15年前后来集思录,下半年开始试着量化,模拟盘n个,错过n个大牛,避过n个大坑,去年开始实盘,四个策略三赚一亏,今年开年不利,仍在坑中,四个策略有一个逻辑已变,增加一个可转债多因子轮动,此贴仅作记账。
先上回测。19年1月至今
3只日轮
20只日轮
22年9月1日至今
3只日轮 20只日轮
反正是小资金,启动就按3只来试试,实盘时间最短一年,2024年3月28日正式启动
建仓博实440股,聚飞420股,国光360股,153542,盈亏-613,亏损0.4%。
可转债等权1876,昨日1863,涨0.69%,中位数111.6,昨日111,涨0.54%。
业余爱好者,尽量日轮,记录随缘
此贴仅做记账,不给任何建议意见。
另外悬赏50金币,第一个给出银河一个账户,分列多个策略,单独计算盈亏的方法。
先上回测。19年1月至今
3只日轮
3只日轮 20只日轮
反正是小资金,启动就按3只来试试,实盘时间最短一年,2024年3月28日正式启动
建仓博实440股,聚飞420股,国光360股,153542,盈亏-613,亏损0.4%。
可转债等权1876,昨日1863,涨0.69%,中位数111.6,昨日111,涨0.54%。
业余爱好者,尽量日轮,记录随缘
此贴仅做记账,不给任何建议意见。
另外悬赏50金币,第一个给出银河一个账户,分列多个策略,单独计算盈亏的方法。
0
可转债多因子轮动240429日报
可转债等权1908.12,昨天1897.13,涨0.58%,中位数114.26,昨天113.6,涨0.58%,模拟盘净值1.0056,昨天1.0027,涨0.28%,跑输等权和中位数,实盘跌0.06%,跑输等权,中位数,模拟盘。
实盘初始153542,昨天149640,净值0.9746,今日轮出博汇,轮入华设,市值149180,资金369,合计149549,净值0.974,跌0.06%
必须承认,盘中选债换仓,失败多滑点大,还没找到解决办法,从复盘来看,似乎运气成分更大点。
可转债等权1908.12,昨天1897.13,涨0.58%,中位数114.26,昨天113.6,涨0.58%,模拟盘净值1.0056,昨天1.0027,涨0.28%,跑输等权和中位数,实盘跌0.06%,跑输等权,中位数,模拟盘。
实盘初始153542,昨天149640,净值0.9746,今日轮出博汇,轮入华设,市值149180,资金369,合计149549,净值0.974,跌0.06%
必须承认,盘中选债换仓,失败多滑点大,还没找到解决办法,从复盘来看,似乎运气成分更大点。
0
可转债多因子轮动240428二四年四月月报
可转债等权1897.13,上月1876,涨1.11%,中位数113.6,上月111.6,涨1.76%,模拟盘净值1.0027,上月1,涨0.27%,跑输等权和中位数,实盘跌2.54%,跑输中位数,等权,模拟盘。回测净值1.07,涨幅7%。
模拟盘大幅跑输回测盘,最重要原因4月11日,4月15日两次回测调入正丹,实盘都未操作,存着运气成分。实盘跑输模拟盘,滑点太大,三次卖出后,待调入债已上涨1%左右,下月这种情况等回调,或另选其他排名差别不大的未涨债。
实盘初始153542,上月153542,净值1,今日市值149406,资金234,合计149640,净值0.9746,跌2.54%
可转债等权1897.13,上月1876,涨1.11%,中位数113.6,上月111.6,涨1.76%,模拟盘净值1.0027,上月1,涨0.27%,跑输等权和中位数,实盘跌2.54%,跑输中位数,等权,模拟盘。回测净值1.07,涨幅7%。
模拟盘大幅跑输回测盘,最重要原因4月11日,4月15日两次回测调入正丹,实盘都未操作,存着运气成分。实盘跑输模拟盘,滑点太大,三次卖出后,待调入债已上涨1%左右,下月这种情况等回调,或另选其他排名差别不大的未涨债。
实盘初始153542,上月153542,净值1,今日市值149406,资金234,合计149640,净值0.9746,跌2.54%
0
可转债多因子轮动240426日报
可转债等权1897.13,昨天1880.69,涨0.87%,中位数113.6,昨天112.95,涨0.57%,模拟盘净值1.0027,昨天0.9876,涨1.53%,跑赢等权和中位数,实盘涨0.7%,跑赢中位数,跑输等权,模拟盘。
