胜率超过95%的策略为何没人用？我用期权来验证一下。

现在AI方便了，可以将所有的标的K线从交易软件上导出数据让AI分析。
AI回测，缺口回补，就是一个成功率很高的交易策略。
我回测了期权对应的六个标的，510050，510300，510500，588080，159915，159901这六只ETF上市以来的所有表现，结果惊人。（含2026/3/23）
510050上市以来，跳空低开，611次，已回补608次，跳空高开512次，已回补497次，回补率99.5%，
510300上市以来，跳空低开，377次，已回补376次，跳空高开348次，已回补334次，回补率97%，
510500上市以来，跳空低开，353次，已回补351次，跳空高开319次，已回补307次，回补率97%，
588080上市以来，跳空低开，159次，已回补157次，跳空高开97次，已回补95次，回补率98%，
159915上市以来，跳空低开，470次，已回补469次，跳空高开316次，已回补303次，回补率96%，
159901上市以来，跳空低开，581次，已回补577次，跳空高开517次，已回补499次，回补率96%，
可以看出，基本上所有的缺口就可以回补，
但缺口理论基本无法让人去操作，
其一，缺口一般当天就回补，ETF一般只能正向做多，当天只能融券对锁锁定收益，这样融券还要明天去还，反之亦然。
其二，缺口的空间很小，少于一个点的占多数，但如果行情顺着缺口方向发展，万一看错不止损，有可能亏一笔大的，典型的赚小钱，亏大钱的模式。
但是期权好像天生可以对抗一下这个模式，
买方单腿当月虚值沽和虚值购，也就几百块一张，
买一张赌缺口封闭，当天封闭当天走，当天不封闭等几天也无妨。
如果不封闭这个缺口，最大的亏损就是那张合约的钱，而且仍然可以止损。
只要有3个点以上的缺口，略虚值的不管购和沽变平值涨幅也不错，
准备拿点小钱来试一把。