mfstar

p=c+k-s 平水时完全一样，区别在于升贴水。升水时call贵，做备兑可以额外获得一份升水收益，但要考虑现货的资金成本；贴水时put贵，应该直接卖put

清零

可以考虑买etf，备兑卖3.7购，这样卖购不收保证金，再买一份3.7的沽只要500块，1份组合资金占用40000，收益400，3个月，扣掉成本年化4%不到一点

4你没有考虑内在价值，3月份的etf期权合成期货是升水的，当前时间价值认购1400，认沽1000，一张亏400，30份是1w2基本打平了

顺便怕死的（比如我）可以把新浪腾讯网易三个接口都做了，出问题能实时热备切换 http://qt.gtimg.cn/q=sh600000 http://api.money.126.net/data/feed/0600000 具体用法度娘都有