可转债高溢价反向选股

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最近有个不成熟的想法，提出来供大家批判。
一般来说，优秀的股票发行的可转债给出的溢价会高于同行。如果一只转债可以长期保持较高的溢价率，反过来选择股票，那么是不是就可以认为股票是优质股票？（当然这里要剔除妖债，妖债主要原因在于盘子小，定价意义不是很大。）
如果承认溢价率可以反过来帮助选股，那么从多少价格来看是合适的呢？很显然，110左右的是不合适，100都是债底了，给多少溢价没啥意义。另一方面，130以上基本都是可以转股的票，越往上，买债和买股没啥差别了。
把价格放到120到140，或者150，会发现有些股票质地还不错。如果这些票可以长时间保持溢价，成交量并不是很大，证明转债持有人对于基本面研究足够，相信转债可以获得较好收益。

发表时间 2021-07-31 14:18

赞同来自: chencdr 、画眉、七星7757 、林相王

14 个回复

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闲菜 - 多看一眼算我输

@跬步致远请问，效果如何？

2021-08-01 08:35 引用

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闲菜 - 多看一眼算我输

@西胖子期待您的回测结果

2021-08-01 08:34 引用

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闲菜 - 多看一眼算我输

@dhhlys 期待您的回测结果

2021-08-01 08:34 引用

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闲菜 - 多看一眼算我输

@jsl0900 对于股票我没有任何暗示。能赚钱的就是好票。

2021-08-01 08:33 引用

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闲菜 - 多看一眼算我输

@陪伴成长此处讨论的是可转股情况下，过了130（模糊概念），正股和转债互为参照物。债是可以转股的。此时的转债类似ha比价中的h价值高于100。ha的各种轮动方式可以了解下。

2021-08-01 08:32 引用

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关注

2021-07-31 15:37 引用

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赞同来自: liangzhu

证明转债持有人对于基本面研究足够，相信转债可以获得较好收益。

如果真的足够，为啥不买正股？不过这思路有点意思，值得回测看看

2021-07-31 15:37修改引用

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赞同来自: momogoon 、BaoZha008 、sirouni

正股才是参照物，而不是转债。。。

2021-07-31 15:30 引用

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买洽洽转债不如买洽洽瓜子

2021-07-31 15:10 引用

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120--140的转债较高的溢价率大概幅度是多少？

2021-07-31 14:48 引用

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很有道理，是有这个现象。

2021-07-31 14:45 引用

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赞同来自: zdjun 、画眉

是一个不错的想法，要回测下才清楚了。

2021-07-31 14:44 引用

1

跬步致远 - 不积跬步无以至千里

赞同来自: 闲菜

有些好债我是直接上的正股。

2021-07-31 14:39 引用

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