我是过度拟合了吗？

最近一直在做策略的回测，经常发现一个有趣的现象：一个策略调试好之后再加入一个因子，有时候新加入的因子权重非常低，但是策略整体收益却还是有比较明显的改善，有时候回撤还会减少。
比如某策略使用A、B两个因子，权重分别赋予50和50，选择策略排名前10的按周轮动，年化收益测出来是20%，最大回撤10%；后面再加入一个因子C，权重赋予仅为1，结果整个策略的收益提升到25%，最大回撤降低到8%。
这样我理解是不是有过度拟合的嫌疑？因为新加入的因子权重非常低，新策略相比老策略其实选出的券只是边缘位置的一些发生了很小的变化，结果导致的收益率差异感觉应该是一种偶然。不知道我这种判断是否准确，请各位大佬指教。