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回测了一个量化策略。
中证1000的1分钟级别趋势策略，平均每日交易1.7次，用指数分钟数据计算信号，交易标的为MO，每次固定交易2张，浮盈不加仓，回测平均每次交易约盈利1450元。
但遇到的问题是:运行2个月，MO每次跑输指数大约400元，且有扩大趋势，跑输的原因是贴水的实时变化，如果继续扩大，这个策略就可能不赚钱了。
请教一下老师们，有什么办法减少这个滑点的损失？
中证1000的1分钟级别趋势策略，平均每日交易1.7次，用指数分钟数据计算信号，交易标的为MO，每次固定交易2张，浮盈不加仓，回测平均每次交易约盈利1450元。
但遇到的问题是:运行2个月，MO每次跑输指数大约400元，且有扩大趋势，跑输的原因是贴水的实时变化，如果继续扩大，这个策略就可能不赚钱了。
请教一下老师们，有什么办法减少这个滑点的损失？
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既然模型是趋势类策略，这也就意味着只要模型是有效的，模型的预测方向大概率也是准确的，此时策略的收益和交易速度正相关，上硬软件减少行情到交易执行等环节的时滞，可以解决一部分交易滑点问题，但是算上开发维护成本，对于绝大部分个人交易者来说，都是一个性价比极低的路线。
对于小规模的资金，交易执行系统开发维护单位成本过高，这个时候只能在模型的预测能力上下功夫，提高“平均单笔交易净利润/平均单笔交易总成本”的比值，使模型对交易成本敏感度下降。
对于小规模的资金，交易执行系统开发维护单位成本过高，这个时候只能在模型的预测能力上下功夫，提高“平均单笔交易净利润/平均单笔交易总成本”的比值，使模型对交易成本敏感度下降。
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@NovaArken
我暂时观察到，问题是出在交易合约跟踪指数的价格差的变化。请问有什么解决办法？
系统性特征：有统计过滑点在买卖方向哪边吗，关联分布是怎么样的，最好把tick行情录下来看到底怎么回事交易特征：有没有可能是别家机器计算速度和运行、下单比你更快空的方向损失大于多的方向，租用的服务器，速度应该没问题。
我暂时观察到，问题是出在交易合约跟踪指数的价格差的变化。请问有什么解决办法？
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没想到这么快就有回复，我补充下，用MO或者IM作为交易标的都是一样滑点，而且基本相差不大，我都是用的主力合约，交易量足够，买一和卖一价格相差不超过0.4个点，买一卖一的滑点对策略影响不大。
实际，我认为我所提的滑点损失准确的说应该是衍生品相对指数的跟踪损失，或者是贴水变化忽大忽小造成的损失。这个损失有时候是正有时候是负（即有利），但总体是正的不利损失。
由于投入较大，焦虑中。
实际，我认为我所提的滑点损失准确的说应该是衍生品相对指数的跟踪损失，或者是贴水变化忽大忽小造成的损失。这个损失有时候是正有时候是负（即有利），但总体是正的不利损失。
由于投入较大，焦虑中。
京公网安备 11010802031449号