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什么事呢？就是做市商点差太大了。拿股指期权举例，两个月后到期的期权（也就是3月到期），点差已经达到7，8个点之多。也就是说不涨不跌，买入平仓就白消耗800元。同样的ETF期权虽然点差绝对值没有股指期权大，但是面值小买的数量多了损耗一样很夸张。3月到期的50ETF期权点差每张25元，并且卖一只有1手，稍微买几张就要接受更高的溢价。
还有一个问题成交基本都在当月，哪怕2月到期的成交量都低的可怜，这方面ETF期权稍好些，因为面值小吧。看来国内做期权的人占比还是很小，而且风格非常激进，90%以上都在赌短线的涨跌，中长期持仓量少的可怜。不知各位玩期权的有什么感受，你们习惯买多长时间的期权呢？
还有一个问题成交基本都在当月，哪怕2月到期的成交量都低的可怜，这方面ETF期权稍好些，因为面值小吧。看来国内做期权的人占比还是很小，而且风格非常激进，90%以上都在赌短线的涨跌，中长期持仓量少的可怜。不知各位玩期权的有什么感受，你们习惯买多长时间的期权呢？
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赞同来自: xineric
@xineric
我刚才查询 etf期权1张10000个合约 500etf现在6元 也就是1张500etf期权 也就是一张etf期权大致等同于6*10000=6W名义价值 然后我开仓+平仓的话 按照券商3元一张 要6元 算下来开仓平仓一次是万1
当然有些优惠券商或者大多数期货公司 能做到1.7-1.8元
去年问给答案我照抄我就开 结果不给答案 那考试烦人。。。。。。。。
国内金融期权，绝大部分人是证券公司开户做ETF期权的。长城证券和东方财富之类的 证券app里面有期权 能交易啊 他大致是把证券app里面内嵌了那个期权app 一样要输入单独的期权账户密码 然后资金也是分离的
至于你说“这样只要用券商的股票app 也能交易了”，不存在的，券商那里也需要下载专门app做期权。最多就是华泰那样在股票app那里看到持仓，但不能买卖。
我刚才查询 etf期权1张10000个合约 500etf现在6元 也就是1张500etf期权 也就是一张etf期权大致等同于6*10000=6W名义价值 然后我开仓+平仓的话 按照券商3元一张 要6元 算下来开仓平仓一次是万1
当然有些优惠券商或者大多数期货公司 能做到1.7-1.8元
去年问给答案我照抄我就开 结果不给答案 那考试烦人。。。。。。。。
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@老农民221
你们etf期权券商和期权公司开户 手续费分别多少钱一张？
我去年问券商说3块钱贵不
ETF期权的比股指期权成交量多10几倍，做HS300的最多那就行 目前没啥策略 能想到的也就空单对冲下 场内的权益仓位 小钱买个保险 一直没去开通
你们etf期权券商和期权公司开户 手续费分别多少钱一张？
我去年问券商说3块钱贵不
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赞同来自: gaokui16816888 、xineric
@老农民221
港美期权价差比国内小多了，只要不是流动性太低的票。好不好赚钱单说，有流动性才会有人交易。美股其实也就那几个活跃的票和etf流动性可以，看中概的期权照样没流动性。港股不用说了，别说流动性了，除了腾讯能有点成交别的一天天的没量。
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有一天开盘一个小时，MO其中一个月份的所有合约，没有一单成交。
后来思考了一下，这其实也是市场有效性的体现。
远期的深度实值，1手10w（权利金已抵消）的保证金，时间价值还是负的，做市商只能加大价差，愿者上钩。而买权的，一下子拿出10w，杠杆减少，也不太愿意买入，即使是折价的。所以成交稀疏。
后来思考了一下，这其实也是市场有效性的体现。
远期的深度实值，1手10w（权利金已抵消）的保证金，时间价值还是负的，做市商只能加大价差，愿者上钩。而买权的，一下子拿出10w，杠杆减少，也不太愿意买入，即使是折价的。所以成交稀疏。
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