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拉格纳罗斯
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空1000的对冲成本是年化8-15%,多沪深300如果用期货做,那么考虑到分红带来的减损也有大约1-2%的做多成本。如果用现货ETF做,那么大概会损失2%左右的利息机会成本。也就是说你的策略如果一年赚钱不到10%,就算你判断对了也是亏钱的。这根本不用上升到宏观层面就可以认定是一个劣势策略。除非你有特别强的信息,认为未来大盘强于小盘的幅度有80%以上超过年化20%,否则这个策略大概率是亏钱的
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