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发这个贴的起因是，今天看到一个2年多的期权净值贴停更了。我现在上线很少，今天想着大涨两天，那位老哥最近2个月看多赔了很多，这个星期应该大大翻本了。结果上来才发现，竟然上周清盘了，倒在了黎明前的黑暗。这位老哥跟我差不多时间进期权的坑，坚持公布实盘净值。净值贴能坚持下来确实不容易，是能给其他人带来一些启发和思考的。
我来接力开个实盘贴吧，给做纯期权的朋友当个参照物。如果大家哪段时间不顺手，来看看我可能比你赔的更多，这样大家心里感受好一点。
2022年小结，实盘小账户自2022年5月28日开始，到年底的收益是22%。这个收益主要是7月初到9月初的月完成的。我卖方策略的定位就是年化20%，也就是说每年抓住一次降波行情，就差不多收工了。卖方策略虽然胜率高，但是一样躲不过胜率赔率平衡定律，并不适宜无脑全年在场内。
2023更换账户重新开始公布净值，中性策略账户也以卖方策略为主，但并不严格。大盘手网，ID：板凳一号（https://www.dpswang.com/account/4-10981.html）欢迎大家交流。2023年中性策略收益率14.42%，最大回撤 -17.96%；500增强策略收益率11.44%，超额收益 19.82%。
2024原地继续，在去年的中性双卖策略上放开一定敞口，改为灵活对冲策略。
我来接力开个实盘贴吧，给做纯期权的朋友当个参照物。如果大家哪段时间不顺手，来看看我可能比你赔的更多，这样大家心里感受好一点。
2022年小结，实盘小账户自2022年5月28日开始，到年底的收益是22%。这个收益主要是7月初到9月初的月完成的。我卖方策略的定位就是年化20%，也就是说每年抓住一次降波行情，就差不多收工了。卖方策略虽然胜率高，但是一样躲不过胜率赔率平衡定律，并不适宜无脑全年在场内。
2023更换账户重新开始公布净值，中性策略账户也以卖方策略为主，但并不严格。大盘手网，ID：板凳一号（https://www.dpswang.com/account/4-10981.html）欢迎大家交流。2023年中性策略收益率14.42%，最大回撤 -17.96%；500增强策略收益率11.44%，超额收益 19.82%。
2024原地继续，在去年的中性双卖策略上放开一定敞口，改为灵活对冲策略。
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4-19
灵活对冲策略净值1.2223，-0.5215%，今年以来收益率 +6.82%，今年以来最大回撤 -11.05%。
本周净值出现了比较大的回撤，单周下跌-2.652%。主要亏损来自中证1000的持仓，周二受到重击。除了1000大幅下跌，其他持仓品种普遍都不赚钱。这一轮的宏观影响比较大，股债商集体躁动，波动率上行。单边大涨、日内快速深V各种表演，这几天日子有点难过。上次更新还特别提到关注临近到期的末日期权，几个品种到期前合约都确实出现了机会。不过我自己不擅长也没精力参与，只能早点平掉手里卖方仓位。
正常来说，现在的行情下，早点减仓才是更安全的选择。但我暂时选择了持仓观望，只是把波动率上行的虚值合约换成了实值合约，稍加防守。按统计规律，4月小盘跌大盘涨，5月小盘涨大盘跌，6月一起跌。计划下周只减不加，当前市场环境下，五一可不敢高仓位放假。
4-19日收盘持仓Delta敞口比例
灵活对冲策略净值1.2223，-0.5215%，今年以来收益率 +6.82%，今年以来最大回撤 -11.05%。
本周净值出现了比较大的回撤，单周下跌-2.652%。主要亏损来自中证1000的持仓，周二受到重击。除了1000大幅下跌，其他持仓品种普遍都不赚钱。这一轮的宏观影响比较大，股债商集体躁动，波动率上行。单边大涨、日内快速深V各种表演，这几天日子有点难过。上次更新还特别提到关注临近到期的末日期权，几个品种到期前合约都确实出现了机会。不过我自己不擅长也没精力参与，只能早点平掉手里卖方仓位。
正常来说，现在的行情下，早点减仓才是更安全的选择。但我暂时选择了持仓观望，只是把波动率上行的虚值合约换成了实值合约，稍加防守。按统计规律，4月小盘跌大盘涨，5月小盘涨大盘跌，6月一起跌。计划下周只减不加，当前市场环境下，五一可不敢高仓位放假。
4-19日收盘持仓Delta敞口比例
京公网安备 11010802031449号