512800银行ETF的网格交易
2023年4月,我在银河证券的一个账户设置了一个成交驱动型的网格交易条件单,投资标的是512800银行ETF,间隔是0.005元,每笔成交数量是2000份。个人感觉还不错,发个帖子,从今天开始发成交记录,希望得到集友的帮助和指教。
2024年2月23日,把银行ETF网格条件单的涨跌差价从0.005元调整为0.010元。
2024年4月11日,又新设置了一条到价触发型的网格交易条件单,投资标的是563350中证A50ETF。2024年4月17日,把563350中证A50ETF的网格交易条件单更改为成交驱动型。
2024年4月24日,把银行ETF网格条件单的涨跌差价从0.010元调整为0.005元。
2023年4月,我在银河证券的一个账户设置了一个成交驱动型的网格交易条件单,投资标的是512800银行ETF,间隔是0.005元,每笔成交数量是2000份。个人感觉还不错,发个帖子,从今天开始发成交记录,希望得到集友的帮助和指教。
2024年2月23日,把银行ETF网格条件单的涨跌差价从0.005元调整为0.010元。
2024年4月11日,又新设置了一条到价触发型的网格交易条件单,投资标的是563350中证A50ETF。2024年4月17日,把563350中证A50ETF的网格交易条件单更改为成交驱动型。
2024年4月24日,把银行ETF网格条件单的涨跌差价从0.010元调整为0.005元。
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512800银行ETF的网格交易
2023年4月设置这个成交驱动型的网格交易条件单时,512800银行ETF持仓约18万份,持仓成本约1.0881元,到5月8日时持仓降低到约12万份,持仓成本约1.0652元,2023年末持仓又回到约18万份,持仓成本约1.0633元,目前持仓又降低到约12万份,持仓成本约1.0329元。按18万份持仓计算网格交易收益约4500元,按12万份持仓计算网格交易收益约3900元。
2023年4月设置这个成交驱动型的网格交易条件单时,512800银行ETF持仓约18万份,持仓成本约1.0881元,到5月8日时持仓降低到约12万份,持仓成本约1.0652元,2023年末持仓又回到约18万份,持仓成本约1.0633元,目前持仓又降低到约12万份,持仓成本约1.0329元。按18万份持仓计算网格交易收益约4500元,按12万份持仓计算网格交易收益约3900元。
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@金牌持有人
不是打击楼主,网格类策略的收益期望值都是负的。不市价买入卖出,只排队吃价差
就像牛市做t先买再卖成功率很高,熊市做t先卖再买成功率很高,而震荡市,不管先买再卖,还是先卖再买成功率都很高。
假设整个策略的胜率是50%,那其实是不能赚钱的,目前ETF有点量的都有做市商,市商上下盘口是基于iopv后的调整价,大概点差在万1~万3,你每次交易都要承担这个损耗