学习股社区“茅20组合”,推荐一组套利长线持仓

本人关注股社区多年,非常喜欢,也是因为他的多次推荐才认识集思录,有幸学习到很多东西。

关注他的朋友们肯定都知道股社区最近推出了“茅20组合”理论,个人觉得挺不错的,很适合个人投资者。由于我是做商品期货套利交易,所以也想学习一下股社区,推出一个套利组合持仓,适合个人投资者的人性属性,长持不累。

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跨期正套:
TA1-5 当前价差-108 目标+100以上
MA1-5 当前价差-73 目标+50以上
SA1-5 当前价差-45 目标+30以上
FU1-5 当前价差-157 目标 0 以上
RB1-5 当前价差+117 目标+300以上

跨期反套:
Y1-5 当前价差+156 目标-100以下
FG1-5 当前价差+72 目标 0 左右
OI1-5 当前价差+398 目标+100以下

跨品种正套:
L-V01 当前价差+515 目标+1000以上
L-PP01 当前价差-487 目标 0 以上

跨品种反套:
FG-SA01 当前价差+283 目标 0 以下

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有关于移仓换月周期升贴水之类套利获利原理我就不多说了 有兴趣的朋友可以翻看我之前的帖子

这11个品种组合在一起,我称之“罗十一”,理论上能持有到12月,当然如果有获利较大的可中途先下车。

粗略估算“罗十一”的年化收益与仓位比例是成正比的,也就是说,用8成仓位来跑,年化收益有80%左右....

暂时先这些,过程中如有新的套利机会,再做补充。
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cile - IT民工

赞同来自: 决绝

不明觉厉
2020-08-14 00:32 0 条评论
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xiaofeng71

赞同来自: 决绝 duannx

看不懂了,期权期货?对冲?
2020-08-14 09:03 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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补充一个 RB10-01的正套
目前价差+16左右 做多 目标150以上
2020-08-20 10:55修改 4 条评论
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壹壹壹

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个人不能交割,请问临近到期而价差依旧亏损怎么处理?
2020-08-20 10:58 0 条评论
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unrealww - 学习亏钱手艺

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基本上都在做,除了跨期反套,感觉这几个跨期反套风险还是挺大的
2020-08-20 11:00 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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就算能交割又如何?价差依然也有可能回不去 就算交割也会亏
临近到期依旧亏损当然就是认赔 不然还有其他办法吗?

这半年来反套两个大行情呀 a9-1 OI9-1 当然遇到大行情 过程会比较难受 但是好歹结果是好的
2020-08-20 11:45 2 条评论
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unrealww - 学习亏钱手艺

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a9-1,OI9-1两个反套是大行情,我也参与了,但现在想想还是后怕,如果我进场太早,如果最后价差没有收敛呢比如a5-9,反套还是心有余悸。其实正套今年也很多不按常理出牌,比如TA9-1,MA9-1
2020-08-20 11:55 3 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: pentium100 llllpp2016

做了一个“罗十一”组合的净值表 这样方便直观的展示

(此策略由一揽子套利组合持仓所构成 近似ETF结构 后续更新改名称为“套利ETF” 方便大家辨识)

2020-08-28 12:59修改 2 条评论
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llllpp2016

赞同来自: 决绝 liang0816

下周试下螺纹跨期套利,比楼主提示的价位又跌了些,捡点便宜货。
2020-08-22 15:18 0 条评论
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tester005

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我的组合秒杀股社区,他赚的钱秒杀我
2020-08-22 15:43 4 条评论
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复利养老

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那这个历史价差的数据 哪个软件有,还是说得自己统计呢?
2020-08-24 09:43 1 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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再补充一个 cs1-5正套 目前价差-78左右 做多 目标-30以上

另外,“罗十一”不太容易辨识,干脆我就把这个一揽子套利组合策略称为“套利ETF” 方便大家记住 嘻嘻~
2020-08-26 15:48修改 0 条评论
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letrue - 哇,好懒啊我

赞同来自: 小樱2018 一思难过 纯蓝色 ganggu chenhongjie 戴维德朱 决绝 谁是巴菲特 fydydhorse 学无止境180 泰坦 hljmsfy totti123 romapass 无惧无望 曾经沧海 陶富 小二宝 Backcountry jadepan LINMIKE更多 »

