淡茶一杯

高频程序化套利终于收复了前几个 月的回撤，降低了波动大的套利标的，将仓位向低风险的标的转移以降低账户整体的波动性。调整仓位控制参数，将处于低位的合约仓位变得更重。 ** 插入的附件 **

本周净值略微回撤，今年收益43%左右，与六七月份股指高点差不多。股票权益9成仓，商品期货类4成仓，其他为各类套利仓位。近几个月持仓商品期货大跌，得益于配置的是期权，加之套利收益的加持，没有出现大幅回撤。 ** 插入的附件 ** ** 插入的附件 ** 套...

整个基金最多只能申购一个篮子，根本抢不到，所以才这么大溢多早，跟其他qdii lof因为长期限购溢价是一样的。

尽量别做空，不止白银，各个品种疯涨起来顶部很难预测，是情绪化的产物，大众的情绪是很难预测的。在低位做多相对好一些，即使死扛也不会有多大问题。做多如果不加杠杆的话最多可以亏一倍，而如果做空可以亏好多倍，天生不对等。

楼主期权是什么策略，看这曲线好像是双卖