学习股社区“茅20组合”,推荐一组套利长线持仓

本人关注股社区多年,非常喜欢,也是因为他的多次推荐才认识集思录,有幸学习到很多东西。

关注他的朋友们肯定都知道股社区最近推出了“茅20组合”理论,个人觉得挺不错的,很适合个人投资者。由于我是做商品期货套利交易,所以也想学习一下股社区,推出一个套利组合持仓,适合个人投资者的人性属性,长持不累。

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跨期正套:
TA1-5 当前价差-108 目标+100以上
MA1-5 当前价差-73 目标+50以上
SA1-5 当前价差-45 目标+30以上
FU1-5 当前价差-157 目标 0 以上
RB1-5 当前价差+117 目标+300以上

跨期反套:
Y1-5 当前价差+156 目标-100以下
FG1-5 当前价差+72 目标 0 左右
OI1-5 当前价差+398 目标+100以下

跨品种正套:
L-V01 当前价差+515 目标+1000以上
L-PP01 当前价差-487 目标 0 以上

跨品种反套:
FG-SA01 当前价差+283 目标 0 以下

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有关于移仓换月周期升贴水之类套利获利原理我就不多说了 有兴趣的朋友可以翻看我之前的帖子

这11个品种组合在一起,我称之“罗十一”,理论上能持有到12月,当然如果有获利较大的可中途先下车。

粗略估算“罗十一”的年化收益与仓位比例是成正比的,也就是说,用8成仓位来跑,年化收益有80%左右....

暂时先这些,过程中如有新的套利机会,再做补充。
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cile - IT民工

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不明觉厉
2020-08-14 00:32 0 条评论
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xiaofeng71

赞同来自: duannx 决绝

看不懂了,期权期货?对冲?
2020-08-14 09:03 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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补充一个 RB10-01的正套
目前价差+16左右 做多 目标150以上
2020-08-20 10:55修改 4 条评论
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壹壹壹

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个人不能交割,请问临近到期而价差依旧亏损怎么处理?
2020-08-20 10:58 0 条评论
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unrealww - 学习亏钱手艺

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基本上都在做,除了跨期反套,感觉这几个跨期反套风险还是挺大的
2020-08-20 11:00 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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就算能交割又如何?价差依然也有可能回不去 就算交割也会亏
临近到期依旧亏损当然就是认赔 不然还有其他办法吗?

这半年来反套两个大行情呀 a9-1 OI9-1 当然遇到大行情 过程会比较难受 但是好歹结果是好的
2020-08-20 11:45 2 条评论
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unrealww - 学习亏钱手艺

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a9-1,OI9-1两个反套是大行情,我也参与了,但现在想想还是后怕,如果我进场太早,如果最后价差没有收敛呢比如a5-9,反套还是心有余悸。其实正套今年也很多不按常理出牌,比如TA9-1,MA9-1
2020-08-20 11:55 3 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: llllpp2016 pentium100

做了一个“罗十一”组合的净值表 这样方便直观的展示

(此策略由一揽子套利组合持仓所构成 近似ETF结构 后续更新改名称为“套利ETF” 方便大家辨识)

2020-08-28 12:59修改 2 条评论
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llllpp2016

赞同来自: liang0816 决绝

下周试下螺纹跨期套利,比楼主提示的价位又跌了些,捡点便宜货。
2020-08-22 15:18 0 条评论
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tester005

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我的组合秒杀股社区,他赚的钱秒杀我
2020-08-22 15:43 4 条评论
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复利养老

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那这个历史价差的数据 哪个软件有,还是说得自己统计呢?
2020-08-24 09:43 1 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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再补充一个 cs1-5正套 目前价差-78左右 做多 目标-30以上

另外,“罗十一”不太容易辨识,干脆我就把这个一揽子套利组合策略称为“套利ETF” 方便大家记住 嘻嘻~
2020-08-26 15:48修改 0 条评论
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letrue - 哇,好懒啊我

赞同来自: LINMIKE jadepan Backcountry 小二宝 陶富 曾经沧海 无惧无望 romapass totti123 hljmsfy 泰坦 学无止境180 fydydhorse 谁是巴菲特 决绝 戴维德朱 chenhongjie ganggu 纯蓝色更多 »

股社区?就是那个16年开始推荐鱼盆(均线趋势右侧交易),然后16、17两年震荡市反复被收割。17年开始推荐小市值和ST,然后18年跌成灰。18年开始推荐大蓝筹,然后19年科技股大暴发蓝筹横盘一年。自己基金从来不说业绩,然后现在开始推机构抱团的科技股和消费股?
2020-08-26 14:17 9 条评论
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lovexm

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感觉螺纹正套驱动还没来,到300困难
2020-08-26 14:19 0 条评论
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胖虎是海贼王

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热卷螺纹这个经典跨品种套利 入选不了罗11吗?
2020-08-26 21:55 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: llllpp2016 不爱说话的乐橙

更新一下“套利ETF”净值报告

本周FG-SA01反套短期内获暴利~ 玻璃01回补1710缺口 纯碱01也上冲短期内新高 先下车观望 倘若能回到价差200以上 再考虑做空

这组套利等于是一份保证金做两个单边全部正确 做多的大涨 做空的大跌 太舒服了 如果按今天的保证金计算 本次交易收益为243% 卧了个槽~

2020-08-28 15:43修改 1 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 小鸣19

SA1-5 正套大幅获利 价差+108出场 同时反手做空

SA1-5 反套 做空 目前价差+108 目标+50左右
2020-09-02 11:13修改 1 条评论
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romapass - I love FJ.