股社区?就是那个16年开始推荐鱼盆(均线趋势右侧交易),然后16、17两年震荡市反复被收割。17年开始推荐小市值和ST,然后18年跌成灰。18年开始推荐大蓝筹,然后19年科技股大暴发蓝筹横盘一年。自己基金从来不说业绩,然后现在开始推机构抱团的科技股和消费股?
2020-08-26 14:17 9 条评论
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lovexm

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感觉螺纹正套驱动还没来,到300困难
2020-08-26 14:19 0 条评论
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胖虎是海贼王

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热卷螺纹这个经典跨品种套利 入选不了罗11吗?
2020-08-26 21:55 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 不爱说话的乐橙 llllpp2016

更新一下“套利ETF”净值报告

本周FG-SA01反套短期内获暴利~ 玻璃01回补1710缺口 纯碱01也上冲短期内新高 先下车观望 倘若能回到价差200以上 再考虑做空

这组套利等于是一份保证金做两个单边全部正确 做多的大涨 做空的大跌 太舒服了 如果按今天的保证金计算 本次交易收益为243% 卧了个槽~

2020-08-28 15:43修改 1 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 小鸣19

SA1-5 正套大幅获利 价差+108出场 同时反手做空

SA1-5 反套 做空 目前价差+108 目标+50左右
2020-09-02 11:13修改 1 条评论
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romapass - I love FJ.

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三观还是不错的,能吃坚持做一件事情,也非常历害了。

虽然他基金的业绩不清楚,但趋势跟踪,大牛市还是可以跟上节奏的。
2020-09-02 12:04 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: MR_LU Rogan10 llllpp2016 George24

更新数据 “套利ETF” 本周表现实在惊艳~

SA1-5正套获利出场 按今天的保证金计算的话 收益为141.8% 舒服~

做套利的好处就是无论单边价格涨跌 都能稳稳拿着 等待价差回归~

实在是个人投资者的安枕利器~

2020-09-04 15:33 1 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: llllpp2016

对了 上星期有个新设立的套利小账户 50W规模
有在七禾网上做展示 名称叫“誉信丰小奔套利” 喜欢研究套利的朋友可以关注一下 实时更新的
地址:https://trader.7hcn.com/contest/detail/21666-54.html

蓝海密剑实盘大赛上也同时更新 名字一样 在“盟军”那栏里

该账户采用比较保守的纯跨期套利策略 以私募产品户思维对待 本金统计为100W 重在控制回撤 稳收益

持仓结构如下

2020-09-07 14:24修改 0 条评论
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gephorl - 80后

赞同来自: 等风来_伟诚

挺好的,目标点位是如何计算出来的呢,是历史行情来的还是有产业数据计算出来的?
2020-09-07 14:17 1 条评论
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latrell

赞同来自: AidaG

茅20这几天被锤蒙了
2020-09-07 14:21 0 条评论
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洋葱谦

赞同来自: cmdgy

收藏好帖
2020-09-07 14:23 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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FG-SA01目前价差-30 适合开仓做正套 做多价差 目标+100左右
2020-09-08 00:01 1 条评论
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种地的拖拉机 - 骑行圈里,最懂期货交易的。

赞同来自: cgle9169 tangzheci 纯蓝色 该触手时就触手 MR_LU cmdgy cocolyly更多 »

最好永远只做跨期正套,尽管机会少了很多,但因为只有跨期正套,是存在“无风险”机会,几万家符合条件的机构户,都有可能参与进来,所以,风险降低到最低程度,对于不具备仓单交割资格的普通个人散户而言,是期货市场里,目前为止,风险最低的做法。
2020-09-09 15:41 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: cmdgy 胖虎是海贼王

更新“套利ETF”数据

2020-09-11 15:43 0 条评论
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早上好

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不明觉厉,收藏了慢慢学习
2020-09-12 20:06 0 条评论
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胖虎是海贼王

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好帖不能沉啊
2020-09-13 14:02 0 条评论
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joseph

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收藏了,学习
2020-09-13 16:48 0 条评论
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mmtian - 社会是所大大学,社会是所好大学

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开户中
2020-09-13 20:34 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: wanyao1984 cmdgy 胖虎是海贼王 llllpp2016