实盘初始153542,昨天148250,净值0.9678,今日轮出奥飞,普利,轮入惠云,胜蓝,市值149406,资金234,合计149640,净值0.9746,涨0.7%
可转债等权1897.13,昨天1880.69,涨0.87%,中位数113.6,昨天112.95,涨0.57%,模拟盘净值1.0027,昨天0.9876,涨1.53%,跑赢等权和中位数,实盘涨0.7%,跑赢中位数,跑输等权,模拟盘。
实盘初始153542,昨天148250,净值0.9678,今日轮出奥飞,普利,轮入惠云,胜蓝,市值149406,资金234,合计149640,净值0.9746,涨0.7%
0
可转债多因子轮动240425日报
可转债等权1880.69,前天1863.49,涨0.91%,中位数112.95,前天112.14,涨0.72%,模拟盘净值0.9876,前天0.9718,涨1.6%,跑赢等权和中位数,实盘涨1.22%,跑赢等权,中位数,跑输模拟盘。
实盘初始153542,前天146728,净值0.956,今日轮出精达,轮入奥飞,市值148592,资金-342,合计148250,净值0.9678,涨1.22%
可转债等权1880.69,前天1863.49,涨0.91%,中位数112.95,前天112.14,涨0.72%,模拟盘净值0.9876,前天0.9718,涨1.6%,跑赢等权和中位数,实盘涨1.22%,跑赢等权,中位数,跑输模拟盘。
实盘初始153542,前天146728,净值0.956,今日轮出精达,轮入奥飞,市值148592,资金-342,合计148250,净值0.9678,涨1.22%
0
可转债多因子轮动240423日报
可转债等权1863.49,三天前1878.6,跌0.81%,中位数112.14,三天前112.45,跌0.27%,模拟盘净值0.9718,三天前0.989,跌1.77%,跑输等权和中位数,实盘跌1.66%,跑输等权,中位数,跑赢模拟盘。
实盘初始153542,三天前149258,净值0.9721,今日轮出聚飞,轮入普利,市值146278,资金450,合计146728,净值0.956,跌1.66%
可转债等权1863.49,三天前1878.6,跌0.81%,中位数112.14,三天前112.45,跌0.27%,模拟盘净值0.9718,三天前0.989,跌1.77%,跑输等权和中位数,实盘跌1.66%,跑输等权,中位数,跑赢模拟盘。
实盘初始153542,三天前149258,净值0.9721,今日轮出聚飞,轮入普利,市值146278,资金450,合计146728,净值0.956,跌1.66%
0
可转债多因子轮动240418日报
可转债等权1878.6,前日1845.22,涨1.78%,中位数112.45,前日110.45,涨1.78%,模拟盘净值0.989,前日0.9543,涨3.51%,跑赢等权和中位数,实盘涨3.04%,跑赢等权,中位数,跑输模拟盘。滑点任然很大。
实盘初始153542,前日144711,净值0.9425,今日轮出华宏,轮入聚飞,市值148381,资金877,合计149258,净值0.9721,涨3.04%
可转债等权1878.6,前日1845.22,涨1.78%,中位数112.45,前日110.45,涨1.78%,模拟盘净值0.989,前日0.9543,涨3.51%,跑赢等权和中位数,实盘涨3.04%,跑赢等权,中位数,跑输模拟盘。滑点任然很大。
实盘初始153542,前日144711,净值0.9425,今日轮出华宏,轮入聚飞,市值148381,资金877,合计149258,净值0.9721,涨3.04%
0
可转债多因子轮动240416日报
可转债等权1845.22,昨日1874.81,跌1.58%,中位数110.45,昨日112.21,跌1.59%,模拟盘净值0.9543,前日0.9891,跌2.53%,跑输等权和中位数,实盘跌3.63%,跑输等权,中位数,模拟盘。
实盘初始153542,昨日149969,净值0.9767,今日轮出聚飞,奥飞,轮入精达,华宏,市值143814,资金879,合计144711,净值0.9425,跌3.63%
可转债等权1845.22,昨日1874.81,跌1.58%,中位数110.45,昨日112.21,跌1.59%,模拟盘净值0.9543,前日0.9891,跌2.53%,跑输等权和中位数,实盘跌3.63%,跑输等权,中位数,模拟盘。
