期权PCP套利终于解套了

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周初看到300ETF有5个多点的pcp套利，想着正好有闲钱，闲着也是闲着就开仓了，不出意外当天就被套牢了。前天有7-8个点的套利空间，可惜没有子弹了。

其实IF股指期货套利空间更大，因为资金都在证券账户不太方便，就放弃了，大概估算本周IF的PCP有年化10个点

发表时间 2023-08-11 13:46 来自上海

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赞同来自: xineric

@财经频道

一直看也没觉得有套利机会，公式两边加无风险利率，几乎相等。

实际操作中，遇到周五这种开盘即单边下跌的情况，你会发现，刚买入ETF就亏损，然后赶快去期权那里锁定，锁定后再去买认沽和卖认购，又损失了不少收益，搞不好还亏了。晚上回去一总结，还不如当天直接买认沽。个人观点，这种套利只适合行情比较平稳或盘中ETF稳步上涨的情况。

2023-08-13 08:01 来自广东引用

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