螺纹10-01正套今日价差90止盈

甲醇01今天大涨 MA1-5正套快速冲高 价差-10止盈先 回头有机会再接回来

玻璃01和纯碱01今日大跌 灌肠阴 玻璃1-5反套和纯碱1-5反套这俩价差快速缩小

舒服极了舒服极了~

但是短期内有点过快过猛 暂时先止盈 FG1-5平仓价差65 SA1-5平仓价差73

同时反手建立短期FG1-5和SA1-5的正套

FG1-5 做多 目前价差62 目标100左右
SA1-5 做多 目前价差72 目标100左右
2020-09-15 14:50修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 知止而行 cmdgy

MA1-5正套 当前价差-45 进场做多 目标+50以上
2020-09-15 22:13修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 知止而行 cmdgy

继续更新



本周四个止盈的品种 按照今天保证金收益率如下

RB 10-01 . 25.26%
MA 1-5 . 42.6%
FG 1-5 . 7.09%
SA 1-5 . 34.71%

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无他 接着奏乐接着捂~~

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2020-09-18 16:37修改 2 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 复利养老 azzipi 知止而行 llllpp2016 杂货铺老板Amin Gasol Lichanghua 胖虎是海贼王 云南的小鹏 cmdgy 搬砖背锅更多 »

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喜欢研究套利的朋友 建议把主要精力放在同品种跨期套利上 毕竟是同品种属性 价差是一定安全边际 当然 前提是要流动性充分的合约 一些几乎没有多少交割量的小品种例如鸡蛋之类 还是就别参合资金博弈了...

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以下是纯跨期套利策略的净值走势 哈 是不是顿时觉得套利党很有前途~





2020-09-18 18:51修改 5 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 胖虎是海贼王

SA1-5 价差105止盈
同时反手做空 进入反套 目前价差+110 目标+50左右
2020-09-22 09:47修改 3 条评论
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MR_LU

赞同来自: 胖虎是海贼王

想向楼主学习 应该从哪开始 或者从你那个帖子开始
2020-09-22 20:58 3 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: cmdgy MR_LU

更新更新

本周SA1-5正套止盈 按今天保证金计算 收益率为31.58%

2020-09-25 15:30修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 知止而行 cmdgy MR_LU

FG1-5正套到位 价差105止盈 同时反手做空

FG1-5反套建仓 目前价差+105 目标+50以下

豆粕01高开太多 有回调预期

m1-5反套建仓 目前价差+268 做空 目标+150附近
2020-10-09 09:16修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 知止而行 MR_LU llllpp2016 Lichanghua cmdgy更多 »

更新数据

本周FG1-5正套止盈 按今天实际保证金计算 收益率为41.75%



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今天多军暴虐空军 不同方阵心情天差地别 然而持有价差套利单的朋友则是另一番感受 稳坐钓鱼台~ 嘻嘻 它癫任它癫 骂爹就骂爹 它狂任它狂 骂娘就骂娘

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2020-10-09 15:41修改 2 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 知止而行 MR_LU cmdgy

FG-SA01的正套 价差82止盈先

p1-5 反套建仓 目前价差+270 做空 目标+150附近
2020-10-12 13:39修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: llllpp2016 灰太狼327 MR_LU

SA1-5反套 价差60止盈
2020-10-15 09:29 3 条评论
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垂钓者的马扎 - 工程项目产业市场

赞同来自:

商品期权?这些都不常见,流动性好不好
2020-10-15 09:56 1 条评论
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分散投资组合 - 确定性如此之难,尽力就好了

赞同来自: 该触手时就触手

请问楼主,沥青10月合约已经马上交割了,15日价格2100就能买到,前两天更是到了1900多。但是现在11月的价格在2500,这么大的差价,怎么没有机构买10月合约,然后做空11月合约,1个月的时间就能吃到价差,怎么没人去做。百思不解啊!!!
2020-10-15 10:52 3 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: cmdgy 壹壹壹 glsoul

fu1-5正套价差-80止盈出场
2020-10-15 14:34 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: cmdgy 朝阳森林 glsoul



本周三个品种止盈 按今天保证金计算 收益率如下:

