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理论上,期权定价是依据布莱克斯科尔斯公式,里面有波动率参数,波动率越高,期权价格越大。但现实中,是供求双方先通过交易形成期权价格,然后把价格代入公式,倒求出波动率,这个波动率不是实际波动率,叫引申波幅。所以,你看到的波动率上升,只是同等情况下,期...

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备兑只卖虚一,问题比较大。比如平价是2.95,虚一是3元,收取权利金得代价是1.放弃了高于3元的所有上涨。2.承担了所有下跌。这种策略,波动稍微大一点,无论向上还是向下,对你都不利。如果肯少收点权利金,卖虚值程度更高的认购,相当于用更多潜在上涨弥补少收的那点权...

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前者才对。6元算资本利得,不征税。

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