白银期权2月6600沽竟然比6500沽价格还低

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一个组合22.5元（1.5X15）的利润，要是在股票期权早就填平了，因为进行策略组合的话，保证金基本忽略不计，年化收益高得吓人，可是上期所对于这种完全无风险的组合，竟然没有任何保证金优惠，只能干瞪眼。不晓得大家有没有好的思路去套一下这个价差

发表时间 2025-12-17 21:58 来自湖北

3 个回复

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xtxjj - 老实本份

这个高价诂比低价沽的价格低是常态，我之前就看到过多次，价差组合完全没问题，问题的关键是怎么样才能降低保证金，把这个价差套到手

2025-12-17 23:28 来自湖北引用

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同楼上，看到的价格可能是几个小时前成交的

2025-12-17 23:08 来自新疆引用

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没成交量，买一卖一价差大

2025-12-17 22:45 来自湖北引用

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