FG-SA01 108%
SA1-5 49.19%
fu1-5 38.48%

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国庆后市场对套利策略hin友好~
尤其这礼拜 行情太顶了 套利组合净值每天都在创新高 浪里个浪~~

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2020-10-16 15:41修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: pentium100 llllpp2016



本周套利策略的优异表现 从蓝海密剑实盘大赛这个账户净值走势就能很直观的看出来

另附蓝海密剑地址:https://www.lhmj.org/#/personal?id=11401&userType=1

实时更新 欢迎围观~

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2020-10-17 09:57修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 知止而行 cmdgy pentium100

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另外 服务于高净值群体和私募基金产品的纯跨期套利策略 本周也是表现惊艳

这个策略基本就是“套利ETF”里所有跨期套利合约的组合持仓

非常适合低风险需求的大资金配置 低回撤 稳收益 跑赢固收即可

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2020-10-18 12:01修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 知止而行 cmdgy

m1-5反套 价差170止盈先
2020-10-19 22:33 2 条评论
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东逝水

赞同来自:

mark
2020-10-20 10:57 0 条评论
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厚道明目讲理 - 职业投机倒把

赞同来自:

期货新人,能解释一下TA1-5 当前价差-108 目标+100以上是什么意思吗?
2020-10-21 09:15 1 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 小刁 胖虎是海贼王 llllpp2016

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做趋势套利有点像打80分(升级、拖拉机)坐闲家

价差空间就是底牌分数

手里拿着好牌就好比在很好的位置建仓

如果过程中有能力有水平有经验,判断出底牌有分数,那么大可不必太在意一轮两轮牌大小吃分的得失,攒着大牌或者对子去扣底,一次就搞定整盘。

如果过程中忍不住,受到对手挑衅,轻易出掉大牌压个10分20分,那很可能失去的就是扣底牌的几十分翻倍分数。





也就是说,一旦价差回归趋势来了,不用理会过程波动,更不要去想着鸡贼做T,好牌拿到最后,一次收割完整利润。

十次鸡贼都顶不上一次完整趋势的损失。

参考这几天纯碱1-5反套的价差走势,国庆后7天价差直落100点……如果中途小利下车,那结果就悲剧了……





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当然。也可以理解为打德州扑克 前几局小牌时输输赢赢小筹码无所谓 越到后面攒着筹码等到一把好牌all in一下就够了

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2020-10-21 12:06修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 朝阳森林

FG-SA01 反套建仓 目前价差+80 做空 目标-30
2020-10-22 10:20 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: cmdgy

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更新“套利ETF”数据

本周m1-5反套止盈 按当天保证金计算 收益率为37.55%

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2020-10-24 10:00 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: cmdgy 你猜再猜

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更新数据



本周三大油脂行情很大 还在观望的朋友 可以择机逢高建仓反套 目前的价差位置 性价比极高
2020-10-30 15:31 2 条评论
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明天9485

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你这里油脂不做加仓吗?就一直1手做
2020-11-02 10:14 1 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 和讯

SA01-05 正套建仓 目前价差+15 做多 目标60+以上
2020-11-02 10:26修改 1 条评论
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赞同来自: 知止而行

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更新“套利ETF”



本周回撤较大 继续捂 等待解放军到来的那一天~
2020-11-06 15:42 1 条评论
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赞同来自: 知止而行

RM1-5正套建仓 当前价差-60 做多 目标+50以上
2020-11-10 22:41 11 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 知止而行 cmdgy 栗子先生没得猫

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更新更新 本周回撤继续较大

不过有好几个品种即将进入移仓换月 目前的高价差 是非常好的介入机会 没上车的朋友赶紧上车

具体推荐:
反套 玻璃1-5 菜油1-5 豆油1-5 棕榈油1-5 跨品种玻璃-纯碱01
正套: 纯碱1-5

2020-11-13 15:46 0 条评论
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螺纹1-5正套 价差215止盈
2020-11-18 11:03 8 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 不爱说话的乐橙 知止而行 你猜再猜 zyhsdx



本周rb1-5正套止盈 按今天保证金计算 收益率为31.13%

今天三大油脂价差集体回落 看情形 应该会直线往下 越接近移仓换月 就越要避免被甩下车 否则回撤都白吃了...

