八周可转债量化投资 - 总结

最近，利用积累的一些量化知识，开发了一个针对可转债投资的模型。 从本周开始利用市场数据测试。

模型的基本设计思路是这样的：

1. 选择交易量最大的 20个转债作为标的。未来会扩展到 50-100 个。
2. 利用 AKSHARE 数据源，抽取转债交易的日价格数据。
3. 用 PYTHON ，利用交易数据 OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME 建立大量技术指标作为输入值。
4. 对每个转债未来四天的收益情况做交易结果指标。以上涨或者下跌 3% 为目标值。 如 0.25 卖出，0.5 中性。0.75 买入。
5. 利用 LIGHTGBM 对模型及对应的结果建立预测模型。
6. 每周六以周五数据作为输入值，产生周一交易预测。 筛选 预测值大约 0.5的买入。 并持有到周四收盘。 如此往复。

第一周

以 9月30数据，产生以下买入预测讯号。

sz127028 0.552125362
sz128053 0.542187283
sz128091 0.535083934
sz123067 0.531402382
sz123015 0.521089597
sz127004 0.517518203
sz128097 0.513180067
sz128106 0.504582663

在周一以市场价开单后， 以 3% 止盈或止损，到第二交易日，所有订单都触发止盈止损目标。

其中止盈 7单。 止损 1单 。 以 万2为交易费用，本轮收益： 2.3%.

下轮交易结果会日后公布。

11/12: 补充具体交易记录。供参考。