IC换月最优解

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IC吃贴水策略是战略问题，怎样换月吃得更多是战术问题。怎么样换月才是最优解呢？欧拉推导出来的数学公式37%法则是我目前找到的最优解。以换下月为例，假设期间有22个交易日，22×0.37=8.14，也即在头8个交易日只计基差数，不换月。而剩下14个交易日中任何一个交易日基差大于头8个交易日之中最大数时即换月。
之前我怕赶的是末班车，所以换月（季）比较着急。但现在看来好日子没那么快结束。以后再进入IC的时候，换月不会那么着急了。

发表时间 2021-09-04 14:45

13 个回复

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借此贴问一下，分红对吃贴水有影响吗？

分红时，指数和期货价格不是同时调整的吗？如果是，等于没有影响

2021-11-24 19:46 引用

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今天把 I C2203全部换到了2206，价差170，未来7个月的贴水已经锁定。因为6月下旬到8月份仍然是分红季，所以三个月后换仓到2209的价差也不会少。

2021-11-23 19:38 引用

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麦穗问题解决的应该是没有先验数据情况下的获得最优解，IC历史数据一大堆可以参考，好像不太适合这种方法吧

2021-09-04 22:21 引用

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低风险策略家 - 以低风险策略构建投资组合

怎么提高保证金收益率，流动性和安全性问题比较重要。

2021-09-04 22:08修改引用

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赞同来自: yizhouhit 、偷鸡二代、xineric

别把重心放在研究换月上了，这玩意真的不重要，有时间精力的多去琢磨琢磨保证金管理和风控上吧

2021-09-04 22:01 引用

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只有相对优，不会有最优的，假设有最优，那这个最优最后必定不会存在

2021-09-04 21:27 引用

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听起来很高大上，谁能深入讲讲。到底用什么样的方法移仓收益最大化。我都提前一周主动移仓。

2021-09-04 18:24 引用

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咱也是用这策略，最近都哭了。。。

2021-09-04 17:59 引用

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不太懂，我是最后一个交易日或前一个交易日移仓，会有1-2个点的损失

2021-09-04 17:54 引用

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赞同来自: stone19940329 、horacegong

楼主是希望贴水差，在最后的20个交易日中是随机发生的，这个假设并不成立。
历史数据显示，在最后交割日的这周的周三和周四移仓是最好的，但最近的半年这个规律好像不太符合。

2021-09-04 14:51 引用

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赞同来自: yuhyzhao 、zddd10 、网吧哥、海浪9999 、xuangu 、夏天的夏天、鸭蛋、yuanfeng 、xineric 、我心飞扬33 更多 »

基差的变化有连续性，不是随机跳跃，相近的日期基差高度相关。

很可能前8天都不高，第9天也只是比那个高一点点，最高的几天集中出现在后面呢？

2021-09-04 14:48 引用

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不太懂希望楼主展开讲讲原理

2021-09-04 14:46 引用

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