山寨”绿茶50可转换债券价值策略指数“

股市不行，割肉连连。找点事干，消磨时间。
昨天看到那个“中证华泰证券可转换债券价值策略指数”很受启发。
我今年可转债的轮动策略基本是高等级、低溢价、高收益几个因子的轮动，持30-40只债。今天就把之前的做法正规化，山寨”绿茶50可转换债券价值策略指数“。说干就干，在IM大跌的时候，就把指数山寨了出来。

绿茶50可转换债券价值策略指数编制方案
绿茶50可转换债券价值策略指数从沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公司债券中，选取到期收益率较高、转股溢价率较低、具备一定流动性的债券作为指数样本，以反映相应债券的整体表现。
一、指数名称和代码
指数名称：绿茶50可转换债券价值策略指数
指数简称：绿茶50转债价值
二、指数基日和基点
该指数以 2023 年 8 月 23 日为基日，以 100 点为基点。
三、样本选取方法
1、样本空间
绿茶50可转换债券价值策略指数的样本空间由满足以下条件的债券
构成：
（1）债券种类：在沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公司债券，
不包括私募品种，债券币种为人民币；
（2）债券余额：三千万元以上。
2、选样方法
（1）将样本空间内的债券,选取评级A-及以上的债券；
（2）在（1）的选取债券中，剔除转股溢价率小于-5%或大于 50%的债券；
（3）在（2）的选取的债券中，按纯债税后到期收益率的由高到低排序，选取排名前 50名的债券。
四、指数计算
这个比较麻烦，价格加权？市值等权？待定
五、指数样本和权重调整
1、定期调整
绿茶50可转换债券价值策略指数样本每月调整一次，定期调整生效日为每月首个交易日，定期调整数据提取日为生效日前第二个交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2、临时调整
若样本发生摘牌等事件，视情况自事件生效之日起剔除出指数；若可转公
司债和可交换公司债样本发行人发布赎回公告，自赎回公告日后第五个交易日将该券剔除出指数；样本发生其他事件，参照计算与维护细则处理。

绿茶50成分债如下：



收市后，有几只债的溢率大于50%了（红色字体部分）。

原先的小饼是40只债，经下午的调整、扩容，变成50只。
这是部分债（因为是由原有持仓调整过来，各债持有量相差比较大）：