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各位大佬大家好，今天是8月
原油期权到期日，收盘前，8月原油期货现在结算价522.2，那么8月520认购期权应为实值，为什么它只有.0.05的卖单，它应该有时间价值呀，另外8月520认沽期权应该是虚值期权，但它却有1.8的时间价值，时间价值好像是按交易价格来算的，但交易所收盘后是按结算价确定虚实啊，要是这样的话，根据规则，认沽的卖方如果对方不提出行权的话，岂不血赚，是我对规则理解有误吗，求各位大佬不吝赐教
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xtxjj - 老实本份
刚才国金期货工作人员专门给我讲明白了，那.天原油最后的收盘价还是以结算价522.2为准，520认购期权还是实值期权，至于卖一为什么是0.05，看上去像虚值期权，是因为520购虽然是实值，但你行权的话按520的价格买入期货多头，还不如按市场当时期货价格收盘价518买入更划算，所以当时的购520虽然有2.2元的内在价值，也还是接0.05在成交，终于弄明白了，弄懂这个问题，可以帮我们避免踩坑，据说，多晶硅期权很多投资者因这个问题踩了坑，被行权了，教训深刻。感谢国金期货工作人员耐心细致的讲解，也感谢参与讨论的各位老师，祝大家投资顺利，发大财
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楼主，你问题描述有几个问题：
但是此时已经收盘了，你觉得你的期货多头持仓能以高于520平仓吗？
收盘前，8月原油期货现在结算价522.2，那么8月520认购期权应为实值收盘前是盘中，盘中要看实时成交价。522.2是收盘后的结算价。
时间价值好像是按交易价格来算的按交易价格计算的是内在价值，期权价格减内在价值等于时间价值。时间价值不只有剩余时间一个因素，还有预期、升贴水等。
认沽的卖方如果对方不提出行权的话，岂不血赚7月15日收盘后，SC2508结算价为522.2，SC2508C520属于实值期权，内在价值为2.2，且当日为期权合约的最后交易日，结算时期权合约自动行权，所以在不考虑手续费的情况下，你以520的价格获得一手SC2508合约。
但是此时已经收盘了，你觉得你的期货多头持仓能以高于520平仓吗？
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