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最近用波动率和动量构建了一个卖沽策略（风险度在20%左右），如图
但在观察沪深300etf5%-10%实值沽的时候发现，合约的时间价值都是负的，甚至比80%空余资金存货币基金获得利息还要高。
所以我想问问集友，长期做备兑和长期卖沽（空余资金存活期）的区别是什么？哪种更好？
但在观察沪深300etf5%-10%实值沽的时候发现，合约的时间价值都是负的，甚至比80%空余资金存货币基金获得利息还要高。
所以我想问问集友，长期做备兑和长期卖沽（空余资金存活期）的区别是什么？哪种更好？
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p=c+k-s
平水时完全一样，区别在于升贴水。升水时call贵，做备兑可以额外获得一份升水收益，但要考虑现货的资金成本；贴水时put贵，应该直接卖put
平水时完全一样，区别在于升贴水。升水时call贵，做备兑可以额外获得一份升水收益，但要考虑现货的资金成本；贴水时put贵，应该直接卖put
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