甲醇正套相当给力 估计要逼仓了 可以期待再飞一波

盲预测一下 接下来 玻璃 菜油 豆油 棕榈油 这四个品种的主力01合约 会有一波幅度很大的跳水

以玻璃先前的涨幅 纯碱01很快会跟上步伐拉涨一波 甚至可以上演8月底时的那波逼仓行情 毕竟现在价格低 又是巨大的基差 各方面条件都很合适

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2020-11-20 16:12修改 6 条评论
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赞同来自: 不爱说话的乐橙 知止而行 cmdgy zyhsdx

MA1-5正套 价差52止盈
2020-11-25 13:52 3 条评论
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更新数据

本周甲醇1-5正套止盈 按今天保证金计算 收益率为61%

玻璃反套几天时间价差从150直线掉到今天70左右 一周80点 过瘾 目测还会继续下跌

2020-11-27 15:36 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 知止而行 zyhsdx cmdgy

a1-5 反套建仓 当前价差116 做空 目标0以下
2020-11-27 22:49 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 不爱说话的乐橙 cmdgy 知止而行

fu1-5 正套建仓 当前价差-168 做多 目标-80
2020-11-30 11:04 2 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: MR_LU 不爱说话的乐橙 知止而行 thomas1980 cmdgy llllpp2016 zyhsdx 栗子先生没得猫更多 »

p05-09 反套建仓 当前价差350 做空 目标100左右
2020-12-02 13:58 0 条评论
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复利养老

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菜油套利的0105合约,下周五左右是不是该平仓了。目前看收敛到100差价有点难度。目前500左右差价。
2020-12-04 15:46 4 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 知止而行 cmdgy MR_LU

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本周全线大幅回撤 吃土的一周

接下来应该不会再坏了吧? 陆陆续续要做出场处理了 这个周期没完成的几个品种 准备移到下个周期继续捂

2020-12-04 20:23修改 5 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: zyhsdx 知止而行 cmdgy

菜油1-5反套 价差420出场先
2020-12-09 22:57 1 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 知止而行

玻璃1-5反套 价差65止盈
豆一1-5反套 价差50止盈
2020-12-10 09:28 4 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: llllpp2016 知止而行

燃油1-5正套 价差-168出场
菜粕1-5正套 价差-47止盈
淀粉1-5正套 价差-65止盈

纯碱05-09正套建仓 目前价差-100 目标+50
2020-12-10 10:03 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 知止而行

豆油05-09反套建仓 当前价差320 做空 目标50以下
螺纹05-10正套建仓 当前价差90 做多 目标250以上
2020-12-10 13:48修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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本周几个品种出场 收益率分别如下

菜油1-5 -3.86%
玻璃1-5 33.39%
豆一1-5 11.96%
燃油1-5 0
菜粕1-5 8.54%
淀粉1-5 6.3%

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跨品种组合真是没底线 严重拖累净值 看来以后要彻底摒弃跨品种套利 就只研究跨期
2020-12-11 15:25修改 2 条评论
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thomas1980

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为什么会这样呢,理论上是可以平稳盈利啊,是哪里出了问题呢?
2020-12-11 20:50 1 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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L-PP01 价差-445出场
2020-12-15 10:35 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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豆粕05-09 正套建仓 目前价差-60 做多 目标+50以上
2020-12-15 13:40 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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PTA1-5正套 价差-122出场
p1-5反套 价差284出场
2020-12-18 10:56 2 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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本周几个品种出场 收益率分别如下

L-PP01 4.52%
PTA1-5 -3.76%
p1-5 -2.22%

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跨品种的L-V01有机会回本 FG-SA01要认赔了
y1-5和SA1-5还有机会

y01除非要逼仓 不然很难相信以这么高价差进入交割月
SA01还在陆陆续续移仓 同理这么高价差而且还是正套 我不太相信会这样进入交割月
再等等看
2020-12-18 17:51 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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焦炭05-09 反套建仓 当前价差220 做空 目标100以下
2020-12-21 13:45 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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本周惨兮兮 慢慢熬咯~
2020-12-25 17:49 0 条评论
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unrealww - 学习亏钱手艺

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01合约不止损吗?
2020-12-25 19:12 1 条评论
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L-V01 价差515出场
2020-12-28 10:05 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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豆油1-5正套 价差740出场
玻璃-纯碱01反套 价差600出场
纯碱1-5正套 价差-220出场
2020-12-31 11:05 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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本周最后四个品种出场 以今天保证金计算 收益率如下

