0
@liouzone
我的理解不知道对不对,收益来源于两个:一是期现基差,就是持有主力的时候期货的价格向现货靠近,但下图看出,基差处于低位了。 二是由于远期合约比主力合约低,主力切换时吃到的“贴水”,就是各位老师贴图中显示的缺口。但现在已经没有了,如下图: 后续这两部分收益是否都有持续性,还请各位老师指教。请问期现基差是从哪看的