gongxiaochun

@淡茶一杯 >比不上持有im吃到的贴水，卖虚值购和沽得到的权利金也就只是弥补买浅实值购的权利金中的时间价值部分，还得付出一部分权利金呢，只不过比持有im风险小，收益高低不好说，像牛市跟不上持有im，震荡市应该比它高点，但是站在当前时间看后边到底会怎么样谁...

IM贴水大时，拿近月更优，请问这个怎么理解呢？有几个问题不明白，希望老师赐教： 1. 贴水大的机会，为啥优先近月，不是应该拿远月锁定贴水吗？ 2. 看楼主主要是做网格+贴水， 这个收益率，与期权车轮饼策略对比过吗？ 用卖认沽加仓，用卖认购减仓。 3. ...

@黄皮枫树海 > 1.请问可以直接场内溢价买标普500etf吗？因为场外限购有点难受。 > 2. 好的，我暂时先不碰了。 > 3. 谢谢，您说的对。 你不是才100万资金么？比如配置20%也才20万块钱，日定投非常快的。况且溢价率不是特别高...

首先，我觉得楼主已经非常优秀了，年纪轻轻能做到未雨绸缪，投资工作双轮驱动，百里挑一。几点小建议： 1、建议增加美股，收益率更高且相关性更加低。 2、股指期货吃贴水，本质是指数增强，需要承受指数下跌，需要市场低位且严格控制杠杆，仓位按合约价值计算而不是保证金...

@泛舟Rain > 差多了，alpha主要是贴水和轮动，用ETF这两个收益都没有了。你这个简化组合7~8年下和期货组合的收益率可以差100% 贴水能理解，轮动如何理解呢？ETF为啥就不能轮动？