯定超过超过23%。
博主能不能把美股相关标的排除出去,回测一下,看看效果。
2022-01-21 09:22 引用
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jibuzhu

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不是10只吗?我看雪球的组合是12只。另外,就是组合是每周调成等权配置?
2022-01-21 09:13修改 引用
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liuhong2533

赞同来自: 巫灵啊啊呜

楼主20天净值增长率是自己写的指标么?
2022-01-21 09:03 引用
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赞同来自: clearly浮年

@zhqingqi
挺好,感谢分享思路,应该算右侧吧。不过美国佬加息,会不会对未来这一两年境外基金是个打击。
说的对,是追涨杀跌策略。
回测数据是从2017年,我尝试提前从2010年,结论变化不大。
境外投资包含石油,大宗商品,恒生指数,各国指数,基本包含了所有大类资产,经历各种风险事件,小小加息应该不算大事件。
2022-01-21 08:23 引用
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zhqingqi - 老玩家

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挺好,感谢分享思路,应该算右侧吧。不过美国佬加息,会不会对未来这一两年境外基金是个打击。
2022-01-21 07:43 引用
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清风不染1

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关注
2022-01-21 06:35 引用
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赞同来自: julywolf tangle007 路斯基

@新西伯利亚
场内债基成交量低的可怜,没几个有流动性的,成交价和卖一价差很多,你的超额收益可能很大程度上来自于这个。
我可以原谅小白的无知,但是受不了这种自以为是的评论居然得到其他网友的点赞,明明没有仔细看帖,就以过来人的偏见发表自以为是的经验之谈。
没有调查就没有发言权!共勉
2022-01-21 06:12 引用
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赞同来自: hnhaiou 子为Chin tangle007 路斯基

没有调研就没有发言权,我发现集思录大部分人都是嘴皮子比脑子快,第一想到的是拿自己浅陋的经验怎么怼别人。这个帖子被浏览500次,大部分人不认真看标题,看了标题又不认真看内容,不认真看逻辑,就开始发言以证明自己的正确来获得别人的赞赏,比如说流动性的有2位,我帖子里有附上果仁网的回测数据,里面有最近卖出的基金,你要是仔细你就会发现大部分都是境外投资和ETF,几乎没有LOF,你居然怀疑ETF流动性,那你是几千万身价呢?即使不去看果仁网的链接,我最后一个图也有列出来实时筛选的调仓指令,细心一点就会发现,其实债券只是起到降低波动的作用,超额收益来自于境外投资。回头开头的话,没有调查就没有发言权。希望大家共勉。
另外,附上果仁网VIP才能看的上期实际持仓吧,这样更清晰的看到收益来自于哪里?
2022-01-21 04:41 引用
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新西伯利亚

赞同来自: liuchy dhhlys 峰峰峰哥 我是阿冰 路斯基 秋林红肠 zoetina52更多 »

场内债基成交量低的可怜,没几个有流动性的,成交价和卖一价差很多,你的超额收益可能很大程度上来自于这个。
2022-01-21 00:05 引用
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@antornyemc
7-30天换基的赎回费是千分之五,这个交易成本会吃掉大部分收益
看帖不仔细,唉,标题明明写了是场内基金
2022-01-20 21:32 引用
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@鲁肃鲁子敬
请问调仓的逻辑是什么
仔细一点,有图有真相。
2022-01-20 21:31 引用
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antornyemc

赞同来自: hoopmat

7-30天换基的赎回费是千分之五,这个交易成本会吃掉大部分收益
2022-01-20 20:30修改 引用
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鲁肃鲁子敬

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请问调仓的逻辑是什么
2022-01-20 20:27 引用
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居然筛出来今天大涨的恒生指数
2022-01-20 19:00 引用
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@tangle007
数据好到令人怀疑,很可能有坑比如流动性或其他现实不可能实现的价格情况,否则这个数据应该上杠杆
不存在流动性问题,我有开了一个雪球组合,已经开实盘去跑了:https://xueqiu.com/p/ZH3044957
2022-01-20 18:13 引用
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wbb渐入佳境

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2022-01-20 18:11 引用
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wbb渐入佳境

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@投机小子
不错,逻辑是什么
已经写了,有图有真相,有果仁链接
2022-01-20 18:10 引用
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tangle007

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数据好到令人怀疑,很可能有坑比如流动性或其他现实不可能实现的价格情况,否则这个数据应该上杠杆
2022-01-20 16:57 引用
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srecc

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要么稳,要么幸福,没有稳稳得幸福。
2022-01-20 16:44 引用
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投机小子

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不错,逻辑是什么
2022-01-20 16:40 引用
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yuan870624

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有没有实盘数据啊
2022-01-20 16:31 引用

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