vollin

我也有一个类似的策略，20 支，平均仓位，每个月轮动一次；今年也有约 40% 左右的收益。 还是楼主这个强大！

5% 可以选美基 BOXX , 期权盒式套利，稳稳的幸福。

我觉得炒股如果追求爽，可能就会亏钱。 真能赚钱的策略都需要你克服对爽（即时反馈）的感觉；追求长期主义。 不管是套利，价值投资，低波投资均是如此。

请教一下，对于虚值期权来说，假设标的价格不变，近月到期前delta必然会越来越低，这时需要卖出远月的期权，进行 delta 的重新配平吗？ 另外，如果标的波动率较高，随着标的日内价格的波动delta 也会产生巨大的变化，也需要时时配平吗？

不要买 LOF 基金，长期跟踪下来有损耗，差不多一天 0.1%； 有海外帐户可以买 CL （ MCL ）期货，大部分时间都是远期有帖水的，可以吃点帖水，每个月差不多 0.5% 左右。这几天帖水 2512 到 2601 之间甚至偶尔超过了 1%。