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今天早上我尝试用程序化交易软件抢购一只新上市的可转债，目标是在9:25:00集合竞价结束时精确发出买入指令。为了确保时间精准，我在早上9点多时已将电脑系统时间与北京时间同步过一次。
但实际运行时，程序触发的时间比预期的9:25:00早了一秒（即约在9:24:59发单）。
我猜测原因可能是：我的本机时间已校准至北京时间，但券商端或交易所撮合主机的系统时间比北京时间快（或慢）了约1秒，导致程序在判断“达到9:25”时，参考的是本机时间，而本机时间与券商柜台的实际时间存在偏差。
想请教有经验的朋友，这个推理方向是否正确？在实际高频抢单中，大家通常采用什么方法来有效“对齐”或“补偿”与券商/交易所之间的时间差，以实现精准发单？
但实际运行时，程序触发的时间比预期的9:25:00早了一秒（即约在9:24:59发单）。
我猜测原因可能是：我的本机时间已校准至北京时间，但券商端或交易所撮合主机的系统时间比北京时间快（或慢）了约1秒，导致程序在判断“达到9:25”时，参考的是本机时间，而本机时间与券商柜台的实际时间存在偏差。
想请教有经验的朋友，这个推理方向是否正确？在实际高频抢单中，大家通常采用什么方法来有效“对齐”或“补偿”与券商/交易所之间的时间差，以实现精准发单？
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交易系统对齐NTP服务器的时间精度是毫秒级，而你却达到了1秒误差。修改交易系统和NTP服务器，就会有很大改善。
1、你说“为了确保时间精准，我在早上9点多时已将电脑系统时间与北京时间同步过一次”。这说明你是用Windows操作系统对齐NTP服务器，再用交易系统对齐Windows操作系统。正确做法是直接用交易系统对齐NTP服务器，并要把交易系统设计成启动时自动对齐NTP服务器，然后每过1分钟或10分钟对齐一次。
2、你的截图显示NTP服务器地址为Win系统默认的time.windows.com，应该把它改成国内的cn.pool.ntp.org。
PS：微软把Windows NTP服务器部署在国外，而你用的又是上不了国际互联网的局域网，这会导致中国Win电脑用户对齐时间时，经常连不上time.windows.com，令Win系统显示无法连接。
即便连上了，那延迟也好比中国计算机网络从业人员连接微软旗下的GitHub之类的外网，有时转了10多分钟圈圈，也只打开一半网页。其背后就是中国用户连接部署在海外的GitHub网站服务器时不畅通，延迟很大，而连接time.windows.com也是同样的道理。
1、你说“为了确保时间精准，我在早上9点多时已将电脑系统时间与北京时间同步过一次”。这说明你是用Windows操作系统对齐NTP服务器，再用交易系统对齐Windows操作系统。正确做法是直接用交易系统对齐NTP服务器，并要把交易系统设计成启动时自动对齐NTP服务器，然后每过1分钟或10分钟对齐一次。
2、你的截图显示NTP服务器地址为Win系统默认的time.windows.com，应该把它改成国内的cn.pool.ntp.org。
PS：微软把Windows NTP服务器部署在国外，而你用的又是上不了国际互联网的局域网，这会导致中国Win电脑用户对齐时间时，经常连不上time.windows.com，令Win系统显示无法连接。
即便连上了，那延迟也好比中国计算机网络从业人员连接微软旗下的GitHub之类的外网，有时转了10多分钟圈圈，也只打开一半网页。其背后就是中国用户连接部署在海外的GitHub网站服务器时不畅通，延迟很大，而连接time.windows.com也是同样的道理。
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@myronZhou
即便是放在交易所旁机房的程序，报单到收到交易所的回报也是5ms左右，而这个策略的竞争是在1ms内的比拼，所以测出需要的平均提前量以后，在那2ms内批量下单，赌运气撞上1-2个单所以还要有很多钱
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江万福
- 长江之水，福泽万民。
赞同来自: 眼睛 、owen11 、杨阿盼盼达 、franckC 、星星爸爸2025 、 、 、更多 »
感谢楼主发帖分享，给我启发很大。这策略搁以前没必要浪费时间研究，现在出新规要求服务器撤出交易所机房，机构和散户是同一个起跑线，这策略就又值得研究了。但是我又看到很多新闻，例如：
毫秒竞速！交易所周边的机房租金全线上涨、
局域网交易线路关闭，近交易所机房租金暴涨
虽然不让把服务器放在交易所机房，人们又开始花大价钱抢交易所附近的服务器资源，我不太清楚离交易所更近的优势有多大，但肯定没之前直接放交易所机房那种优势了。
打算花点时间测试一下，思路是这样的：每天先同步时间，用qmt在关键时间点附近，每隔100ms（后续可以改成10ms）下单一笔，记录本地发送毫秒时间，看返回的时间戳，得到废单时间边界，统计延迟规律，然后修正。
毫秒竞速！交易所周边的机房租金全线上涨、
局域网交易线路关闭，近交易所机房租金暴涨
虽然不让把服务器放在交易所机房，人们又开始花大价钱抢交易所附近的服务器资源，我不太清楚离交易所更近的优势有多大，但肯定没之前直接放交易所机房那种优势了。
打算花点时间测试一下，思路是这样的：每天先同步时间，用qmt在关键时间点附近，每隔100ms（后续可以改成10ms）下单一笔，记录本地发送毫秒时间，看返回的时间戳，得到废单时间边界，统计延迟规律，然后修正。
京公网安备 11010802031449号