咨询下管理员和各位大佬:关于集思录数据中QDII实时溢价率问题

集思录大佬和管理员,您好:

有几个集思录的数据含义,麻烦帮忙解答一下。

以下是我的理解:

T-1溢价率 = 当前价格/昨晚外盘收盘价 - 1

实时溢价率 =当前价格/实时估值 -1 ~= T-1溢价率 - 外盘期货涨跌幅。

我验证了一下,原油的实时溢价率,基本是T-1溢价率基础上减去WIT期货涨跌幅

但是纳指100的实时溢价率,就跟这个逻辑差的很远。

请问一下管理员和各位大佬,我对实时溢价率的理解有误吗??
发表时间 2025-10-23 11:15     来自北京

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卡卡库库

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我也在研究纳指的溢价率,我想你的理解是没问题的,我也这么理解,我也是新手,一起交流讨论。
纳指的实时溢价率之所以和“T-1溢价率 - 外盘期货涨跌幅”相比变化比较大,原因是纳指溢价率波动大,低的时候2%,高的时候10%甚至更多,所以今天的溢价率和T-1溢价率有差异是常事。
如果要更精确地计算,还要把汇率波动也考虑进去,我以为汇率波动影响不大。
2025-10-26 19:37修改 来自北京 引用
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LY海东青

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没有大佬来回答一波吗?
2025-10-26 11:15 来自河南 引用

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