L-V01 0
Y 1-5 -67.83%
FG-SA01 -131.05%
SA 1-5 -83.75%

2020-12-31 16:24 2 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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本周数据

2021-01-08 15:28 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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菜油05-09 反套建仓 当前价差430 做空 目标200以下
2021-01-12 13:44 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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纯碱05-09正套 目前价差-174 加仓 做多
豆油05-09反套 目前价差446 加仓 做空
棕榈油05-09反套 目前价差434 加仓 做空
2021-01-14 22:52 0 条评论
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54cody

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新手,问下楼主8成仓位做的话,全是保证金,会不会有出现爆仓的情况?一般多少仓位比较安全点,只做跨期套利的话。然后如果跨期套利组合里,按上面的保守仓位持有4个组合,如果其中1个组合出现了今年原油期货被干到负的极端黑天鹅事件(或者跨期套利价差扩大到历史最高还高一倍的极端情况下),会不会导致整个组合崩盘?
毕竟黑天鹅出现一次如果要跳楼的话,也不是低风险投资了。
望楼主解答,主要是仓位控制的问题,不是怀疑楼主的策略,举例比较极端
2021-01-15 00:08 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 知止而行

举例8成仓的意思是最多总仓位加到8成 整个过程是建仓和加仓慢慢积累起来的 并非一开仓就是直接灌满到8成... 退一步说 如果全部选择跨期 并且要的价差比较高的话 一步到位8成仓也没问题 爆仓的可能性极低 就算保证金不足 也可有通过适当减仓来满足安全性... 如果只是4个组合持仓 遇到极端情况会吃很大的回撤 但是绝对不会出现原油期货那种情况.. 跨期套利建仓的价差很重要 在好的位置进场 安全性价比会高很多 当然 没有绝对的安全 都是相比起收益预期而言 摊开多个品种持仓 并且保持一定的加仓灵活性 配之以长期的坚持 收益率还是妥妥的 谁做谁知道... 多说一句 所谓的低风险 是把时间周期拉长来看待的 如果要避开黑天鹅那种情况 我的这种策略是做不到的 遇到极端行情肯定会挨打 套利的信仰就是相信市场相信时间会从不合理恢复到合理 赚的就是这部分的收益
2021-01-15 00:34修改 0 条评论
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z7c9 - IT

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mark
2021-01-15 08:04 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 知止而行 llllpp2016

本周“套利ETF”表格数值做了一些调整 还是把动态的加仓也算进去 这样对于策略整体运行效果会更直观

2021-01-15 15:16 0 条评论
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微波

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最近商品类的单边都在上涨,做反套不容易
2021-01-18 16:22 0 条评论
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Amsterdam - 工科男搞投资

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PTA很少有back结构,为何TA1-5目标是100以上?
2021-01-19 12:54 0 条评论
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Amsterdam - 工科男搞投资

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关于移仓换月周期升贴水套利,是哪些帖子,劳烦楼主指明日期,多谢!
2021-01-19 12:58 1 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: ken666 有你便是晴天 知止而行 沈钱

玻璃05-09正套建仓 目前价差-58 做多 目标0以上
2021-01-19 21:24 3 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 知止而行 你猜再猜 ken666 cmdgy

“套利ETF”本周数据



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另外 纯跨期套利的策略最近吃了2个月的土 目前看来有望走出来呼吸呼吸新鲜空气~
继续捂咯~



2021-01-22 15:20 1 条评论
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微波

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三个正套,两个是挣钱的,其中一个是新品种纯碱,还没啥规律性。反套挣钱不容易
2021-01-24 08:30 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 灰太狼327 知止而行 沈钱 llllpp2016

本周数据



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今天玻璃正套和纯碱正套很给力 焦炭反套也走得不错
三大油脂反套还在高位反复
继续捂
2021-01-29 15:19修改 0 条评论
3

罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 知止而行 沈钱 有你便是晴天

豆油05-09反套 价差580加仓 做空
2021-02-05 10:05 0 条评论
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微波

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豆油的基差650多,还能做空吗
2021-02-05 10:55 2 条评论

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