实盘初始153542,昨日149969,净值0.9767,今日轮出聚飞,奥飞,轮入精达,华宏,市值143814,资金879,合计144711,净值0.9425,跌3.63%
0
可转债多因子轮动240415日报
可转债等权1874.81,昨日1901.86,跌1.42%,中位数112.21,昨日113.88,跌1.49%,模拟盘净值0.9891,前日1.0087,跌2.93%,跑输等权和中位数,实盘跌1.66%,跑输等权,中位数,跑赢模拟盘。
实盘初始153542,昨日152446,净值0.9929,今日轮出银信,轮入奥飞,市值149095,资金874,合计149969,净值0.9767,跌1.66%
可转债等权1874.81,昨日1901.86,跌1.42%,中位数112.21,昨日113.88,跌1.49%,模拟盘净值0.9891,前日1.0087,跌2.93%,跑输等权和中位数,实盘跌1.66%,跑输等权,中位数,跑赢模拟盘。
实盘初始153542,昨日152446,净值0.9929,今日轮出银信,轮入奥飞,市值149095,资金874,合计149969,净值0.9767,跌1.66%
0
可转债多因子轮动240412日报
可转债等权1901.86,昨日1897.93,涨0.21%,中位数113.88,昨日113.44,涨0.38%,模拟盘净值1.0087,前日0.999,涨0.97%,跑赢等权和中位数,实盘涨0.87%,跑赢等权,中位数,跑输模拟盘。
实盘初始153542,昨日151139,净值0.9843,今日轮出奥飞,轮入国城,市值151910,资金536,合计152446,净值0.9929,涨0.87%
上午下午盘中回测,总排名相差均是2,主观更喜欢国城,午盘调仓,盘后回测,银信跌到第四,明日盘中回测决定是否调仓。
一直困惑于调仓滑点问题,一月未满,未统计总影响,感觉上,滑点虽然没有千分之三,但应该影响任然很大。不知道大佬如何解决滑点问题。
可转债等权1901.86,昨日1897.93,涨0.21%,中位数113.88,昨日113.44,涨0.38%,模拟盘净值1.0087,前日0.999,涨0.97%,跑赢等权和中位数,实盘涨0.87%,跑赢等权,中位数,跑输模拟盘。
实盘初始153542,昨日151139,净值0.9843,今日轮出奥飞,轮入国城,市值151910,资金536,合计152446,净值0.9929,涨0.87%
上午下午盘中回测,总排名相差均是2,主观更喜欢国城,午盘调仓,盘后回测,银信跌到第四,明日盘中回测决定是否调仓。
一直困惑于调仓滑点问题,一月未满,未统计总影响,感觉上,滑点虽然没有千分之三,但应该影响任然很大。不知道大佬如何解决滑点问题。
0
可转债多因子轮动240411日报
可转债等权1897.93,前日1901.06,跌0.16%,中位数113.44,前日113.84,跌0.35%,模拟盘净值0.999,前日0.9855,涨1.35%,跑赢等权和中位数,实盘涨0.9953%,跑赢等权,中位数,跑输模拟盘 。
实盘初始153542,前日151053,净值0.9843,今日轮出福新,轮入银信,市值150985,资金154,合计151139,净值0.9843,涨0%。
上午盘中回测,盘中调仓,下午收盘回测选债,总排名相差均是2,明日盘中回测决定是否调仓。
可转债等权1897.93,前日1901.06,跌0.16%,中位数113.44,前日113.84,跌0.35%,模拟盘净值0.999,前日0.9855,涨1.35%,跑赢等权和中位数,实盘涨0.9953%,跑赢等权,中位数,跑输模拟盘 。
实盘初始153542,前日151053,净值0.9843,今日轮出福新,轮入银信,市值150985,资金154,合计151139,净值0.9843,涨0%。
上午盘中回测,盘中调仓,下午收盘回测选债,总排名相差均是2,明日盘中回测决定是否调仓。
0
可转债多因子轮动240409日报
可转债等权1901.06,昨日1888.65,涨0.65%,中位数113.84,昨日113,涨0.74%,模拟盘净值0.9855,昨日0.9832,涨0.23%,跑输等权和中位数,实盘涨0.9953%,跑赢等权,中位数,模拟盘 。
实盘初始153542,昨日149635,净值0.9746,今日轮出锦鸡,轮入福新,市值151053,资金79,合计151132,净值0.9843,涨0.9953%。
