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关注他的朋友们肯定都知道股社区最近推出了“茅20组合”理论，个人觉得挺不错的，很适合个人投资者。由于我是做商品期货套利交易，所以也想学习一下股社区，推出一个套利组合持仓，适合个人投资者的人性属性，长持不累。
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跨期正套：
TA1-5 当前价差-108 目标+100以上
MA1-5 当前价差-73 目标+50以上
SA1-5 当前价差-45 目标+30以上
FU1-5 当前价差-157 目标 0 以上
RB1-5 当前价差+117 目标+300以上
跨期反套：
Y1-5 当前价差+156 目标-100以下
FG1-5 当前价差+72 目标 0 左右
OI1-5 当前价差+398 目标+100以下
跨品种正套：
L-V01 当前价差+515 目标+1000以上
L-PP01 当前价差-487 目标 0 以上
跨品种反套：
FG-SA01 当前价差+283 目标 0 以下
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有关于移仓换月周期升贴水之类套利获利原理我就不多说了 有兴趣的朋友可以翻看我之前的帖子
这11个品种组合在一起，我称之“罗十一”，理论上能持有到12月，当然如果有获利较大的可中途先下车。
粗略估算“罗十一”的年化收益与仓位比例是成正比的，也就是说，用8成仓位来跑，年化收益有80%左右....
暂时先这些，过程中如有新的套利机会，再做补充。
1人答谢
罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王
临近到期依旧亏损当然就是认赔 不然还有其他办法吗？
这半年来反套两个大行情呀 a9-1 OI9-1 当然遇到大行情 过程会比较难受 但是好歹结果是好的
unrealww
- 学习亏钱手艺
罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王
赞同来自: pentium100 、llllpp2016
（此策略由一揽子套利组合持仓所构成 近似ETF结构 后续更新改名称为“套利ETF” 方便大家辨识）
罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王
另外，“罗十一”不太容易辨识，干脆我就把这个一揽子套利组合策略称为“套利ETF” 方便大家记住 嘻嘻~
罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王
赞同来自: 不爱说话的乐橙 、llllpp2016
本周FG-SA01反套短期内获暴利~ 玻璃01回补1710缺口 纯碱01也上冲短期内新高 先下车观望 倘若能回到价差200以上 再考虑做空
这组套利等于是一份保证金做两个单边全部正确 做多的大涨 做空的大跌 太舒服了 如果按今天的保证金计算 本次交易收益为243% 卧了个槽~
罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王
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SA1-5正套获利出场 按今天的保证金计算的话 收益为141.8% 舒服~
做套利的好处就是无论单边价格涨跌 都能稳稳拿着 等待价差回归~
实在是个人投资者的安枕利器~
罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王
赞同来自: llllpp2016
有在七禾网上做展示 名称叫“誉信丰小奔套利” 喜欢研究套利的朋友可以关注一下 实时更新的
地址：https://trader.7hcn.com/contest/detail/21666-54.html
蓝海密剑实盘大赛上也同时更新 名字一样 在“盟军”那栏里
该账户采用比较保守的纯跨期套利策略 以私募产品户思维对待 本金统计为100W 重在控制回撤 稳收益
持仓结构如下
罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王
赞同来自: wanyao1984 、cmdgy 、胖虎是海贼王 、llllpp2016
甲醇01今天大涨 MA1-5正套快速冲高 价差-10止盈先 回头有机会再接回来
玻璃01和纯碱01今日大跌 灌肠阴 玻璃1-5反套和纯碱1-5反套这俩价差快速缩小
舒服极了舒服极了~
但是短期内有点过快过猛 暂时先止盈 FG1-5平仓价差65 SA1-5平仓价差73
同时反手建立短期FG1-5和SA1-5的正套
FG1-5 做多 目前价差62 目标100左右
SA1-5 做多 目前价差72 目标100左右
罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王
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本周FG1-5正套止盈 按今天实际保证金计算 收益率为41.75%
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今天多军暴虐空军 不同方阵心情天差地别 然而持有价差套利单的朋友则是另一番感受 稳坐钓鱼台~ 嘻嘻 它癫任它癫 骂爹就骂爹 它狂任它狂 骂娘就骂娘
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王
赞同来自: pentium100 、llllpp2016
本周套利策略的优异表现 从蓝海密剑实盘大赛这个账户净值走势就能很直观的看出来
另附蓝海密剑地址：https://www.lhmj.org/#/personal?id=11401&userType=1
实时更新 欢迎围观~
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王
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另外 服务于高净值群体和私募基金产品的纯跨期套利策略 本周也是表现惊艳
这个策略基本就是“套利ETF”里所有跨期套利合约的组合持仓
非常适合低风险需求的大资金配置 低回撤 稳收益 跑赢固收即可
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王
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做趋势套利有点像打80分（升级、拖拉机）坐闲家
价差空间就是底牌分数
手里拿着好牌就好比在很好的位置建仓
如果过程中有能力有水平有经验，判断出底牌有分数，那么大可不必太在意一轮两轮牌大小吃分的得失，攒着大牌或者对子去扣底，一次就搞定整盘。
如果过程中忍不住，受到对手挑衅，轻易出掉大牌压个10分20分，那很可能失去的就是扣底牌的几十分翻倍分数。
也就是说，一旦价差回归趋势来了，不用理会过程波动，更不要去想着鸡贼做T，好牌拿到最后，一次收割完整利润。
十次鸡贼都顶不上一次完整趋势的损失。
参考这几天纯碱1-5反套的价差走势，国庆后7天价差直落100点……如果中途小利下车，那结果就悲剧了……
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当然。也可以理解为打德州扑克 前几局小牌时输输赢赢小筹码无所谓 越到后面攒着筹码等到一把好牌all in一下就够了
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罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王
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菜粕1-5正套 价差-47止盈
淀粉1-5正套 价差-65止盈
纯碱05-09正套建仓 目前价差-100 目标+50
罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王
赞同来自: 知止而行 、llllpp2016
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本周几个品种出场 收益率分别如下
菜油1-5 -3.86%
玻璃1-5 33.39%
豆一1-5 11.96%
燃油1-5 0
菜粕1-5 8.54%
淀粉1-5 6.3%
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跨品种组合真是没底线 严重拖累净值 看来以后要彻底摒弃跨品种套利 就只研究跨期
罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王
赞同来自: 知止而行 、llllpp2016 、zyhsdx
豆油05-09反套 目前价差446 加仓 做空
棕榈油05-09反套 目前价差434 加仓 做空
毕竟黑天鹅出现一次如果要跳楼的话，也不是低风险投资了。
望楼主解答，主要是仓位控制的问题，不是怀疑楼主的策略，举例比较极端
罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王
赞同来自: 知止而行
罗小奔 - ~~高筑墙 广积粮 缓称王
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今天玻璃正套和纯碱正套很给力 焦炭反套也走得不错
三大油脂反套还在高位反复
继续捂
京公网安备 11010802031449号