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请教凌大,关于以溢价率进行轮动是否有效的推演,不知道这么理解对不对。 影响转股溢价率的因素包括两方面:1、可转债价格;2、转股价值(转股价值又受正股价格的影响)。所以转股溢价率的影响因素包括:1、可转债价格;2、正股价格。 换言之,从两方面考虑:第一,只考虑正...

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@深林 > 你这样没有考虑转债价格变动。凌大的网格可以捕捉转债和正股之间的价差 多谢多谢。另外再请教下。这个策略买的不是银行股的正股么?这样的话,转债和正股之间的价差怎么捕捉?

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凌大,有个问题,请教下。“目前采用的年化溢价率=转股溢价率/到期时间”,我看策略选择银行股的依据是“年化溢价率”,但是策略的逻辑是建立在基础是正股价会向转股价(正股价小于转股价时)靠拢,或者正股价超过转股价30%(强赎)。那么是不是用“(转股价-正股价)/正股...

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