上午盘中回测,福新第一,锦鸡第八,差7,盘中调仓,下午收盘回测选债,前三依旧,明日盘中回测决定是否调仓。
可转债等权1901.06,昨日1888.65,涨0.65%,中位数113.84,昨日113,涨0.74%,模拟盘净值0.9855,昨日0.9832,涨0.23%,跑输等权和中位数,实盘涨0.9953%,跑赢等权,中位数,模拟盘 。
实盘初始153542,昨日149635,净值0.9746,今日轮出锦鸡,轮入福新,市值151053,资金79,合计151132,净值0.9843,涨0.9953%。
上午盘中回测,福新第一,锦鸡第八,差7,盘中调仓,下午收盘回测选债,前三依旧,明日盘中回测决定是否调仓。
0
可转债多因子轮动240408日报
可转债等权1888.65,昨日1902.4,跌0.728%,中位数113,昨日113.5,跌0.442%,模拟盘净值0.9832,昨日1.0007,跌1.74%,跑输等权和中位数,实盘跌1.796%,跑输等权,中位数,模拟盘 。
实盘初始153542,昨日152322,净值0.9921,今日轮出博时,轮入奥飞,市值148826,资金809,合计149635,净值0.9746,跌1.796%。
上午开盘回测,奥飞第一,博实第五,差4,盘中调仓,下午盘中回测选债,第一已变,没有调仓,明早盘中回测再调。
可转债等权1888.65,昨日1902.4,跌0.728%,中位数113,昨日113.5,跌0.442%,模拟盘净值0.9832,昨日1.0007,跌1.74%,跑输等权和中位数,实盘跌1.796%,跑输等权,中位数,模拟盘 。
实盘初始153542,昨日152322,净值0.9921,今日轮出博时,轮入奥飞,市值148826,资金809,合计149635,净值0.9746,跌1.796%。
上午开盘回测,奥飞第一,博实第五,差4,盘中调仓,下午盘中回测选债,第一已变,没有调仓,明早盘中回测再调。
0
可转债多因子轮动240403日报
可转债等权1902.4,昨日1902.8,跌0.02%,中位数113.5,昨日113.75,跌0.22%,模拟盘净值1.0007,昨日1.0032,跌0.25%,跑输等权和中位数,实盘跌0.11%,跑赢模拟盘和中位数,跑输等权 。
实盘初始153542,昨日152504,净值0.9932,今日轮出中贝,轮入锦鸡,市值152151,资金171,合计152322,净值0.9921,跌0.11%。
下午开盘回测,锦鸡拍卖第二,中贝拍卖第六,差3,盘中调仓,盘后回测选债,前三不变,下周一开盘不调仓,早盘午盘盘中回测,再决定是否调仓。
可转债等权1902.4,昨日1902.8,跌0.02%,中位数113.5,昨日113.75,跌0.22%,模拟盘净值1.0007,昨日1.0032,跌0.25%,跑输等权和中位数,实盘跌0.11%,跑赢模拟盘和中位数,跑输等权 。
实盘初始153542,昨日152504,净值0.9932,今日轮出中贝,轮入锦鸡,市值152151,资金171,合计152322,净值0.9921,跌0.11%。
下午开盘回测,锦鸡拍卖第二,中贝拍卖第六,差3,盘中调仓,盘后回测选债,前三不变,下周一开盘不调仓,早盘午盘盘中回测,再决定是否调仓。
0
可转债多因子轮动240402日报
可转债等权1902.8,昨日1903.8,跌0.05%,中位数113.69,昨日113.5,涨0.17%,模拟盘净值1.0032,昨日1.0171,跌1.62%,大幅跑输等权和中位数,实盘昨日净值1.0099,今日0.9932,跌1.62%。
实盘初始153542,昨日155065,净值1.0099,今日未轮动,市值152107,资金397,合计152504,净值0.9932,跌1.62%。
盘后回测选债,前三不变,周三开盘不调仓,早盘午盘盘中回测,再决定是否调仓。
可转债等权1902.8,昨日1903.8,跌0.05%,中位数113.69,昨日113.5,涨0.17%,模拟盘净值1.0032,昨日1.0171,跌1.62%,大幅跑输等权和中位数,实盘昨日净值1.0099,今日0.9932,跌1.62%。
实盘初始153542,昨日155065,净值1.0099,今日未轮动,市值152107,资金397,合计152504,净值0.9932,跌1.62%。
盘后回测选债,前三不变,周三开盘不调仓,早盘午盘盘中回测,再决定是否调仓。