吐槽一下国内期权流动性的问题

什么事呢？就是做市商点差太大了。拿股指期权举例，两个月后到期的期权（也就是3月到期），点差已经达到7，8个点之多。也就是说不涨不跌，买入平仓就白消耗800元。同样的ETF期权虽然点差绝对值没有股指期权大，但是面值小买的数量多了损耗一样很夸张。3月到期的50ETF期权点差每张25元，并且卖一只有1手，稍微买几张就要接受更高的溢价。
还有一个问题成交基本都在当月，哪怕2月到期的成交量都低的可怜，这方面ETF期权稍好些，因为面值小吧。看来国内做期权的人占比还是很小，而且风格非常激进，90%以上都在赌短线的涨跌，中长期持仓量少的可怜。不知各位玩期权的有什么感受，你们习惯买多长时间的期权呢？