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三观还是不错的,能吃坚持做一件事情,也非常历害了。

虽然他基金的业绩不清楚,但趋势跟踪,大牛市还是可以跟上节奏的。
2020-09-02 12:04 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: George24 llllpp2016 Rogan10 MR_LU

更新数据 “套利ETF” 本周表现实在惊艳~

SA1-5正套获利出场 按今天的保证金计算的话 收益为141.8% 舒服~

做套利的好处就是无论单边价格涨跌 都能稳稳拿着 等待价差回归~

实在是个人投资者的安枕利器~

2020-09-04 15:33 1 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: llllpp2016

对了 上星期有个新设立的套利小账户 50W规模
有在七禾网上做展示 名称叫“誉信丰小奔套利” 喜欢研究套利的朋友可以关注一下 实时更新的
地址:https://trader.7hcn.com/contest/detail/21666-54.html

蓝海密剑实盘大赛上也同时更新 名字一样 在“盟军”那栏里

该账户采用比较保守的纯跨期套利策略 以私募产品户思维对待 本金统计为100W 重在控制回撤 稳收益

持仓结构如下

2020-09-07 14:24修改 0 条评论
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gephorl - 80后

赞同来自: 等风来_伟诚

挺好的,目标点位是如何计算出来的呢,是历史行情来的还是有产业数据计算出来的?
2020-09-07 14:17 1 条评论
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latrell

赞同来自: AidaG cmdgy

茅20这几天被锤蒙了
2020-09-07 14:21 0 条评论
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洋葱谦

赞同来自: cmdgy

收藏好帖
2020-09-07 14:23 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

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FG-SA01目前价差-30 适合开仓做正套 做多价差 目标+100左右
2020-09-08 00:01 1 条评论
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种地的拖拉机 - 骑行圈里,最懂期货交易的。

赞同来自: cocolyly cmdgy MR_LU 该触手时就触手 纯蓝色更多 »

最好永远只做跨期正套,尽管机会少了很多,但因为只有跨期正套,是存在“无风险”机会,几万家符合条件的机构户,都有可能参与进来,所以,风险降低到最低程度,对于不具备仓单交割资格的普通个人散户而言,是期货市场里,目前为止,风险最低的做法。
2020-09-09 15:41 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 胖虎是海贼王 cmdgy

更新“套利ETF”数据

2020-09-11 15:43 0 条评论
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早上好

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不明觉厉,收藏了慢慢学习
2020-09-12 20:06 0 条评论
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胖虎是海贼王

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好帖不能沉啊
2020-09-13 14:02 0 条评论
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joseph

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收藏了,学习
2020-09-13 16:48 0 条评论
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mmtian - 社会是所大大学,社会是所好大学

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开户中
2020-09-13 20:34 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: llllpp2016 胖虎是海贼王 cmdgy wanyao1984

螺纹10-01正套今日价差90止盈

甲醇01今天大涨 MA1-5正套快速冲高 价差-10止盈先 回头有机会再接回来

玻璃01和纯碱01今日大跌 灌肠阴 玻璃1-5反套和纯碱1-5反套这俩价差快速缩小

舒服极了舒服极了~

但是短期内有点过快过猛 暂时先止盈 FG1-5平仓价差65 SA1-5平仓价差73

同时反手建立短期FG1-5和SA1-5的正套

FG1-5 做多 目前价差62 目标100左右
SA1-5 做多 目前价差72 目标100左右
2020-09-15 14:50修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: cmdgy 知止而行

MA1-5正套 当前价差-45 进场做多 目标+50以上
2020-09-15 22:13修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: cmdgy 知止而行

继续更新



本周四个止盈的品种 按照今天保证金收益率如下

RB 10-01 . 25.26%
MA 1-5 . 42.6%
FG 1-5 . 7.09%
SA 1-5 . 34.71%

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无他 接着奏乐接着捂~~

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2020-09-18 16:37修改 2 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 搬砖背锅 cmdgy 云南的小鹏 胖虎是海贼王 Lichanghua Gasol 杂货铺老板Amin llllpp2016 知止而行 azzipi更多 »

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喜欢研究套利的朋友 建议把主要精力放在同品种跨期套利上 毕竟是同品种属性 价差是一定安全边际 当然 前提是要流动性充分的合约 一些几乎没有多少交割量的小品种例如鸡蛋之类 还是就别参合资金博弈了...

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以下是纯跨期套利策略的净值走势 哈 是不是顿时觉得套利党很有前途~





2020-09-18 18:51修改 5 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 胖虎是海贼王

SA1-5 价差105止盈
同时反手做空 进入反套 目前价差+110 目标+50左右
2020-09-22 09:47修改 3 条评论
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MR_LU

赞同来自: 胖虎是海贼王

想向楼主学习 应该从哪开始 或者从你那个帖子开始
2020-09-22 20:58 3 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: MR_LU cmdgy

更新更新

本周SA1-5正套止盈 按今天保证金计算 收益率为31.58%

2020-09-25 15:30修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: MR_LU cmdgy 知止而行

FG1-5正套到位 价差105止盈 同时反手做空

FG1-5反套建仓 目前价差+105 目标+50以下

豆粕01高开太多 有回调预期

m1-5反套建仓 目前价差+268 做空 目标+150附近
2020-10-09 09:16修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: cmdgy Lichanghua llllpp2016 MR_LU 知止而行更多 »

更新数据

本周FG1-5正套止盈 按今天实际保证金计算 收益率为41.75%



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今天多军暴虐空军 不同方阵心情天差地别 然而持有价差套利单的朋友则是另一番感受 稳坐钓鱼台~ 嘻嘻 它癫任它癫 骂爹就骂爹 它狂任它狂 骂娘就骂娘

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2020-10-09 15:41修改 2 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: cmdgy MR_LU 知止而行

FG-SA01的正套 价差82止盈先

p1-5 反套建仓 目前价差+270 做空 目标+150附近
2020-10-12 13:39修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: MR_LU 灰太狼327 llllpp2016

SA1-5反套 价差60止盈
2020-10-15 09:29 3 条评论
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垂钓者的马扎 - 工程项目产业市场

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商品期权?这些都不常见,流动性好不好
2020-10-15 09:56 1 条评论
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分散投资组合 - 确定性如此之难,尽力就好了

赞同来自: 该触手时就触手

请问楼主,沥青10月合约已经马上交割了,15日价格2100就能买到,前两天更是到了1900多。但是现在11月的价格在2500,这么大的差价,怎么没有机构买10月合约,然后做空11月合约,1个月的时间就能吃到价差,怎么没人去做。百思不解啊!!!
2020-10-15 10:52 3 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: glsoul 壹壹壹 cmdgy

fu1-5正套价差-80止盈出场
2020-10-15 14:34 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: glsoul 朝阳森林 cmdgy



本周三个品种止盈 按今天保证金计算 收益率如下:

FG-SA01 108%
SA1-5 49.19%
fu1-5 38.48%

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国庆后市场对套利策略hin友好~
尤其这礼拜 行情太顶了 套利组合净值每天都在创新高 浪里个浪~~

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2020-10-16 15:41修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: llllpp2016 pentium100



本周套利策略的优异表现 从蓝海密剑实盘大赛这个账户净值走势就能很直观的看出来

另附蓝海密剑地址:https://www.lhmj.org/#/personal?id=11401&userType=1

实时更新 欢迎围观~

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2020-10-17 09:57修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: pentium100 cmdgy 知止而行

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另外 服务于高净值群体和私募基金产品的纯跨期套利策略 本周也是表现惊艳

这个策略基本就是“套利ETF”里所有跨期套利合约的组合持仓

非常适合低风险需求的大资金配置 低回撤 稳收益 跑赢固收即可

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2020-10-18 12:01修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: cmdgy 知止而行

m1-5反套 价差170止盈先
2020-10-19 22:33 2 条评论
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东逝水

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mark
2020-10-20 10:57 0 条评论
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厚道明目讲理 - 职业投机倒把

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期货新人,能解释一下TA1-5 当前价差-108 目标+100以上是什么意思吗?
2020-10-21 09:15 1 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: llllpp2016 胖虎是海贼王 小刁

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做趋势套利有点像打80分(升级、拖拉机)坐闲家

价差空间就是底牌分数

手里拿着好牌就好比在很好的位置建仓

如果过程中有能力有水平有经验,判断出底牌有分数,那么大可不必太在意一轮两轮牌大小吃分的得失,攒着大牌或者对子去扣底,一次就搞定整盘。

如果过程中忍不住,受到对手挑衅,轻易出掉大牌压个10分20分,那很可能失去的就是扣底牌的几十分翻倍分数。





也就是说,一旦价差回归趋势来了,不用理会过程波动,更不要去想着鸡贼做T,好牌拿到最后,一次收割完整利润。

十次鸡贼都顶不上一次完整趋势的损失。

参考这几天纯碱1-5反套的价差走势,国庆后7天价差直落100点……如果中途小利下车,那结果就悲剧了……





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当然。也可以理解为打德州扑克 前几局小牌时输输赢赢小筹码无所谓 越到后面攒着筹码等到一把好牌all in一下就够了

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2020-10-21 12:06修改 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: 朝阳森林

FG-SA01 反套建仓 目前价差+80 做空 目标-30
2020-10-22 10:20 0 条评论
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王

赞同来自: cmdgy

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更新“套利ETF”数据

本周m1-5反套止盈 按当天保证金计算 收益率为37.55%

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2020-10-24 10:00 0 条评论

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